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基于极值相依性的金融危机共生强度研究
被引量：
1
1
作者
覃筱
任若恩
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2010年第10期70-84,共15页
共生性危机是金融危机研究的热点之一,经验表明不同国家同时爆发两种危机的可能性不同,但尚缺乏对危机共生强度的定量研究;copula是刻画变量之间非线性相互关系的重要方法,但函数选择目前仍缺少依据。针对这两个问题,文章由极值相依性...
共生性危机是金融危机研究的热点之一,经验表明不同国家同时爆发两种危机的可能性不同,但尚缺乏对危机共生强度的定量研究;copula是刻画变量之间非线性相互关系的重要方法,但函数选择目前仍缺少依据。针对这两个问题,文章由极值相依性模型推导出数十种生存copula函数的共同渐近形式,基于此构建危机共生指数,并给出一套系统检验共生性强弱及度量共生强度的方法。对1994-2009年十个新兴经济体的实证研究表明:各国的危机共生强度各异,俄罗斯、新加坡、智利和中国的金融危机具有弱共生性;爆发共生性危机的可能性很大程度上由金融自由化决定;外汇市场或金融市场遭受攻击时的极端风险更易在两者之间传导;通过本币升值稳定物价的宏观调控政策将增加双重危机爆发的可能性;控制外汇市场和银行业经营的不稳定因素是抑制共生性危机的重要途径,但在印度和中国的效果可能有限。
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关键词
共生
性
危机
货币
危机
银行业
危机
极值相依
性
生存copula
原文传递
货币危机与银行危机的共生性实证研究
2
作者
简永军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第14期140-142,共3页
美国次级贷款危机使美国银行业陷入重重危机,与此同时美元也正面临着严重的贬值危机,这种现象引发了我们对银行危机和货币危机之间相互关系的重新探讨。文章从实证的角度出发,运用随机效应、面板数据、概率离散模型,条件最大似然值方法,...
美国次级贷款危机使美国银行业陷入重重危机,与此同时美元也正面临着严重的贬值危机,这种现象引发了我们对银行危机和货币危机之间相互关系的重新探讨。文章从实证的角度出发,运用随机效应、面板数据、概率离散模型,条件最大似然值方法,以1990～2003年期间25个国家的样本数据为研究对象来分析货币危机和银行危机的共生性,得到结论:银行危机与货币危机之间的确存在共生性,银行危机的发生可以作为货币发生的前导信号,而货币危机的发生对银行危机则没有前导信号作用。
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关键词
共生
性
危机
面板数据
概率离散模型
全条件最大似然估计法
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职称材料
货币危机与银行危机共生因子实证分析——国别比较的视角
被引量：
3
3
作者
董彦岭
张继华
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2009年第1期122-132,共11页
共生危机的事实表明,货币危机与银行危机共生的现象在不同类型的国家均可能出现,而非某一类国家所特有的现象。基于对共生性货币银行危机触发机制国别差异的考察,文章在对1980-2006年间60个国家共生危机发生情况识别的基础上,分别构建...
共生危机的事实表明,货币危机与银行危机共生的现象在不同类型的国家均可能出现,而非某一类国家所特有的现象。基于对共生性货币银行危机触发机制国别差异的考察,文章在对1980-2006年间60个国家共生危机发生情况识别的基础上,分别构建了工业化国家和发展中国家共生危机生成的逐步Logistic回归模型。研究表明,工业化国家的共生危机主要是经济中各类矛盾累积的结果,发展中国家则主要源于本国制度缺陷,而采用滞后一期的变量来解释工业化国家共生危机时,效果不显著。
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关键词
货币
危机
银行
危机
共生
性
货币银行
危机
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职称材料
我国货币和银行共生危机发生概率测算研究
4
作者
董彦岭
张继华
《世界经济文汇》
CSSCI
北大核心
2009年第3期75-84,共10页
本文通过构建发展中国家货币危机和银行危机共生基本面的Probit和Logit模型,对我国20世纪90年代以来共生性货币银行危机的发生概率情况进行近似模拟。危机发生及演进的趋势大致为:以1993年和1999年为分界点,1990年以来中国货币危机与银...
