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偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算 被引量：11
1
作者 王吉培 旷志平 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第5期75-79,共5页
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实... 针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性。 展开更多
关键词 偏态t分布 FIGARCH模型 动态VAR “长记忆性”
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偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验 被引量：4
2
作者 童光荣 李思维 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第8期167-169,共3页
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布... 金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。 展开更多
关键词 偏态P范分布 偏态t分布 非对称拉普拉斯分布 股指收益率
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基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析
3
作者 李潇怡 李芳 王忠辉 《中阿科技论坛（中英文）》 2023年第1期62-66,共5页
文章使用R4.2软件,选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据,选取非对称GARCH模型族,参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明,基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型,且高于其他分布的... 文章使用R4.2软件,选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据,选取非对称GARCH模型族,参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明,基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型,且高于其他分布的EGARCH模型,一阶差分的美元兑人民币汇率序列具有杠杆效应。 展开更多
关键词 TGARCH模型 非对称性 GARCH(1 1) 偏态t分布
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不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价 被引量：3
4
作者 茹正亮 杨芝艳 +1 位作者 朱文刚 高安力 《西南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期19-23,共5页
以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其... 以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强. 展开更多
关键词 损失函数 偏态t分布 TGARCH模型 波动率
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从SPVⅡ分布生成的新的多元偏态t分布的有关性质 被引量：1
5
作者 温阳俊 朱道元 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期367-383,共17页
随机向量的t分布属于椭球等高分布族,然而,它是对称分布.在许多诸如经济学、生理学、社会学等领域中,有时回归模型中的随机误差不再满足对称性,通常表现出高度的偏态性(skewness).于是就有了偏态椭球等高分布族.本文在已有的多元偏态t... 随机向量的t分布属于椭球等高分布族,然而,它是对称分布.在许多诸如经济学、生理学、社会学等领域中,有时回归模型中的随机误差不再满足对称性,通常表现出高度的偏态性(skewness).于是就有了偏态椭球等高分布族.本文在已有的多元偏态t分布的基础上,着重研究它的分布性质,包括线性组合分布、边缘分布、条件分布及各阶矩. 展开更多
关键词 偏态Pearson VⅡ型分布 偏态t分布 偏态正态分布 密度生成函数 矩生成函数
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从偏态Pearson VII分布生成的新的多元偏态t分布 被引量：1
6
作者 温阳俊 朱道元 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期485-498,共14页
一般而言,偏态的椭球等高分布是一类分布族,有相当一部分的分布都是积分形式,且此类积分不易求出,而偏态的正态、偏态的正态尺度混合、偏态的PVII型、偏态的PII型的分布却有着很好的结构,偏态t分布属于偏态PVII型分布,因此,本文在偏态P... 一般而言,偏态的椭球等高分布是一类分布族,有相当一部分的分布都是积分形式,且此类积分不易求出,而偏态的正态、偏态的正态尺度混合、偏态的PVII型、偏态的PII型的分布却有着很好的结构,偏态t分布属于偏态PVII型分布,因此,本文在偏态PVII型分布的基础上着重研究新的偏态t分布,给出它的背景、定义、两种随机表示及其等价性. 展开更多
关键词 椭球等高分布 偏态Pearson VII分布 偏态t分布 密度生成函数
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基于VAR-GARCH模型我国外汇风险分析 被引量：1
7
作者 吴慧慧 《伊犁师范学院学报（自然科学版）》 2014年第2期10-13,49,共5页
通过对美元收益率R序列的特征分析发现,序列存在非正态性、尖峰厚尾、非对称性、异方差性的特征.分别基于正态分布、T分布、GED分布和偏态T分布的GARCH类模型对R序列进行实证分析.经过VAR方法的风险度量可知,基于T分布的GARCH-M模型对... 通过对美元收益率R序列的特征分析发现,序列存在非正态性、尖峰厚尾、非对称性、异方差性的特征.分别基于正态分布、T分布、GED分布和偏态T分布的GARCH类模型对R序列进行实证分析.经过VAR方法的风险度量可知,基于T分布的GARCH-M模型对多头美元市场的风险度量最为准确. 展开更多
关键词 外汇风险 GARCH类模型 VAR方法 偏态t分布
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