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供应链金融模式下的信用风险评价 被引量：277
1
作者 熊熊 马佳 +2 位作者 赵文杰 王小琰 张今 《南开管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第4期92-98,106,共8页
以往银行对中小企业信用风险评价主要是把单个企业作为主体,关注企业的财务数据,而在供应链金融融资模式中,对中小企业风险的认识和评价则换了一个新的视角。本文研究了在供应链金融模式下的信用风险评价,提出了考虑主体评级和债项评级... 以往银行对中小企业信用风险评价主要是把单个企业作为主体,关注企业的财务数据,而在供应链金融融资模式中,对中小企业风险的认识和评价则换了一个新的视角。本文研究了在供应链金融模式下的信用风险评价,提出了考虑主体评级和债项评级的信用风险评价体系,用主成分分析法和Logistic回归方法建立信用风险评价模型,减少目前对供应链金融业务评价大多依靠专家评价的局限,并通过比较供应链金融融资模式和传统银行授信模式下的中小企业守约概率的不同,揭示了供应链金融在一定程度上缓解了中小企业的融资困境,并提出应加强对客户基础数据库的建设,从而有利于对现有信用评价体系的修正和完善,提高其准确性。 展开更多
关键词 供应链金融 信用风险 风险评价 守约概率
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VaR模型及其在金融监管中的应用 被引量：85
2
作者 刘宇飞 《经济科学》 CSSCI 北大核心 1999年第1期39-50,共12页
作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以... 作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以将其纳入到对金融机构进行审慎性监管... 展开更多
关键词 VAR模型 金融监管 信用风险 金融机构
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商业银行信用风险评估及其实证研究 被引量：120
3
作者 王春峰 万海晖 张维 《管理科学学报》 1998年第1期68-72,共5页
旨在将判别分析法应用于商业银行信用风险评估中．并且通过与ｌｏｇｉｔ方法相比较，进一步研究了判别分析法的有效性．
关键词 商业银行 信用风险 ogit分析
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信用风险评估方法发展趋势 被引量：79
4
作者 张玲 张佳林 《预测》 CSSCI 2000年第4期72-75,共4页
本文追溯和分析了 2 0年以来国内外在信用风险评估方法上的创新、应用及其发展趋势 ,为我国金融机构信用风险管理提供一些有益的借鉴。
关键词 信用风险 风险管理 风险评估方法 5C要素分析法 财务比率综合分析法 多变量信用风险判别模型
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现代信用风险管理模型和方法的比较研究 被引量：65
5
作者 沈沛龙 任若恩 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2002年第3期32-41,共10页
本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,... 本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。 展开更多
关键词 比较研究 商业银行 信用风险 巴塞尔协议 中国 风险管理机制
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中国市政债券信用风险与发债规模研究 被引量：169
6
作者 韩立岩 郑承利 +1 位作者 罗雯 杨哲彬 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第2期85-94,共10页
本文首先参考美国发行市政债券的概况提出了市政债券违约风险的概念 ;随后利用KMV模型建立了市政债券信用风险模型 ,提出了计算理论违约概率的方法 ;然后利用北京与上海的财政收支数据分析不同发债规模下的信用风险 ,得出理论违约概率 ... 本文首先参考美国发行市政债券的概况提出了市政债券违约风险的概念 ;随后利用KMV模型建立了市政债券信用风险模型 ,提出了计算理论违约概率的方法 ;然后利用北京与上海的财政收支数据分析不同发债规模下的信用风险 ,得出理论违约概率 ;为了更接近实际情况又提出了财政收入真实分布的概念 ,计算出基于真实分布的不同债务规模下的违约概率 ,并将信用风险与发债规模相联系 ,提出合理的发债规模。由此形成的市政债券信用风险的模型方法 。 展开更多
关键词 中国 市政债券 信用风险 发债规模 财政收支 美国 担保比例
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KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究 被引量：102
7
作者 张玲 杨贞柿 陈收 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第11期84-89,共6页
针对中国上市公司股权结构及其所处市场环境的特殊性,分别调整KMV模型中股权市值计算和违 约点设定方法。运用KMV模型评价ST(Special Treatment)公司和非ST公司的信用风险,并检验模型识别上 市公司信用风险的能力。结果表明,参数调整后... 针对中国上市公司股权结构及其所处市场环境的特殊性,分别调整KMV模型中股权市值计算和违 约点设定方法。运用KMV模型评价ST(Special Treatment)公司和非ST公司的信用风险,并检验模型识别上 市公司信用风险的能力。结果表明,参数调整后的KMV模型能够提前2年识别上市公司个体的信用风险差 异;提前4年识别上市公司整体上的信用风险变化趋势。 展开更多
关键词 上市公司 KMV模型 违约距离 信用风险
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信用风险度量和管理方法研究 被引量：38
8
