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题名含违约风险参量的信贷决策模型
被引量：9
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作者
庞素琳
王燕鸣
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机构
暨南大学管理学院会计系及金融工程研究所
中山大学岭南学院金融系
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2008年第8期81-88,117,共9页
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基金
国家自然科学基金(60574069)
广州市科技攻关项目(2007Z3-D0171)
顺德信用社与暨南大学产学研项目(2007-2008)
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文摘
违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.
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关键词
违约风险
违约概率
信贷决策模型与机制
无配给贷款
个体合理性
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Keywords
default risk
default probability
credit decision model
non-rationing loan
individual rationality
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名违约风险下的信贷决策模型与机制
被引量：8
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作者
庞素琳
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机构
暨南大学公共管理学院/应急管理学院/金融工程研究所
广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第4期58-70,共13页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70871055
71173089)
+5 种基金
广东省高校高层次人才资助项目
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0615)
广东省科技计划资助项目(2010A032000002
2010B010600028)
广东省第三期"211工程"重大项目基金资助项目
广东省高校重点人文社科研究基地重大资助项目(09JDXM63006)
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文摘
研究了违约风险下的信贷决策模型与机制,通过以银行个体合理性和激励相容性作为约束条件,建立了在考虑违约风险和项目成功概率条件下的信贷决策模型,分别给出了基于抵质押贷款和信用贷款策略下的信贷决策机制,探讨了信贷配给机制与无配给机制的设计方法,给出了在信贷出现配给时银行发放信用贷款和有抵质押贷款的条件.最后运用实例详细分析并讨论了不同违约概率条件下企业项目成功概率对银行期望收益的影响,得到了银行相应的贷款临界值和在不同项目成功概率条件下银行最大可接受的违约概率.
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关键词
违约概率
项目成功概率
信贷决策模型与机制
激励相容性
个体合理性
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Keywords
default probability
successful probability of project
credit decision model and mechanism
incentive compatibility
individual rationality
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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