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题名有效市场假设与分形市场假设
被引量：6
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作者
林勇
郭林军
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机构
中国人民大学金融信息中心
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出处
《预测》
CSSCI
2002年第2期34-38,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (10 0 0 10 37)
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文摘
本文主要是比较了有效市场假设与分形市场假设 ,也即比较了证券市场的线性与非线性的观点。有效市场假设对应于正态分布 ,分形市场假设对应于“肥尾”分布。我们发现沪深股指的周和日收益率不服从正态分布 ,而月收益率因为数据太少结论有所不同。最后通过比较周收益率与日收益率发现指数的分形特征。
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关键词
分形
有效市场假设
分形市场假设
证券市场
正态分布
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Keywords
fractals
efficient markets hypothesis
fractals markets hypothesis
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名分形及其在证券市场上的应用
被引量：7
- 2
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作者
林勇
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机构
中国人民大学金融信息中心
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出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2001年第8期44-46,共3页
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文摘
比较了有效市场假设与分形市场假设 ,也即比较了证券市场的线性与非线性的观点 ,同时还对沪深股指通过比较周收益率与日收益率的分布发现指数的分形特征。
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关键词
分形
有效市场假设
分形市场假设
证券市场
应用
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Keywords
fractals
efficient market hypothesis
fractals market hypothesis
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名分形与分形市场假设
被引量：1
- 3
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作者
林勇
奚李峰
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机构
中国人民大学信息学院
浙江万里学院数学研究所
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出处
《浙江万里学院学报》
2002年第2期22-24,共3页
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文摘
文章介绍分形市场假设 ;并强调与传统的有效市场假设的差异 .
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关键词
分形市场假设
有效市场假设
流动性
金融市场
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Keywords
fractal
fractal market hypothesis
effieicent market hypothesis
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于分形市场假设下的VaR计算
被引量：3
- 4
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作者
陈锐刚
杨国孝
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机构
北京理工大学
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出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
2003年第1期84-86,共3页
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文摘
作者在资本市场是分形市场的假设下,给出了分数布朗运动的参数估计方法以及这些参数所反映的证券市场的不同特征;在资产价格变化服从分数布朗运动的假设下,得到了资产的VaR值计算方法,定量刻画了不同资产的风险暴露程度。
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关键词
分形市场假设
VAR值
资本市场
分数布朗运动
参数估计方法
证券市场
资产价格
计算方法
风险管理
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Keywords
Risk management
Var fractal fmh.
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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