期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到317篇文章
< 1 2 … 16 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
气功态对心血管系统内效应实验研究
1
作者 赵立明 《中国心血管康复医学》 1994年第2期29-30,共2页
应用现代科学方法研究道家气功态对人体心血管系统的内效应，采用无痛无创伤性心脏二维B型超声检查心血管系统的内效应报告如下。
关键词 气功态 心血管系统 内效应 B超检查
下载PDF
短期练功对脑血流的影响
2
作者 王汝芬 洪舜华 +5 位作者 陶椿 张初花 苏颀龄 陈景武 贺圣文 苏殿阁 《潍坊医学院学报》 1990年第2期11-13,共3页
为探索气功的内效应与机理,对练禅密功20d前后群体脑血流图的变化作了初步观察。发现短期练禅密功后脑血流图的重搏波、波型有改变(前者P<0.01,后者P<0.05)示对血管弹性、阻力有影响。练气功可能通过“三调”作用影响生理活动,对... 为探索气功的内效应与机理,对练禅密功20d前后群体脑血流图的变化作了初步观察。发现短期练禅密功后脑血流图的重搏波、波型有改变(前者P<0.01,后者P<0.05)示对血管弹性、阻力有影响。练气功可能通过“三调”作用影响生理活动,对人体器官功能起着有益的整体调节作用。 展开更多
关键词 气功 脑血流图 禅密功 内效应
下载PDF
经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究 被引量：418
3
作者 罗长远 张军 《中国社会科学》 CSSCI 北大核心 2009年第4期65-79,共15页
从产业角度对中国劳动收入占比的变化进行实证研究,可以发现,产业结构变化和不同产业劳动收入占比以正相关性同时变化,均加剧了劳动收入占比的波动。基于产业数据对劳动收入占比变化进行分解,可以发现:相对于1993年,1996年劳动收入占比... 从产业角度对中国劳动收入占比的变化进行实证研究,可以发现,产业结构变化和不同产业劳动收入占比以正相关性同时变化,均加剧了劳动收入占比的波动。基于产业数据对劳动收入占比变化进行分解,可以发现:相对于1993年,1996年劳动收入占比上升主要是由第二产业劳动收入占比提高造成的;相对于1996年,2003年劳动收入占比下降主要与第一产业比重下降有关;2004年的情况比较特殊,这一年劳动收入占比剧烈下降主要源于统计口径变化,造成第二、三产业劳动收入占比大幅减少。劳动收入占比在地区之间存在巨大差异,但是随着时间的推移,该差异在逐渐缩小,这与产业结构和产业内劳动收入占比的变化也密切相关。 展开更多
关键词 劳动收入占比 结构转型 产业间效应 产业内效应
原文传递
中国股票市场的“周内效应” 被引量：127
4
作者 奉立城 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2000年第11期50-57,共8页
本文就中国股票市场是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析。作者发现中国股票市场并不存在绝大多数发达国家股票市场和某些新兴股票市场所普遍具有的“星期一效应”。但是 ,用于度量股票收益率波动性的标准差却在星期一最大。较强... 本文就中国股票市场是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析。作者发现中国股票市场并不存在绝大多数发达国家股票市场和某些新兴股票市场所普遍具有的“星期一效应”。但是 ,用于度量股票收益率波动性的标准差却在星期一最大。较强的证据显示上海股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。较弱的证据显示深圳股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。本研究表明沪深两市在某种意义上都缺乏效率 ,且上海股市比深圳股市更加没有效率。 展开更多
关键词 股票市场 “周内效应” 股票收益率 中国
原文传递
附加值贸易:基于中国的实证分析 被引量：168
5
作者 罗长远 张军 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第6期4-17,43,共15页
