国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析 被引量：73

1

作者 万杰 苗文龙 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期10-15,共6页

我国商业银行特别是国有银行处于特殊的经济、制度背景之下,操作风险的主要表现形式及其成因与国外商业银行有着较大的差异。我国商业银行操作风险主要集中在内部欺诈特别是管理层欺诈。我国商业银行管理层内部欺诈产生的主要原因是银... 我国商业银行特别是国有银行处于特殊的经济、制度背景之下,操作风险的主要表现形式及其成因与国外商业银行有着较大的差异。我国商业银行操作风险主要集中在内部欺诈特别是管理层欺诈。我国商业银行管理层内部欺诈产生的主要原因是银行特别是国有银行产权结构单一、公司治理结构不完善、内部控制不力及由此所产生的“内部人控制”问题和对经营管理层监督与激励不足。 展开更多

关键词 操作风险 内部欺诈 委托-代理 内部人控制

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商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证 被引量：12

2

作者 费伦苏 邓明然 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第8期3-11,共9页

本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等... 本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等。在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击。 展开更多

关键词 商业银行 操作风险 内部欺诈 蒙特卡洛模拟方法

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中国商业银行内部欺诈风险的实证研究 被引量：14

3

作者 詹原瑞 刘睿 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第12A期88-101,共14页

作为巴赛尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是我国银行业的一个重大风险来源。本文以部分国内银行的内部欺诈损失数据为样本,第一次对我国商业银行的内部欺诈风险及其经济资本进行了估计。针对内部欺诈具有的低... 作为巴赛尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是我国银行业的一个重大风险来源。本文以部分国内银行的内部欺诈损失数据为样本,第一次对我国商业银行的内部欺诈风险及其经济资本进行了估计。针对内部欺诈具有的低频率高损失的特征,作者借助极值理论中POT模型的重要性质对内部欺诈风险强度和频率进行了估计,并引入随机模拟抽样方法Bayesian MCMC对小样本条件下的POT模型参数进行估计。我们的研究表明,内部欺诈风险已经成为我国银行最主要的操作风险类型。 展开更多

关键词 操作风险 内部欺诈 经济资本 POT模型 MCMC

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商业银行内部欺诈操作风险研究：基于博弈论的分析 被引量：9

4

作者 张文 《南方金融》 北大核心 2006年第8期9-12,共4页

本文建立银行内部检查者和内部欺诈者之间的博弈模型,对影响内部欺诈型操作风险的各种因素进行理论分析。模型表明,内部欺诈行为越难被发现,欺诈行为就越猖獗,而检查者所付出的成本也越高；内部激励惩罚在一定条件下才有效,而外部惩罚... 本文建立银行内部检查者和内部欺诈者之间的博弈模型,对影响内部欺诈型操作风险的各种因素进行理论分析。模型表明,内部欺诈行为越难被发现,欺诈行为就越猖獗,而检查者所付出的成本也越高；内部激励惩罚在一定条件下才有效,而外部惩罚能够有效减少欺诈行为。实证分析进一步验证了模型得到的结论。最后,本文就防范此类操作风险提出了政策建议。 展开更多

关键词 内部欺诈 操作风险 博弈论

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基于RSA防欺诈秘密共享体制的安全性分析和改进 被引量：5

5

作者 郭现峰 袁丁 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第5期541-543,共3页

通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对RSA公钥加密体制的安全性和原理的系统分析,在费等(费如纯,王丽娜.软件学报,2003,14(1):146～150.)提出的方案基础上给出了一个确实可行的既能防止内部欺诈,又能防止外部欺诈的基于RSA的防欺... 通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对RSA公钥加密体制的安全性和原理的系统分析,在费等(费如纯,王丽娜.软件学报,2003,14(1):146～150.)提出的方案基础上给出了一个确实可行的既能防止内部欺诈,又能防止外部欺诈的基于RSA的防欺诈的秘密共享体制.该体制的安全性等价于RSA,对该体制的欺诈等价于攻破RSA体制,同时有很高的信息率. 展开更多

