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信用衍生品交易的博弈分析 被引量：7
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作者 褚俊虹 陈金贤 胡喆华 《预测》 CSSCI 2002年第4期40-43,55,共5页
信用衍生品是将信用风险从风险债券或贷款的持有者转移到第三方的金融合同 ,能有效地帮助银行化解信用风险。本文通过对信用衍生品交易基本模型博弈进行分析 ,发现信用衍生品能扩大交易双方得益 ,使双方处于交易的均衡状态。但是在引入... 信用衍生品是将信用风险从风险债券或贷款的持有者转移到第三方的金融合同 ,能有效地帮助银行化解信用风险。本文通过对信用衍生品交易基本模型博弈进行分析 ,发现信用衍生品能扩大交易双方得益 ,使双方处于交易的均衡状态。但是在引入交易成本和信息不对称因素后 ,可以看到这些因素会影响交易的效率 ,严重时甚至会导致交易失败。 展开更多
关键词 信用衍生品 博弈分析 信用风险 信用风险交易
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