结合对现有文献的拓展和应用,本文给出了一个理解中国附加值贸易发展的框架。在此基础上,本文运用OECD/WTO的TiVA数据库进行实证研究,结果表明,在中国的出口中,本地附加值所占比重从1995年的88%降至2005年的64%。此后,这一比重缓慢回升,... 结合对现有文献的拓展和应用,本文给出了一个理解中国附加值贸易发展的框架。在此基础上,本文运用OECD/WTO的TiVA数据库进行实证研究,结果表明,在中国的出口中,本地附加值所占比重从1995年的88%降至2005年的64%。此后,这一比重缓慢回升,至2009年达到67%。从产业角度所作的分解显示,出口本地附加值比重走低(回升),主要是产业内本地附加值比重下降(提高)造成的,而出口行业构成的变化则是第二位的因素。从国际比较来看,行业内出口本地附加值比重偏低是中国整个出口本地附加值比重低于美国、德国和日本的主要因素,而出口行业构成偏重于本地附加值比重低的制造业则是中国整个出口本地附加值比重低于印度的主要因素。另外,直接附加值比重偏低,也即出口行业自身创造附加值的能力有限,是中国出口本地附加值比重总体水平较低的一个重要原因。 展开更多
关键词 本地附加值 直接附加值 产业内效应 产业间效应
原文传递
中国证券投资者交易行为的实证研究 被引量：66
6
作者 史永东 李竹薇 陈炜 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第11期129-142,共14页
本文利用深圳证券交易所所有投资者账户信息和交易信息,基于财富水平,将个人投资者分为小个人组、中个人组和大个人组三类,在此基础上,研究分类个人投资者和机构投资者的交易行为。结果显示,小个人组的交易行为左右了个人总体的行为,而... 本文利用深圳证券交易所所有投资者账户信息和交易信息,基于财富水平,将个人投资者分为小个人组、中个人组和大个人组三类,在此基础上,研究分类个人投资者和机构投资者的交易行为。结果显示,小个人组的交易行为左右了个人总体的行为,而中个人组和大个人组的行为与机构极其相似;小个人组和个人总体在买入时,从短期来看采用反转策略,从长期来看采用动量策略,卖出时均采用反转策略;中个人组、大个人组和机构无论从长期还是短期来看,在买入时都采用反转策略,卖出时都采用动量策略。同时我们发现,小个人组趋于非理性,是风险偏好型投资者,具有损失厌恶心理,并且存在处置效应和周内效应;而中个人组、大个人组和机构投资者是风险厌恶型投资者。 展开更多
关键词 账户信息 交易策略 处置效应 损失厌恶 周内效应
原文传递
环境规制影响加总生产率的机制和效应分析 被引量：60
7
作者 王勇 李雅楠 俞海 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2019年第2期97-121,共25页
基于中国工业企业1998-2007年微观数据,本文从企业内和企业间效应考察了环境规制影响加总生产率增长的机制路径及其效应大小。结果表明:环境规制引致产出更多地向高生产率企业配置,同时促使低生产率企业退出,有利于资源在企业间的优化... 基于中国工业企业1998-2007年微观数据,本文从企业内和企业间效应考察了环境规制影响加总生产率增长的机制路径及其效应大小。结果表明:环境规制引致产出更多地向高生产率企业配置,同时促使低生产率企业退出,有利于资源在企业间的优化再配置。同时,环境规制抑制了企业生产率增长,环境规制可能诱发的创新补偿效应并未呈现。通过计算不同机制路径对行业加总生产率增长的贡献发现,环境规制对行业加总生产率的影响较小,企业内效应微乎其微,环境规制主要通过企业间效应影响加总生产率增长。企业更替效应未能在环境规制驱动行业加总生产率增长中发挥应有的作用,这为发挥环境保护在供给侧结构性改革中的积极作用提供了经验证据。 展开更多
关键词 环境规制 加总生产率 企业内效应 企业间效应
原文传递
企业规模分化与劳动收入份额 被引量：54
8
作者 陆雪琴 田磊 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2020年第9期27-48,共22页
本文从企业规模分化视角解释劳动收入份额变动。中国宏观劳动收入份额变化呈现U型形态,转折点发生在2010年左右;微观企业部门的平均劳动收入份额与加权劳动收入份额之间存在明显差异。本文研究发现,加权劳动收入份额小于平均劳动收入份... 本文从企业规模分化视角解释劳动收入份额变动。中国宏观劳动收入份额变化呈现U型形态,转折点发生在2010年左右;微观企业部门的平均劳动收入份额与加权劳动收入份额之间存在明显差异。本文研究发现,加权劳动收入份额小于平均劳动收入份额的原因是企业规模与劳动收入份额的负相关性,两者的动态差异源于企业规模分布的变化,加权劳动收入份额的动态变化取决于“规模分化效应”和“企业内效应”的相对大小。据此推测,2010年之前中国宏观劳动收入份额下降的主要原因是企业规模分化而非企业内平均劳动收入份额的变化,近年来的上升则更多体现了人口红利的消退和劳动力成本的上升。 展开更多
关键词 劳动收入份额 U型形态 规模分化效应 企业内效应