作者 程鹏 吴冲锋 李为冰 《管理工程学报》 CSSCI 2002年第1期70-73,共4页
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,... 近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。 展开更多
关键词 信用风险 风险管理 VAR 风险度量 违约证券估价理论 CREDITMETRICS模型
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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 被引量：40
9
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第6期22-31,共10页
为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ... 为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。 展开更多
关键词 资本充足率 计算方法 新巴塞尔协议 信用风险 市场风险 操作风险 风险管理
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银行信用风险评估方法实证研究及比较分析 被引量：59
10
作者 方洪全 曾勇 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第1期62-69,共8页
本文运用多元统计方法对借款企业的财务数据进行分析,筛选出5个财务指标作为企业信用风险评价函数的计量参数,建立起4水平的线性判别函数和逻辑斯蒂回归函数。根据模型对估计样本和检验样本的分类效果的分析和讨论,两种模型对新样本信... 本文运用多元统计方法对借款企业的财务数据进行分析,筛选出5个财务指标作为企业信用风险评价函数的计量参数,建立起4水平的线性判别函数和逻辑斯蒂回归函数。根据模型对估计样本和检验样本的分类效果的分析和讨论,两种模型对新样本信用风险评价均具有较强的预测能力。本研究将有助于银行等金融机构建立自己内部的信用风险评价体系,并对提高对企业信用风险评价的科学性,降低银行信用风险暴露,促进银行信贷资产质量的提高,降低商业银行不良资产比例具有重要意义。 展开更多
关键词 信用风险 判别分析 LOGIT分析 预测
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KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证 被引量：59
11
作者 鲁炜 赵恒珩 刘冀云 《运筹与管理》 CSCD 2003年第3期43-48,共6页
在中国这样一个缺少足够信用数据的新兴市场,KMV模型直接利用股票市场的数据进行信息管理,具有广阔的应用前景。然而,KMV模型σA和σE的关系是随市场不同而变化的。本文利用中国股市的数据,得出了适应中国市场的σA和σE的关系函数,初... 在中国这样一个缺少足够信用数据的新兴市场,KMV模型直接利用股票市场的数据进行信息管理,具有广阔的应用前景。然而,KMV模型σA和σE的关系是随市场不同而变化的。本文利用中国股市的数据,得出了适应中国市场的σA和σE的关系函数,初步实现了运用期权理论对中国上市公司的信用风险进行估测,具有相当的理论和现实意义。 展开更多
关键词 中国 股票市场 KMV模型 关系函数 上市公司 信用风险 股价波动率
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供应链金融模式下中小企业信用风险评价及其风险管理研究 被引量：116
12
作者 范方志 苏国强 王晓彦 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第12期34-43,共10页
在当前中小企业融资难的背景下,发展供应链金融这种融资模式成为中小企业融资的重要选择之一。然而,由于供应链金融模式下的信息不对称及风险传染,中小企业存在着较大的信用风险,如何对信用风险进行评价和防控显得尤为重要。笔者在前人... 在当前中小企业融资难的背景下,发展供应链金融这种融资模式成为中小企业融资的重要选择之一。然而,由于供应链金融模式下的信息不对称及风险传染,中小企业存在着较大的信用风险,如何对信用风险进行评价和防控显得尤为重要。笔者在前人研究的基础上,结合互联网金融大数据的思维和数据挖掘方向筛选出了评价指标,建立了供应链金融模式下中小企业信用风险的评价体系和评价模型,采用定性与定量的分析方法评价出中小企业信用风险,发现中小企业的风险最主要还是来自于自身,因此要回归到金融服务实体经济这一本质要求来加强风险管理。在此基础上,笔者建立了银行、核心企业和中小企业的三方博弈模型,分析了供应链金融各参与主体的风险分担原则。最后,依据评价结果和博弈结论,提出了推动中小企业创新发展、建立健全社会信用体系、加强银行风险管理水平等政策建议。 展开更多
关键词 供应链金融 信用风险 评价体系 风险管理
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基于Lasso-logistic模型的个人信用风险预警方法 被引量：112
13
作者 方匡南 章贵军 张惠颖 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第2期125-136,共12页
将Lasso-logistic模型引入个人信用评估,通过模拟实验发现,逐步回归法倾向于保留一些不重要的变量,而且选出正确模型的概率较低,而Lasso不仅计算更加快捷,可以同时进行变量选择和参数估计,而且能更准确地筛选出重要的变量。以信用卡消... 将Lasso-logistic模型引入个人信用评估,通过模拟实验发现,逐步回归法倾向于保留一些不重要的变量,而且选出正确模型的概率较低,而Lasso不仅计算更加快捷,可以同时进行变量选择和参数估计,而且能更准确地筛选出重要的变量。以信用卡消费信贷违约数据为例对我国个人信用评估进行实证分析发现,相对于全变量Logistic模型和逐步回归Logistic模型,Lasso-logistic模型更能抓住影响消费信用风险的关键因素,而且预测准确率也更高。 展开更多
关键词 信用风险 Lasso—logistic模型 变量选择