关键词 门限体制 秘密共享 RSA 内部欺诈 外部欺诈 信息率

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商业银行操作风险管理的国际比较研究 被引量：4

6

作者 王晓博 《金融理论与实践》 北大核心 2008年第2期30-35,共6页

建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。本文通过商业银行操作风险管理的国际比较分析并加以总结,在此基础之上对我国商业银行操作风险的现状和特征进行了分析,指出我国商业银行操作风险主要集中在内部欺... 建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。本文通过商业银行操作风险管理的国际比较分析并加以总结,在此基础之上对我国商业银行操作风险的现状和特征进行了分析,指出我国商业银行操作风险主要集中在内部欺诈特别是管理层欺诈。我国商业银行管理层内部欺诈产生的主要原因是银行特别是国有商业银行公司治理结构不够完善、"内部人控制"问题和对管理层监督与激励不足。所以,我国商业银行业应从实际出发,认真借鉴国外先进经验,从体制和机制改革入手积极防范和控制操作风险。 展开更多

关键词 操作风险 国际比较分析 内部欺诈

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我国商业银行内部欺诈进化的博弈分析 被引量：4

7

作者 谢文轩 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2009年第6期127-130,共4页

商业银行内部欺诈是导致我国商业银行操作风险频发的重要原因。笔者运用进化博弈理论,建立了我国商业银行内部欺诈的进化博弈模型,通过对博弈模型的复制动态分析与稳定点分析,得出混合竞争策略与稳定进化策略产生的条件,并指出应通过完... 商业银行内部欺诈是导致我国商业银行操作风险频发的重要原因。笔者运用进化博弈理论,建立了我国商业银行内部欺诈的进化博弈模型,通过对博弈模型的复制动态分析与稳定点分析,得出混合竞争策略与稳定进化策略产生的条件,并指出应通过完善银行内部权力制度和激励约束制度,促使"监督、不欺诈"这种高效稳定策略的出现。 展开更多

关键词 内部欺诈 进化博弈 复制动态 稳定点

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中国商业银行内部欺诈影响因素分析 被引量：4

8

作者 高丽君 郭艳丽 《山东财政学院学报》 2011年第4期23-27,共5页

内部欺诈已成为中国银行业操作风险最重要的风险源,假设损失属性会对损失强度产生影响,在此前提下分析可能影响内部欺诈损失强度的损失属性(机构属性、人员属性和事件属性等)。假设模型为广义线性模型,采用交叉验证法判别影响因素。损... 内部欺诈已成为中国银行业操作风险最重要的风险源,假设损失属性会对损失强度产生影响,在此前提下分析可能影响内部欺诈损失强度的损失属性(机构属性、人员属性和事件属性等)。假设模型为广义线性模型,采用交叉验证法判别影响因素。损失属性对内部欺诈损失强度确有影响,各属性对损失强度的影响各不相同:事件属性中的内部员工参与人数属性对损失强度影响最大,其次是人员属性的职位属性、性别属性和事件属性的次数属性,而其他属性对损失强度影响不大。 展开更多

关键词 操作风险 内部欺诈 广义线性模型 交叉验证

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基于变位置参数贝叶斯预测银行内部欺诈研究 被引量：3

9

作者 高丽君 丰吉闯 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第2期20-25,共6页

内部欺诈事件类型是中国商业银行最严重的操作风险类型。但由于操作风险本质特征和中国商业银行内部欺诈损失数据收集年度较短,数据匮乏,为了在小样本数据下进行更准确的度量,本文采用贝叶斯后验预测分布方法,其中,假设损失频率服从泊... 内部欺诈事件类型是中国商业银行最严重的操作风险类型。但由于操作风险本质特征和中国商业银行内部欺诈损失数据收集年度较短,数据匮乏,为了在小样本数据下进行更准确的度量,本文采用贝叶斯后验预测分布方法,其中,假设损失频率服从泊松一伽马分布,而损失强度服从广义帕累托-混合伽马分布,分析后验分布的形式。由于在广义帕累托分布的参数估计中,位置参数的确定对估计结果的影响很大,因此,本文采用变位置参数线性趋势的贝叶斯分析以增强参数预测稳定性,降低位置参数选择对结果产生的影响,获得中国商业银行内部欺诈损失频率和损失强度的后验预测分布和边际分布,进而采用蒙特卡罗模拟,联合损失频率分布和损失强度的预测分布获得内部欺诈的风险联合分布。与传统Poisson-GPD极值分析法相比,在险值和预期超额损失明显降低,有利于银行降低内部欺诈操作风险资本。利用贝叶斯分析获得的后验分布可以作为未来的先验分布,有利于在较小样本下获得较真实的参数估计。 展开更多

