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全球经济政策不确定性与中国粮食价格--基于非对称性视角的分析 被引量：18
1
作者 刘玲 陈乐一 李玉双 《农业技术经济》 CSSCI 北大核心 2020年第5期17-31,共15页
本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:(1)在不确定性程度较低时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格主要产生正向效应,而在不确定性程度较高时,全球经济政策不确定性对中国... 本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:(1)在不确定性程度较低时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格主要产生正向效应,而在不确定性程度较高时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格会产生显著的负向效应,即存在影响方向上的非一致性;(2)对于玉米、小麦和大豆价格,不确定性程度较高时的影响程度大于不确定性程度较低时的影响程度,而对于大米价格,不确定性程度较高时的影响程度小于不确定性程度较低时的影响程度,即存在影响程度上的非对称性;(3)在不确定性程度较高时,国际石油价格对中国粮食价格的影响较大,国际粮食价格对中国粮食价格的影响反而更小。本文对当前如何降低全球市场不确定性对中国粮食价格冲击具有重要的政策含义。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 粮食价格 粮食安全 非对称性 TVAR模型
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全球经济政策不确定性、极端金融风险溢出与短期资本流动 被引量：7
2
作者 刘玚 刘浩杰 +1 位作者 刘丽萍 谈嵘 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第4期46-60,共15页
基于全球主要经济体2005~2017年的季度数据,利用MVMQ-CAViaR方法对极端金融风险溢出水平进行测度,并构建面板门槛和中介效应模型研究全球经济政策不确定性对短期资本流动的作用机制,结果表明,极端金融风险溢出水平较低时,国内金融市场... 基于全球主要经济体2005~2017年的季度数据,利用MVMQ-CAViaR方法对极端金融风险溢出水平进行测度,并构建面板门槛和中介效应模型研究全球经济政策不确定性对短期资本流动的作用机制,结果表明,极端金融风险溢出水平较低时,国内金融市场抗风险能力较强,全球经济政策不确定性对短期资本流出影响有限;一国主权债务风险与宏观杠杆率的提升在极端金融风险溢出水平的作用下会导致短期资本流出。基于此,政府在面临全球经济政策不确定性上升时,应主动降低主权债务规模和宏观杠杆率水平,提升本国金融市场抗外部风险能力,以有效防范全球经济动荡所导致的短期资本快速流出。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 短期资本流动 极端金融风险溢出 投资者信心
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全球经济政策不确定性对我国制造业全球价值链攀升的影响研究
3
作者 张丹 杨佩 《中国商论》 2024年第17期5-8,共4页
在全球经济政策不确定性急剧上升的背景下,推进我国制造业向全球价值链中高端攀升,对实现高水平对外开放和经济高质量发展至关重要。尽管我国制造业核心竞争力不断增强,但仍面临出口产品附加值低、核心技术受限等挑战。全球价值链位置... 在全球经济政策不确定性急剧上升的背景下,推进我国制造业向全球价值链中高端攀升,对实现高水平对外开放和经济高质量发展至关重要。尽管我国制造业核心竞争力不断增强,但仍面临出口产品附加值低、核心技术受限等挑战。全球价值链位置不仅受资源禀赋和科技水平影响,还与国际贸易、投资和技术转移紧密相关。因此,文章深入研究全球经济政策不确定性对我国制造业攀升的影响机制,以期为应对挑战、实现中高端跃升提供理论和经验支撑,进而推动经济高质量发展。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 制造业 全球价值链攀升 高水平对外开放
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全球经济政策不确定性、人民币汇率与中国经济波动——基于非对称视角的理论与实证分析
4
作者 姜伟 刘欣仪 +1 位作者 李丹娜 高春兴 《重庆理工大学学报（社会科学）》 CAS 2024年第2期53-73,共21页
