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分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价 被引量：2
1
作者 牛淑敏 徐云 《数学理论与应用》 2012年第2期39-46,共8页
本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.
关键词 欧式复杂任选期权 拟鞅定价 分数跳-扩散运动
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