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非效率市场下上证50ETF期权定价研究——基于分数阶期权理论
1
作者
顾舒婷
张胜良
《数学的实践与认识》
北大核心
2024年第6期43-51,共9页
期权是金融市场上一种重要的衍生工具,科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础.传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件,而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性,呈现非效率的特征.结合中国期权市场实际,将期权对历史...
期权是金融市场上一种重要的衍生工具,科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础.传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件,而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性,呈现非效率的特征.结合中国期权市场实际,将期权对历史信息的记忆强度纳入到模型中,建立非效率市场下的分数阶模型,以上证50ETF期权为例,对期权价值进行研究和敏感性分析,并对期权市场的记忆强度做出判断.
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关键词
非效率市场
分数
阶
期权
模型
上证50ETF
期权
数据记忆性
原文传递
时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法
被引量：
8
2
作者
杨晓忠
张雪
吴立飞
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第2期234-244,共11页
时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式,讨论了两类格式解的存在唯一性,稳定性和收敛性.理论分析证实,显...
时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式,讨论了两类格式解的存在唯一性,稳定性和收敛性.理论分析证实,显-隐格式和隐-显格式均为无条件稳定和收敛的,两种格式具有相同的计算量.数值试验表明:显-隐和隐-显格式的计算精度与经典Crank-Nicolson(C-N)格式的计算精度相当,其计算效率(计算时间)比C-N格式提高30%.数值试验验证了理论分析,表明本文的显-隐和隐-显差分方法对求解时间分数阶期权定价模型是高效的,证实了时间分数阶Black-Scholes方程更符合实际金融市场.
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关键词
时间
分数
阶
期权
定价
模型
显-隐格式
稳定性
收敛性
数值试验
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职称材料
题名
非效率市场下上证50ETF期权定价研究——基于分数阶期权理论
1
作者
顾舒婷
张胜良
机构
南京林业大学经济管理学院
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2024年第6期43-51,共9页
基金
教育部人文社科基金项目(21YJC790162)
基于两种市场决策机制的林业碳汇项目价值评估研究
+2 种基金
江苏省社科基金一般项目(22EYB010)
“双碳”目标下苏北杨树产业碳汇价值实现机制及支持政策研究
南京林业大学2019年度专业学位研究生课程案例库项目“金融期权类衍生品定价”。
文摘
期权是金融市场上一种重要的衍生工具,科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础.传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件,而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性,呈现非效率的特征.结合中国期权市场实际,将期权对历史信息的记忆强度纳入到模型中,建立非效率市场下的分数阶模型,以上证50ETF期权为例,对期权价值进行研究和敏感性分析,并对期权市场的记忆强度做出判断.
关键词
非效率市场
分数
阶
期权
模型
上证50ETF
期权
数据记忆性
Keywords
ineficient market
fractional order option model
SSE 50ETF options
data memorability
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法
被引量：
8
2
作者
杨晓忠
张雪
吴立飞
机构
华北电力大学数理学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第2期234-244,共11页
基金
国家自然科学基金(11371135)
中央高校基本科研业务费专项资金(2014ZZD10
13QN30)
文摘
时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式,讨论了两类格式解的存在唯一性,稳定性和收敛性.理论分析证实,显-隐格式和隐-显格式均为无条件稳定和收敛的,两种格式具有相同的计算量.数值试验表明:显-隐和隐-显格式的计算精度与经典Crank-Nicolson(C-N)格式的计算精度相当,其计算效率(计算时间)比C-N格式提高30%.数值试验验证了理论分析,表明本文的显-隐和隐-显差分方法对求解时间分数阶期权定价模型是高效的,证实了时间分数阶Black-Scholes方程更符合实际金融市场.
关键词
时间
分数
阶
期权
定价
模型
显-隐格式
稳定性
收敛性
数值试验
Keywords
time-fractional option pricing model
explicit-implicit scheme
stability
convergence
numerical experiment
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非效率市场下上证50ETF期权定价研究——基于分数阶期权理论
顾舒婷
张胜良
《数学的实践与认识》
北大核心
2024
0
原文传递
2
时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法
杨晓忠
张雪
吴立飞
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2015
8
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