原文传递
中国股票市场“周内效应”再检验 被引量：36
9
作者 陈超 钱苹 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2002年第1期85-91,共7页
本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验 ,并发现上海股标市场 A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时 ,发现只有 1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应... 本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验 ,并发现上海股标市场 A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时 ,发现只有 1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应”只是很偶然的现象 ,所谓中国股票市场存在的“周内效应”的结论值得怀疑 ,并且 ,单从金融市场是否存在“周内效应”来判断市场的有效性有欠妥当。 展开更多
关键词 股票市场 “周内效应” 日平均收益率 中国 实证检验
下载PDF
上海股票市场波动的周内效应 被引量：22
10
作者 史代敏 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第6期154-157,共4页
周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面。本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实,对上海股票市场是否存在周内效应进行检测,研究表明,上海股市存在“星期五效应”,星期五具有明显正的超额收益率。对于这种有别于其他股票... 周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面。本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实,对上海股票市场是否存在周内效应进行检测,研究表明,上海股市存在“星期五效应”,星期五具有明显正的超额收益率。对于这种有别于其他股票市场的周内效应,笔者从市场结构和交易机制等方面给予了解释。 展开更多
关键词 上海 股票市场 波动 周内效应 市场有效性 ARCH效应 “星期五效应” 价格波动
原文传递
劳动报酬占比变动的产业结构调整效应分析 被引量：33
11
作者 石涛 张磊 《中国工业经济》 CSSCI 北大核心 2012年第8期18-29,共12页
劳动者报酬GDP占比下滑是中国劳动收入增长背景下的客观事实。在农村剩余劳动供给相对充裕条件下,劳动报酬占比变化反映了产业结构变迁中的劳动边际产出效率变化。二元经济下的工业化及三次产业结构调整和升级过程中,资本替代劳动是劳... 劳动者报酬GDP占比下滑是中国劳动收入增长背景下的客观事实。在农村剩余劳动供给相对充裕条件下,劳动报酬占比变化反映了产业结构变迁中的劳动边际产出效率变化。二元经济下的工业化及三次产业结构调整和升级过程中,资本替代劳动是劳动报酬产业内效应变化的主要原因,边际生产率决定的劳动工资引导劳动要素从劳动报酬较高的农业部门向非农业部门转移是劳动报酬占比产业间效应下降的原因。随人口自然增长率下降,劳动力绝对供给能力面临下降,农村剩余劳动力相对供给能力减弱,劳动供给曲线左移将替代劳动边际生产率对劳动报酬的决定,直接提升产业间劳动力转移成本并带动产业内劳动力报酬提升。 展开更多
关键词 劳动报酬占比 二元经济 产业内效应 产业间效应
原文传递
基于修正GARCH模型的中国股市收益率与波动周内效应实证研究 被引量：27
12
作者 陈雄兵 张宗成 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第4期44-49,共6页
本文研究《证券法》实施之后的2000—2006年沪深股市收益率与波动的周内效应。利用修正的GARCH模型,发现两市收益率的最大与最小值均分别出现在周二与周四;两市的最小波动均出现在周二,但沪市的最大波动在周三,而深市的最大波动则在周... 本文研究《证券法》实施之后的2000—2006年沪深股市收益率与波动的周内效应。利用修正的GARCH模型,发现两市收益率的最大与最小值均分别出现在周二与周四;两市的最小波动均出现在周二,但沪市的最大波动在周三,而深市的最大波动则在周一。进一步的分析表明中国股市的收益率与市场风险有显著的正向关系,即投资者由于承担高风险而受到补偿获得高收益。文章最后对周内效应的存在提出了两种解释。 展开更多