随着全球经济一体化的加深,全球经济政策不确定性和人民币汇率对中国经济波动产生越来越大的影响。基于非对称影响的视角,构建一个融入全球经济政策不确定性、人民币汇率和经济波动的Mundell-Fleming模型,从理论上分析各要素的非对称影... 随着全球经济一体化的加深,全球经济政策不确定性和人民币汇率对中国经济波动产生越来越大的影响。基于非对称影响的视角,构建一个融入全球经济政策不确定性、人民币汇率和经济波动的Mundell-Fleming模型,从理论上分析各要素的非对称影响机制。实证结果表明:短期内人民币升值对物价水平的抑制效应大于贬值对物价水平的促进效应,长期内人民币升值对经济增长的抑制效应大于贬值对经济增长的促进效应;此外,无论在短期还是长期,全球经济政策不确定性降低对物价水平和经济增长的促进作用都大于经济政策不确定性上升的抑制效应。以上结果均通过稳健性检验。因此,央行需要加强对汇率与全球经济政策不确定性对物价水平和经济增长的非对称效应的关注,以实现中国经济的平稳运行。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 人民币汇率 经济波动 人民币名义有效汇率 NARDL模型
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全球经济政策不确定性对我国企业创新的影响研究——基于融资约束的视角 被引量：4
5
作者 薛龙 张雪蟒 郭歌 《金融理论与实践》 北大核心 2022年第3期40-47,共8页
创新是我国经济高质量发展的主要驱动力。通过基于文本分析法构建的全球经济政策不确定性指数,结合我国上市企业的专利申请数据及财务数据,实证研究全球经济政策不确定性对我国企业创新的影响、作用机制及其对企业价值的影响。研究结果... 创新是我国经济高质量发展的主要驱动力。通过基于文本分析法构建的全球经济政策不确定性指数,结合我国上市企业的专利申请数据及财务数据,实证研究全球经济政策不确定性对我国企业创新的影响、作用机制及其对企业价值的影响。研究结果表明:全球经济政策不确定性的上升会对我国企业创新产生全方位的抑制效应,并且这一结果在克服可能存在的内生性问题后依然成立。机制检验结果表明,全球经济政策不确定性通过强化我国企业所面临的融资约束进而抑制我国企业创新。进一步的研究发现,全球经济政策不确定性对我国企业创新的抑制效应会导致我国企业价值的下降。研究结论有助于我国政府和企业采取正确应对措施,缓解全球经济政策不确定性对我国企业创新的不利影响,促进我国企业创新,进而推动我国经济高质量发展。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 企业创新 融资约束 高质量发展
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全球经济政策不确定性对中国经济增长的时变性影响效应研究——基于时域与频域视角分析 被引量：3
6
作者 林凌 胡冰川 孙艳华 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第12期1-12,共12页
基于时域与频域视角,深入分析全球经济政策不确定性对中国经济增长(消费、投资与进出口)的时变性影响效应。研究发现:(1)受不规则事件影响,全球经济政策不确定性指数变动频繁,对我国消费、投资与进出口产生负向为主的时变冲击。(2)不规... 基于时域与频域视角,深入分析全球经济政策不确定性对中国经济增长(消费、投资与进出口)的时变性影响效应。研究发现:(1)受不规则事件影响,全球经济政策不确定性指数变动频繁,对我国消费、投资与进出口产生负向为主的时变冲击。(2)不规则事件在短期对我国消费与进出口产生正负相间的“V”型时变冲击,对我国投资产生正负相间的“凹”型时变冲击。(3)极端事件的相继爆发使得全球经济政策不确定性指数在长期大幅波动,对我国消费产生正向为主的时变冲击,对我国投资产生负向时变冲击,对我国进出口贸易产生正负相间的时变冲击。(4)长期内,全球经济下行对我国消费产生最强的正向时变冲击,金融危机与全球经济下行对我国投资产生较强的负向时变冲击,金融危机对我国进出口贸易产生正向时变冲击,而全球经济下行对我国进出口贸易产生负向时变冲击。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 中国经济增长 时频分析 时变性影响
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全球经济政策不确定性对中国农产品价格的溢出效应研究
7
作者 豆振江 孟玲丹 何富美 《价格月刊》 北大核心 2023年第8期24-31,共8页
