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汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
1
作者
邱清华
肖建斌
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》
2011年第3期82-84,共3页
该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述...
该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础。
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关键词
逆子扩散算子
分数
阶
福克
—
普朗克
方程
分数
阶
导数
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职称材料
题名
汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
1
作者
邱清华
肖建斌
机构
杭州电子科技大学理学院
出处
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》
2011年第3期82-84,共3页
基金
浙江省自然科学基金资助项目(Y7080457)
文摘
该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础。
关键词
逆子扩散算子
分数
阶
福克
—
普朗克
方程
分数
阶
导数
Keywords
α-stable subordinator
fractional Fokker-Planck equation
fractional derivative
分类号
O174 [理学—数学]
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作者
出处
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1
汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
邱清华
肖建斌
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》
2011
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