关键词 周内效应 波动性 GARCH模型 市场风险
下载PDF
周内效应和月度效应:中国证券投资基金市场的实证研究 被引量：14
13
作者 李凌波 吴启芳 汪寿阳 《管理学报》 2004年第1期41-46,共6页
对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的周内效应、月度效应和月内效应进行了实证检验,并与指数基准进行了比较。结果表明,中国基金市场存在一定的日历效应。上海基金指数和大部分样本开放式基金周一日收益率相对更高,上半月的日收... 对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的周内效应、月度效应和月内效应进行了实证检验,并与指数基准进行了比较。结果表明,中国基金市场存在一定的日历效应。上海基金指数和大部分样本开放式基金周一日收益率相对更高,上半月的日收益率均值低于下半月的日收益率均值;封闭式基金在3月和8月的月收益率分别达到了年内各月的较大、较小水平。 展开更多
关键词 基金业绩 周内效应 月度效应 月内效应
下载PDF
中国股票市场“周内效应”的再研究 被引量：20
14
作者 石柱鲜 吴泰岳 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第3期93-99,共7页
本文避免了通常利用方差分析方法检验周内效应时的不足之处,利用考虑到异方差情况ARCH模型,通过采用虚拟变量,在研究沪深两市日收益率的周内效应的基础上,进一步考察其方差变动的周内效应。通过实证分析发现沪市存在显著为正的星期五效... 本文避免了通常利用方差分析方法检验周内效应时的不足之处,利用考虑到异方差情况ARCH模型,通过采用虚拟变量,在研究沪深两市日收益率的周内效应的基础上,进一步考察其方差变动的周内效应。通过实证分析发现沪市存在显著为正的星期五效应,深市存在显著为负的星期一效应与显著为正的星期五效应,并且深市日收益的方差变化也存在一定的周内效应。 展开更多
关键词 异方差 周内效应
下载PDF
产业智能化如何影响劳动报酬份额--基于产业内效应与产业关联效应的研究 被引量：22
15
作者 杨飞 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第2期80-95,共16页
随着人工智能与实体经济深度融合的快速推进,人工智能的大规模应用对劳动力市场将产生较大冲击。鉴于此,本文研究了产业智能化对我国劳动报酬份额的影响。首先,本文构建了基于生产任务的人工智能创新模型,从理论上分析了产业智能化通过... 随着人工智能与实体经济深度融合的快速推进,人工智能的大规模应用对劳动力市场将产生较大冲击。鉴于此,本文研究了产业智能化对我国劳动报酬份额的影响。首先,本文构建了基于生产任务的人工智能创新模型,从理论上分析了产业智能化通过产业内效应和产业关联效应对劳动报酬份额的影响,并进一步利用2000-2014年世界投入产出数据(WIOD)实证检验了产业智能化对劳动报酬份额的影响机制。结果发现,替代效应和后向关联效应降低了劳动报酬份额,新工作创造效应、资本积累效应、生产率效应和前向关联效应提高了劳动报酬份额。而且,产业智能化对劳动报酬的影响存在显著的时间和行业异质性。最后,本文提出了相应的政策建议,有关部门应密切关注产业智能化对劳动力市场的影响,通过政策引导促进就业扩张型的人工智能创新:建设更加开放、统一的国内市场,以促进人工智能在产业间和地区间的融合;加大技能培训投入,以促进技能劳动间的转岗就业。 展开更多
关键词 人工智能 劳动报酬份额 产业内效应 产业关联效应
下载PDF
周内效应在牛市、熊市中的异化现象——关于中国证券市场的一个实证研究 被引量：18
16
作者 崔婧 杨扬 +1 位作者 程刚 赵秀娟 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期17-25,共9页
基于行为金融学理论,考虑到不同市场环境下投资者的行为模式会存在差异,提出在研究日历效应时应将牛市和熊市区别对待.针对中国股票市场和基金市场的6个指数,按市场走势分为牛市、熊市两个时期,分别根据French的周内效应模型,运用EGARC... 基于行为金融学理论,考虑到不同市场环境下投资者的行为模式会存在差异,提出在研究日历效应时应将牛市和熊市区别对待.针对中国股票市场和基金市场的6个指数,按市场走势分为牛市、熊市两个时期,分别根据French的周内效应模型,运用EGARCH模型进行回归分析,然后依次采用日收益率差异检验和符号秩检验对回归结果进行分析.实证结果显示,牛市和熊市中的周内效应存在着显著差异.牛市时期表现出显著正向的周一效应,其收益率显著高于其他四个交易日,周四的收益率低于其他四个交易日;而在熊市时期则同时存在着显著为负的周一、周四效应,以及正向的弱周二效应. 展开更多
