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广义离散型指数族ARMA模型的参数估计及其Bootstrap置信区间
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作者 陈筠筠 林建华 林少炜 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期634-637,共4页
针对广义离散型指数族ARMA模型,采用Scoring算法对模型进行参数估计,并得到Scoring算法中方向向量的计算公式;再运用分块移动Bootstrap构造参数的置信区间,这种方法更加实用,收敛速度快,并在模拟数据和真实数据部分都得到令人满意的结果.
关键词 广义离散型指数族 ARMA模型 Scoring算法 分块移动bootstrap
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