关键词 操作风险 内部欺诈 贝叶斯后验预测分布 广义帕累托分布 线性位置参数趋势

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一个基于SAS思想的防欺诈的秘密共享方案 被引量：2

10

作者 郭现峰 袁丁 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期627-630,共4页

通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对SAS体制的安全性和原理的系统分析,提出了一种高效的,既能防止内部欺诈,又能防止外部欺诈的秘密共享方案.该方案的安全性等价于攻破“一次一密”系统中的单向Hash函数.另外,该方案利用公开部... 通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对SAS体制的安全性和原理的系统分析,提出了一种高效的,既能防止内部欺诈,又能防止外部欺诈的秘密共享方案.该方案的安全性等价于攻破“一次一密”系统中的单向Hash函数.另外,该方案利用公开部分信息的方法,在很大程度上提高了信息率. 展开更多

关键词 门限体制 秘密共享 SAS体制 内部欺诈 外部欺诈 信息率 一次一密

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基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究 被引量：2

11

作者 任达 周小琳 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2018年第7期207-214,共8页

定量分析了国内外商业银行操作风险情况,对比分析得到我国商业银行操作风险的特点。探讨了多种理论模型的适用性,最终选取贝叶斯网络进行实证分析,运用因果分析与情景分析的方法。结果表明:应当重点管理的事件类型为内部欺诈与外部欺诈。

关键词 商业银行 操作风险 贝叶斯网络 内部欺诈 外部欺诈

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新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理与保险

12

作者 陶希晋 宋功伍 《金融经济（下半月）》 2006年第9期60-61,共2页

关键词 操作风险管理 新巴塞尔协议 损失事件 内部欺诈 外部欺诈 风险管理水平 风险管理体系 业务经营活动 国际活跃银行 信用卡欺诈

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我国商业银行操作风险的成因分析 被引量：1

13

作者 牛艳梅 孙建伟 《金融经济（下半月）》 2006年第4期140-141,共2页

关键词 银行操作风险 成因分析 内部控制 金融风险 金融从业人员 风险管理 分支行制 银行从业人员 银行经营管理 内部欺诈

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基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究 被引量：2

14

作者 欧阳资生 黄颖 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期126-134,共9页

内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶... 内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。 展开更多

关键词 内部欺诈 操作风险在险风险值 全Paretian分布模型

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基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究 被引量：2

15

作者 高丽君 杨丰睿 《山东财政学院学报》 2013年第1期12-18,共7页

文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分... 文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分布,针对参数分别推导后验估计。并进行了实证分析,得出四种分布的联合分布。结果表明,由于采用了先验知识,能够比较准确地进行推断,极值分布对损失强度尾部估计较好,中国商业银行内部欺诈损失巨大,采用贝叶斯方法有助于解决操作风险损失数据,尤其是年度极值数据不足问题。 展开更多

关键词 金融风险 内部欺诈 贝叶斯推断 损失分布法 极值分布

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贝叶斯网络在银行操作风险管理中的应用 被引量：1

16

作者 陈怀东 《中国经贸导刊》 2017年第14期31-34,共4页

本文依据我国商业银行的实际操作风险案例数据构建贝叶斯网络模型,并利用Hugin Lite软件实证分析表明:我国商业银行操作风险中由交易管理引起操作风险损失的概率最高,其次是外部欺诈、内部欺诈因素,从损失额来看大额损失多是由内部欺诈... 本文依据我国商业银行的实际操作风险案例数据构建贝叶斯网络模型,并利用Hugin Lite软件实证分析表明:我国商业银行操作风险中由交易管理引起操作风险损失的概率最高,其次是外部欺诈、内部欺诈因素,从损失额来看大额损失多是由内部欺诈造成,由此可知内外勾结能造成更大的损失。随后构建防范员工实施内部欺诈的贝叶斯网络模型,实证分析表明:防范内部欺诈操作风险的关键点在于采取恰当而合适的反应措施,通过加强核查并进而对举报及时、有效反馈及予以调整,才能降低损失。 展开更多