关键词 日历效应异化 周内效应 熊市 牛市 EGARCH模型 符号秩检验
原文传递
股票价格波动与成交量的天内效应和周内效应 被引量：14
17
作者 黄建兵 唐国兴 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第4期157-160,F003,共5页
本文研究了证券交易中存在的成交量与价格变化的联系,发现在一个连续交易时间段内,在开始交易的一段时间和即将结束前的一段时间里,成交量与价格变化都比其他时间大,这种现象按照连续交易时间段定义为天内效应和周内效应。作者对有关交... 本文研究了证券交易中存在的成交量与价格变化的联系,发现在一个连续交易时间段内,在开始交易的一段时间和即将结束前的一段时间里,成交量与价格变化都比其他时间大,这种现象按照连续交易时间段定义为天内效应和周内效应。作者对有关交易数据进行了回归,在包含表明交易时间的逻辑变量的回归方程有更强的解释能力,证明交易时间在股票成交量对股票价格波动的影响中起了一定的作用。本文最后对这一现象进行了分析。 展开更多
关键词 股票价格波动 成交量 天内效应 周内效应 投资者有信息 清偿性投资者
原文传递
包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用 被引量：15
18
作者 陈晖 谢赤 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第2期80-90,共11页
从4个方面对比分析了 Jump-Arch 扩散模型、跳跃扩散模型、Arch 扩散模型和扩散模型,发现 Jump-Arch 扩散模型是研究中的最优模型,它在解释和预测利率的波动方面表现出很强的能力,跳跃不仅是利率均值回复的来源,也是利率波动的最主要来... 从4个方面对比分析了 Jump-Arch 扩散模型、跳跃扩散模型、Arch 扩散模型和扩散模型,发现 Jump-Arch 扩散模型是研究中的最优模型,它在解释和预测利率的波动方面表现出很强的能力,跳跃不仅是利率均值回复的来源,也是利率波动的最主要来源,因此对利率动态行为的描述必须考虑跳跃过程.同时研究发现,R091国债回购市场波动存在明显的"周一"和"周五效应",并利用 Jump-Arch 扩散模型解释了出现这种异象的原因. 展开更多
关键词 Jump-Arch扩散模型 尖峰厚尾 周内效应
下载PDF
流动性的“周内效应”和“日内效应”——基于指令驱动市场的实证研究 被引量：10
19
作者 韩冬 王春峰 岳慧煜 《北京航空航天大学学报（社会科学版）》 2006年第2期5-8,共4页
根据金融市场微观结构理论,运用高频数据对上海股市流动性的日内和周内变动趋势进行实证分析,结果表明,在上海股市中流动性存在着显著的“日内效应”和微弱的“周内效应”,而且当控制波动性、交易量和股价等对流动性有重要影响的变量时... 根据金融市场微观结构理论,运用高频数据对上海股市流动性的日内和周内变动趋势进行实证分析,结果表明,在上海股市中流动性存在着显著的“日内效应”和微弱的“周内效应”,而且当控制波动性、交易量和股价等对流动性有重要影响的变量时,这种效应仍然存在。在此基础上,深入分析了造成这一现象的原因,并且提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 微观结构 流动性 日内效应 周内效应
下载PDF
股市波动的周内效应研究 被引量：5
20
作者 陈千里 《湖北大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第1期29-32,共4页
收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究.应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显著的星期一高波动现象... 收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究.应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因. 展开更多
关键词 股市波动 周内效应 Levene检验 GARCH模型
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 2 … 16 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部