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股指期货定价方法研究 被引量：6
1
作者 杨国梁 薛宏刚 徐成贤 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第11期28-31,共4页
本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合,分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界,即无套利区间。该结论对于确... 本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合,分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界,即无套利区间。该结论对于确定股指期货投资机会以及套利机会等具有重要的意义。 展开更多
关键词 股指期货 无套利区间 借贷利差 交易成本 不完美市场
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不同借贷利率下含有交易成本的投资组合模型 被引量：1
2
作者 李宏杰 肖杰胜 +1 位作者 刘海东 潘根梅 《嘉兴学院学报》 2009年第5期51-58,共8页
建立了不同借贷利率下含有交易成本的证券组合最优化模型,分别给出了最优投资策略及有效边界的解析表达式,并讨论了交易成本对有效边界的影响,结果表明,不同借贷利率下含有交易成本的有效边界由线段、双曲线段及射线上的点组成的集合;... 建立了不同借贷利率下含有交易成本的证券组合最优化模型,分别给出了最优投资策略及有效边界的解析表达式,并讨论了交易成本对有效边界的影响,结果表明,不同借贷利率下含有交易成本的有效边界由线段、双曲线段及射线上的点组成的集合;最后进行了实例分析。 展开更多
关键词 KUHN-TUCKER条件 借贷利差 交易成本 有效边界
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跨期住房消费的经济解析 被引量：2
3
作者 熊寿峰 《中南财经政法大学研究生学报》 2007年第4期25-29,共5页
房改以后住房价格一路飙升,但相应的个人收入增长缓慢,而"居者有其屋"的消费观念使很多购房者利用信贷机制超额透支未来变成"房奴",使自己经济福利水平受损。本文从效用论角度分析了在预算约束、利率变动、预期通... 房改以后住房价格一路飙升,但相应的个人收入增长缓慢,而"居者有其屋"的消费观念使很多购房者利用信贷机制超额透支未来变成"房奴",使自己经济福利水平受损。本文从效用论角度分析了在预算约束、利率变动、预期通货膨胀率存在的条件下对居民跨期住房消费决策的影响。 展开更多
关键词 跨期住房消费 预算约束 借贷利差
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消费信贷政策的传导效应——基于FAVAR模型的实证分析
4
作者 李海央 《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2017年第11期96-104,共9页
将消费信贷政策视作一套独立且完整的传导系统加以解构,分析消费信贷政策对经济增长及经济增长方式的传导效应。研究结果表明:首先,对于经济增长而言,消费信贷强度的提升、借贷利差的放宽变动皆对经济增长具有促进作用,而消费信贷强度... 将消费信贷政策视作一套独立且完整的传导系统加以解构,分析消费信贷政策对经济增长及经济增长方式的传导效应。研究结果表明:首先,对于经济增长而言,消费信贷强度的提升、借贷利差的放宽变动皆对经济增长具有促进作用,而消费信贷强度变动对经济增长的作用具有两个月的政策时滞,经济增长对借贷利差的放宽变动则表现得更为敏感;第二,对于经济增长方式而言,消费信贷强度的增加、借贷利差的放宽变动对最终消费支出贡献率与最终消费支出拉动的传导效应主要为正向关系,且影响周期较长,主要影响在半年以内完成,持续影响则可达到三年以上。 展开更多
关键词 FAVAR模型 消费信贷政策 经济增长 经济增长方式 消费信贷强度 借贷利差
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