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基于CreditRisk+的银行全面资产负债管理目标规划模型研究 被引量：4
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作者 张海明 马永开 《电子科技大学学报（社科版）》 2006年第3期29-33,共5页
商业银行风险管理决策本身是个多目标决策过程。在以往运用多目标线性规划模型进行资产负债管理的研究中,大都局限于资产负债表内业务和利率风险控制,本文将目标规划模型的应用拓展至表外业务,以衡量贷款损失的CSFP CreditRisk+(信用风... 商业银行风险管理决策本身是个多目标决策过程。在以往运用多目标线性规划模型进行资产负债管理的研究中,大都局限于资产负债表内业务和利率风险控制,本文将目标规划模型的应用拓展至表外业务,以衡量贷款损失的CSFP CreditRisk+(信用风险附加法)计算的贷款损失充足率为约束,以法律,法规和经营管理为条件,建立了基于CreditRisk+的银行全面资产负债管理目标规划模型并分析了该模型的有效性和敏感性,为银行风险管理提供了决策依据。 展开更多
关键词 资产负债管理 表外业务 信用风险附加法 模拟分析 目标规划模型
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