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我国碳排放权交易市场与高碳排放行业、新能源行业股票市场的联动性及风险传染研究
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作者 何昱亮 《可持续发展》 2021年第5期694-711,共18页
近年来,全球气候整体变暖趋势愈发严重,人类越来越重视节能减排问题,发展低碳经济已成为各国共识。为控制企业碳排放量,建立碳排放权交易市场是最有效措施之一。而随着我国统一碳排放权交易市场的建立,其作为一个新兴的投资市场也逐渐... 近年来,全球气候整体变暖趋势愈发严重,人类越来越重视节能减排问题,发展低碳经济已成为各国共识。为控制企业碳排放量,建立碳排放权交易市场是最有效措施之一。而随着我国统一碳排放权交易市场的建立,其作为一个新兴的投资市场也逐渐进入投资者的视野。本文选取我国上海、北京、广东和天津四个碳排放权交易试点市场作为碳排放权交易样本市场,并编制了两个行业股票指数作为股票样本市场指标,通过构建时变t-Copula-GARCH模型研究了两两市场之间的动态条件相关性。在此基础上,本文利用分段Granger因果关系检验分析了两两市场在不同时期的风险传染性的变化。实证研究发现:在正常情况下,碳交易价格的变化对高碳排放行业股指存在负向影响;当美国宣布退出巴黎气候条约时,以及在我国新冠疫情得到控制后的复工复产阶段,高碳排放行业股指的变化对碳交易价格存在正向影响;新能源产业的股指收益率受国家政策影响较大,且新能源行业股指的变化对碳交易价格存在负向影响。基于研究结果,本文分别对投资者、企业主体及政府提出了一系列参考和建议。 展开更多
关键词 碳排放权交易市场 高碳排放行业股票市场 新能源行业股票市场 时变t-Copula-GARCH模型 分段granger因果关系检验
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