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中国股票市场风险模型
被引量：
12
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作者
罗林
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2003年第4期32-43,共12页
本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关键词
中国
股票
市
场
风险模型
实证分析
贝塔系数
收入价格
比
净
市值
比
原文传递
题名
中国股票市场风险模型
被引量：
12
1
作者
罗林
机构
中信证券股份有限公司
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2003年第4期32-43,共12页
文摘
本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关键词
中国
股票
市
场
风险模型
实证分析
贝塔系数
收入价格
比
净
市值
比
Keywords
risk model, Risk coefficient
active portfolio management
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场风险模型
罗林
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2003
12
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