本文通过构建发展中国家货币危机和银行危机共生基本面的Probit和Logit模型,对我国20世纪90年代以来共生性货币银行危机的发生概率情况进行近似模拟。危机发生及演进的趋势大致为:以1993年和1999年为分界点,1990年以来中国货币危机与银行危机共生概率总体上呈现由正"U"型向倒"U"型转变的分布特征,2008年出现微弱反转;样本期内我国共生危机发生概率总体处于[0.25%,2.5%]的区间范围内,但危机生成的结构分析却表明,这种极低的概率事实上为近年来我国高速的经济增长所覆盖。另外,发展中国家货币银行危机共生的基本规律显示出:GDP增长率、货币增长率、金融自由化和汇率制度对共生危机生成影响显著;金融自由化条件下共生危机发生的概率大于非自由化时期,无论自由化还是非自由化阶段,其他汇率制引发共生危机的概率均明显大于固定汇率制。
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关键词
货币
危机
银行
危机
共生
性
货币银行
危机
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职称材料
题名
基于极值相依性的金融危机共生强度研究
被引量：
1
1
作者
覃筱
任若恩
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2010年第10期70-84,共15页
基金
国家自然科学基金青年基金(71001070)
国家自然科学基金重大国际合作研究项目(70620120444)
+1 种基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金(70821061)
上海交通大学安泰经济与管理学院青苗基金(YK103)
文摘
共生性危机是金融危机研究的热点之一,经验表明不同国家同时爆发两种危机的可能性不同,但尚缺乏对危机共生强度的定量研究;copula是刻画变量之间非线性相互关系的重要方法,但函数选择目前仍缺少依据。针对这两个问题,文章由极值相依性模型推导出数十种生存copula函数的共同渐近形式,基于此构建危机共生指数,并给出一套系统检验共生性强弱及度量共生强度的方法。对1994-2009年十个新兴经济体的实证研究表明:各国的危机共生强度各异,俄罗斯、新加坡、智利和中国的金融危机具有弱共生性;爆发共生性危机的可能性很大程度上由金融自由化决定;外汇市场或金融市场遭受攻击时的极端风险更易在两者之间传导;通过本币升值稳定物价的宏观调控政策将增加双重危机爆发的可能性;控制外汇市场和银行业经营的不稳定因素是抑制共生性危机的重要途径,但在印度和中国的效果可能有限。
关键词
共生
性
危机
货币
危机
银行业
危机
极值相依
性
生存copula
Keywords
twin crises
currency crisis
banking crisis
extreme-value dependence
survival Copula
分类号
F113.7 [经济管理—国际贸易]
原文传递
题名
货币危机与银行危机的共生性实证研究
2
作者
简永军
机构
上海财经大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第14期140-142,共3页
文摘
美国次级贷款危机使美国银行业陷入重重危机,与此同时美元也正面临着严重的贬值危机,这种现象引发了我们对银行危机和货币危机之间相互关系的重新探讨。文章从实证的角度出发,运用随机效应、面板数据、概率离散模型,条件最大似然值方法,以1990～2003年期间25个国家的样本数据为研究对象来分析货币危机和银行危机的共生性,得到结论:银行危机与货币危机之间的确存在共生性,银行危机的发生可以作为货币发生的前导信号,而货币危机的发生对银行危机则没有前导信号作用。
关键词
共生
性
危机
面板数据
概率离散模型
全条件最大似然估计法
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
货币危机与银行危机共生因子实证分析——国别比较的视角
被引量：
3
3
作者
董彦岭
张继华
机构
山东经济学院区域经济研究院
山东经济学院财政金融学院
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2009年第1期122-132,共11页
文摘
共生危机的事实表明,货币危机与银行危机共生的现象在不同类型的国家均可能出现,而非某一类国家所特有的现象。基于对共生性货币银行危机触发机制国别差异的考察,文章在对1980-2006年间60个国家共生危机发生情况识别的基础上,分别构建了工业化国家和发展中国家共生危机生成的逐步Logistic回归模型。研究表明,工业化国家的共生危机主要是经济中各类矛盾累积的结果,发展中国家则主要源于本国制度缺陷,而采用滞后一期的变量来解释工业化国家共生危机时,效果不显著。
关键词
货币
危机
银行
危机
共生
性
货币银行
危机
Keywords
currency crisis
banking crisis
twin currency and bankingcrises
分类号
F113 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
我国货币和银行共生危机发生概率测算研究
4
作者
董彦岭
张继华
机构
山东经济学院区域经济研究院
山东经济学院财政金融学院
出处
《世界经济文汇》
CSSCI
北大核心
2009年第3期75-84,共10页
文摘
本文通过构建发展中国家货币危机和银行危机共生基本面的Probit和Logit模型,对我国20世纪90年代以来共生性货币银行危机的发生概率情况进行近似模拟。危机发生及演进的趋势大致为:以1993年和1999年为分界点,1990年以来中国货币危机与银行危机共生概率总体上呈现由正"U"型向倒"U"型转变的分布特征,2008年出现微弱反转;样本期内我国共生危机发生概率总体处于[0.25%,2.5%]的区间范围内,但危机生成的结构分析却表明,这种极低的概率事实上为近年来我国高速的经济增长所覆盖。另外,发展中国家货币银行危机共生的基本规律显示出:GDP增长率、货币增长率、金融自由化和汇率制度对共生危机生成影响显著;金融自由化条件下共生危机发生的概率大于非自由化时期,无论自由化还是非自由化阶段,其他汇率制引发共生危机的概率均明显大于固定汇率制。
关键词
货币
危机
银行
危机
共生
性
货币银行
危机
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
F832.2
F224
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于极值相依性的金融危机共生强度研究
覃筱
任若恩
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2010
1
原文传递
2
货币危机与银行危机的共生性实证研究
简永军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
0
下载PDF
职称材料
3
货币危机与银行危机共生因子实证分析——国别比较的视角
董彦岭
张继华
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2009
3
下载PDF
职称材料
4
我国货币和银行共生危机发生概率测算研究
董彦岭
张继华
《世界经济文汇》
CSSCI
北大核心
2009
0
下载PDF
职称材料
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