基于农产品供应链国际成本视角,采用TVP-VAR模型实证检验了全球经济政策不确定性对中国农产品价格的溢出效应。研究发现:全球经济政策不确定性上升显著提高了中国农产品价格,且存有5个月的时滞期;全球经济政策不确定性对农产品价格的正... 基于农产品供应链国际成本视角,采用TVP-VAR模型实证检验了全球经济政策不确定性对中国农产品价格的溢出效应。研究发现:全球经济政策不确定性上升显著提高了中国农产品价格,且存有5个月的时滞期;全球经济政策不确定性对农产品价格的正向带动效应呈现明显时变特征,自新冠疫情在全球范围大流行以来,其正向促进效应显著增强;国际油价构成了全球经济政策不确定性对国内农产品价格冲击的成本渠道。管理层应密切关注全球经济政策不确定性对国内农产品价格的影响,加强农产品生产链环节的科技投入,大力发展绿色能源、生物能源,尽量降低农产品供应链环节对国际原油的依赖程度。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 农产品价格 国际油价 成本渠道
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全球经济政策不确定性对我国QDⅡ基金收益的影响研究
8
作者 李孟洋 薛文骏 《金融理论与教学》 2023年第3期32-44,共13页
研究了全球经济政策不确定性(GEPU)对我国QDⅡ基金收益的影响作用,发现GEPU贝塔对我国QDⅡ基金收益率有显著的正向作用,即GEPU贝塔存在正向的风险溢价,而且该正向作用对于股票型QDⅡ基金更加显著。在模型中加入基金特征后,GEPU贝塔继续... 研究了全球经济政策不确定性(GEPU)对我国QDⅡ基金收益的影响作用,发现GEPU贝塔对我国QDⅡ基金收益率有显著的正向作用,即GEPU贝塔存在正向的风险溢价,而且该正向作用对于股票型QDⅡ基金更加显著。在模型中加入基金特征后,GEPU贝塔继续保持对基金收益率解释的有效性;同时,具有最高GEPU贝塔的QDⅡ基金投资组合相较于最低QDⅡ基金投资组合可以多获得7.644%的年化超额收益。在调整了QDⅡ基金收益率预测期限和区分不同时间段的情况下,GEPU贝塔的作用依旧有效;此外,研究还发现美国货币政策不确定性贝塔也存在正向风险溢价。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 QDⅡ基金 风险溢价
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全球经济政策不确定性、人民币汇率与中国经济波动--基于时变视角的理论与实证分析
9
作者 姜伟 刘光辉 李丹娜 《重庆社会科学》 CSSCI 2021年第3期54-77,共24页
基于时变视角,首先构建并推导融入全球经济政策不确定性、人民币汇率和经济波动的Mundell-Fleming模型,从理论上分析了全球经济政策不确定性、人民币汇率对经济波动的时变性影响机制。其次通过实证分析证实全球经济政策不确定性、人民... 基于时变视角,首先构建并推导融入全球经济政策不确定性、人民币汇率和经济波动的Mundell-Fleming模型,从理论上分析了全球经济政策不确定性、人民币汇率对经济波动的时变性影响机制。其次通过实证分析证实全球经济政策不确定性、人民币汇率与经济波动之间存在时变传导效应。研究结果表明:第一,全球经济政策不确定性对物价水平和经济增长具有时变性抑制作用,并且在长期中的时变性作用更加显著;第二,人民币汇率与物价水平和经济增长之间呈反向变动关系,物价水平和经济增长对汇率冲击响应的时变性主要体现在中期和长期;第三,在不同时点,全球经济政策不确定性和人民币汇率对于经济波动的响应不一致,响应强度与经济环境具有相关性。结合我国当下所处的经济环境,政府要考虑到全球经济政策不确定性、人民币汇率对经济波动的时变影响,实施时变性的政策,保证经济平稳发展。 展开更多
关键词 全球经济政策不确定性 人民币名义有效汇率 TVP-SV-BSVAR模型
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全球经济政策不确定性对韩国KOSPI股市波动的影响
10
作者 李顺 《金融》 2024年第2期596-601,共6页
本研究采用GJR-GARCH-MIDAS模型,探讨全球经济政策不确定性(GEPU)对韩国KOSPI股市波动的影响。主要结果如下:首先,已实现波动率的增加对股市长期成分波动有显著正向影响;其次,全球经济政策不确定性对KOSPI股市长期波动产生显著负向影响... 本研究采用GJR-GARCH-MIDAS模型,探讨全球经济政策不确定性(GEPU)对韩国KOSPI股市波动的影响。主要结果如下:首先,已实现波动率的增加对股市长期成分波动有显著正向影响;其次,全球经济政策不确定性对KOSPI股市长期波动产生显著负向影响;最后,在GJR-GARCH-MIDAS模型中同时考虑已实现波动率和全球经济政策不确定性时,对股市长期波动的预测显著提升,相较于基准模型,最大可降低6.7%的预测损失。 展开更多
关键词 GJR-GARCH-MIDAS 全球经济政策不确定性(GEPU) KOSPI股市
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