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信用违约联结票券的定价
1
作者
刘平兵
《数学理论与应用》
2006年第1期84-87,共4页
本文从定义信用违约联结票券出发,介绍了JarrowandTurnbul(1995)违约强度模型。然后在该模型的基础上,针对不同的公司,假设违约时间独立同服从指数分布且与利率期间结构独立,分别就t=0与0<t<T的情况给信用违约联结票券定价。
关键词
信用
衍生工具
信用
违约
联结
票券
定价
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职称材料
题名
信用违约联结票券的定价
1
作者
刘平兵
机构
中南大学
出处
《数学理论与应用》
2006年第1期84-87,共4页
文摘
本文从定义信用违约联结票券出发,介绍了JarrowandTurnbul(1995)违约强度模型。然后在该模型的基础上,针对不同的公司,假设违约时间独立同服从指数分布且与利率期间结构独立,分别就t=0与0<t<T的情况给信用违约联结票券定价。
关键词
信用
衍生工具
信用
违约
联结
票券
定价
Keywords
credit default derivatives credit default linked notes pricing
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
信用违约联结票券的定价
刘平兵
《数学理论与应用》
2006
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