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区块链对互联网金融的影响探析及未来展望 被引量：110
14
作者 李政道 任晓聪 《技术经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2016年第10期75-78,共4页
区块链技术能够有效解决信用不足而产生的风险、保证金融交易安全,受到互联网金融企业的普遍关注。区块链技术是一种以大数据共享理论为基础的现代互联网金融技术,依靠其去中心化、去信任化、集体维护、可靠数据库四大优势,建立金融黑... 区块链技术能够有效解决信用不足而产生的风险、保证金融交易安全,受到互联网金融企业的普遍关注。区块链技术是一种以大数据共享理论为基础的现代互联网金融技术,依靠其去中心化、去信任化、集体维护、可靠数据库四大优势,建立金融黑白名单,进而从根本上改变现代金融的征信体系,降低金融风险与金融诈骗风险,因此区块链技术在我国将具有极大的发展机遇。同时,区块链作为一项新的互联网金融技术,由于在我国的发展起步较晚,其技术特点与优势不明显、理论体系不完善,在未来发展中将面临诸多困难。即便如此,随着区块链的不断普及和技术的不断发展,区块链将突破现有的金融领域,拓展医疗、教育、传媒、社交、公正等场景,使得区块链技术的应用范围更加广泛。 展开更多
关键词 区块链 互联网金融 金融安全 信用风险 大数据
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信用风险量化管理模型发展探析 被引量：29
15
作者 陈忠阳 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2000年第10期14-19,共6页
关键词 信用风险 量化管理 风险管理 管理模型
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新巴塞尔资本协议评析 被引量：38
16
作者 陈卫东 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第3期4-7,共4页
关键词 新巴塞尔资本协议 最低资本要求 银行 信用风险 操作风险 监管评估过程 局限性
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信用风险量化模型比较分析 被引量：20
17
作者 吴军 张继宝 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第8期50-54,共5页
近20年来,信用风险量化日益受到重视,并逐渐向模型管理方向发展。目前正式对外公布的、有影响力的信用风险量化模型主要有四个。本文在简要介绍四大模型的基础上,对其进行比较分析,并进一步探讨信用风险量化模型在中国的应用问题。
关键词 信用风险 量化模型 管理 金融机构 信用度量术模型 信用风险附加模型
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我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考 被引量：36
18
作者 都红雯 杨威 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第11期22-27,共6页
自1993年KMV模型推出以来,国内外学者对KMV模型在商业银行信用风险评估中的有效性做了大量的实证研究,并得到了较为广泛的应用。本文综述国内外学术界对KMV模型的实证研究文献,在此基础上指出我国研究KMV模型中存在的五大问题,并提出相... 自1993年KMV模型推出以来,国内外学者对KMV模型在商业银行信用风险评估中的有效性做了大量的实证研究,并得到了较为广泛的应用。本文综述国内外学术界对KMV模型的实证研究文献,在此基础上指出我国研究KMV模型中存在的五大问题,并提出相应对策和建议。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 风险评估 市场价格 KMV模型
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我国商业银行信用风险VaR的实证分析 被引量：28
19
作者 阎庆民 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第10期40-47,共8页
商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研究,通过样本分析对商业银行信用风险的VaR进行测算,进而对银行的信用风险状况和资本要求进行评估。通过分... 商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研究,通过样本分析对商业银行信用风险的VaR进行测算,进而对银行的信用风险状况和资本要求进行评估。通过分析,本文提出强化我国商业银行信用风险管理的政策建议。 展开更多
关键词 信用风险 VAR分析 信用等级
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我国P2P网络借贷信用风险影响因素研究——基于排序选择模型的实证分析 被引量：81
20
作者 肖曼君 欧缘媛 李颖 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2015年第1期2-6,共5页
P2P(peer-to-peer)网络借贷是一种借助网络平台,由个人与个人间互为借贷双方的小额借贷交易。它作为互联网与民间借贷相结合的新兴金融模式,具有较高的信用风险。采用排序选择模型,基于excelVBA数据挖掘技术截取多个P2P网站数据,对平台... P2P(peer-to-peer)网络借贷是一种借助网络平台,由个人与个人间互为借贷双方的小额借贷交易。它作为互联网与民间借贷相结合的新兴金融模式,具有较高的信用风险。采用排序选择模型,基于excelVBA数据挖掘技术截取多个P2P网站数据,对平台信用风险的影响因素进行实证分析,结果表明:个人特征、信用变量、历史表现、借款信息分别对网络借贷信用风险存在正向影响,由此发现网站提供的信息对投资者避免信用风险没有起到实质作用。 展开更多
关键词 P2P网络借贷 信用风险 互联网金融 排序选择模型
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