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利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究
被引量：
1
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作者
赫国胜
周琳
《金融理论与实践》
北大核心
2019年第11期24-31,共8页
利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货...
利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货币政策传导效应相比较其他两个状态因子更强的结论,进而说明利差因子β1对货币政策传导的实现更具实践意义。
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关键词
利率期限结构
货币政策传导
状态空间模型
动态Nelson
Siegel模型
利差
因子
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职称材料
题名
利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究
被引量：
1
1
作者
赫国胜
周琳
机构
辽宁大学经济学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2019年第11期24-31,共8页
基金
国家社科基金一般项目(19BJL103)
文摘
利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货币政策传导效应相比较其他两个状态因子更强的结论,进而说明利差因子β1对货币政策传导的实现更具实践意义。
关键词
利率期限结构
货币政策传导
状态空间模型
动态Nelson
Siegel模型
利差
因子
Keywords
term structure of interest rate
monetary policy transmission
state space model
dynamic Nelson Siegel model
spread factor
分类号
F832.0 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究
赫国胜
周琳
《金融理论与实践》
北大核心
2019
1
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