关键词 操作风险 贝叶斯网络 内部欺诈 外部欺诈

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浅析电信运营商内部欺诈的风险与预防

17

作者 刘宇翔 陈捷 《移动通信》 2013年第15期64-66,共3页

在电信业,内部欺诈越来越猖獗,尤其是运营商所推出的产品服务、优惠促销以及机密信息往往被利用,这些风险点分布在运营层面的各个环节。为更好地预防电信运营商的内部欺诈,依据唐纳德卡瑞赛博士的欺诈三角理论,结合运营商自身特点,指出... 在电信业,内部欺诈越来越猖獗,尤其是运营商所推出的产品服务、优惠促销以及机密信息往往被利用,这些风险点分布在运营层面的各个环节。为更好地预防电信运营商的内部欺诈,依据唐纳德卡瑞赛博士的欺诈三角理论,结合运营商自身特点,指出企业应当从机会、动机、借口三个方面全面防止内部欺诈的发生,以此规范市场制度,促进社会和谐。 展开更多

关键词 电信运营商 内部欺诈 欺诈三角理论 欺诈预防

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我国商业银行操作风险的现状、成因及应对策略 被引量：1

18

作者 李俊领 徐青松 《中国商贸》 2012年第10X期98-99,共2页

作为巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,操作风险与市场风险不同,它发生的频率不高,但一旦发生,损失金额往往巨大。近年来我国各种操作风险事件频繁发生,日益引起了人们的关注。近年来随着银行业务规模的扩张,操作风险在总风... 作为巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,操作风险与市场风险不同,它发生的频率不高,但一旦发生,损失金额往往巨大。近年来我国各种操作风险事件频繁发生,日益引起了人们的关注。近年来随着银行业务规模的扩张,操作风险在总风险中所占的比重不断递增,已经给一些银行造成了重大损失,因此对银行操作风险进行研究,具有重要的理论价值。 展开更多

关键词 操作风险 商业银行 内部欺诈 内部人控制

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商业银行内部欺诈风险压力测试在我国的应用研究 被引量：1

19

作者 李忠民 曹璞 《工业技术经济》 CSSCI 2011年第12期143-149,共7页

本文以我国商业银行内部欺诈损失的事件特征和数据特征为起点,探讨了我国操作风险损失数据收集制度不健全情况下商业银行内部欺诈风险的识别与损失数据的收集方法,并以数据为基础,运用压力测试的一般方法从流程设计和损失模型的选择等... 本文以我国商业银行内部欺诈损失的事件特征和数据特征为起点,探讨了我国操作风险损失数据收集制度不健全情况下商业银行内部欺诈风险的识别与损失数据的收集方法,并以数据为基础,运用压力测试的一般方法从流程设计和损失模型的选择等方面对我国商业银行内部欺诈风险压力测试的应用进行了研究,最后提出了相关结论及未来研究展望。 展开更多

关键词 内部欺诈 压力测试 损失模型

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我国金融机构操作风险实证研究

20

作者 吴桂修 吴先聪 《金融发展研究》 2008年第1期43-45,共3页

本文收集了2000—2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据,运用统计分析方法,依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务部门划分原则,对我国金融机构的操作风险进行了概括性归纳:操作风险广泛存在于我国的银行、证券、保险... 本文收集了2000—2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据,运用统计分析方法,依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务部门划分原则,对我国金融机构的操作风险进行了概括性归纳:操作风险广泛存在于我国的银行、证券、保险等金融机构;操作风险发生最经常的形式是内部欺诈和外部欺诈以及内外部相勾结的欺诈行为;我国金融机构应该建立内控与外控相结合的长效机制,对操作风险加以防范与控制。 展开更多

关键词 操作风险 风险损失 内部欺诈

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