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Khmaladze变换及其在检验理论中的应用研究综述
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作者 陈强 《计量经济学报》 CSCD 2024年第4期1031-1063,共33页
在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.... 在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.随着时间的推移,鞅变换的理论基础得到了不断的深化和完善;其应用范围也日益扩大,涵盖了分布函数与回归模型等众多检验问题.进入21世纪,Khmaladze在2013年和2016年进一步提出了酉变换.其不仅适用于离散分布,也适用于连续分布,为统计学领域带来了新的视角和工具.然而,尽管Khmaladze变换在国际上已有一定的研究基础,但在中国,这两种变换方法的研究和应用尚未得到充分的认识.本文旨在对Khmaladze变换的起源、理论原理、发展过程以及当前的应用状况进行梳理,并对其进一步拓展和应用前景提出一些思考. 展开更多
关键词 经验过程 检验 分布无关性 鞅变换 酉变换
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