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信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析
被引量：
11
1
作者
陈暮紫
汤婧
+1 位作者
张小溪
杨晓光
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第6期1412-1427,共16页
银行业信用风险冲击和传染是金融危机的重要导火索之一,而金融危机的加深导致流动性风险冲击会进一步加剧银行业风险.基于中国资产规模最大的50家代表性银行的同业债权债务关系,通过最大熵方法构建了阈值过滤后的银行业双边同业资产-负...
银行业信用风险冲击和传染是金融危机的重要导火索之一,而金融危机的加深导致流动性风险冲击会进一步加剧银行业风险.基于中国资产规模最大的50家代表性银行的同业债权债务关系,通过最大熵方法构建了阈值过滤后的银行业双边同业资产-负债关联网络,进一步在完全网络和"核心-边缘"网络下分别模拟了信用风险单冲击以及信用和流动风险双冲击叠加下的银行业风险传染路径、波及范围和程度.结果发现,第一,从风险易感染程度来看,农村商业银行最高,而大型商业银行最低,从风险破坏程度来看,处于网络中心、资产规模大的银行更强;第二,当信用、流动风险二维冲击时,风险传染效将增强,传染阈值也会相应降低;第三,长周期银行业拆借网络分析发现过滤后的中国银行业网络有明显的核心-边缘结构,当市场从完全网络变为核心-边缘网络时,银行体系抵御风险的能力会有所下降.研究结果不仅可以为商业银行自身的风险管理提供建议,而且可以为监管机构风险监控提供借鉴.
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关键词
信用
冲击
流动性
冲击
风险传染
债权债务网络
原文传递
跨境银行网络风险传染分析--基于BIS的合并银行统计数据
被引量：
5
2
作者
陈兵
李莉
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2018年第2期53-68,共16页
文章基于资产负债表连接的网络分析法,采用BIS的合并银行统计数据(IBB和URB),模拟不同冲击类型下跨境银行网络的风险传染效应。分析表明:次贷危机爆发前,不同冲击条件下,美国和英国银行系统都最具系统重要性,银行系统抵御外部冲击的能...
文章基于资产负债表连接的网络分析法,采用BIS的合并银行统计数据(IBB和URB),模拟不同冲击类型下跨境银行网络的风险传染效应。分析表明:次贷危机爆发前,不同冲击条件下,美国和英国银行系统都最具系统重要性,银行系统抵御外部冲击的能力与其对外债权规模和集中度直接相关;URB数据和IBB数据模拟结果出现差异,反映了风险转移对传染效应的影响。信用冲击加流动性冲击的条件下,德国、法国、意大利银行系统的系统重要性显著上升,所有银行系统的脆弱性均上升,表明了流动性冲击的重要性;参数值的变动会导致传染效应出现临界点现象;间接传染可能引发严重的后果。次贷危机爆发后,跨境风险传染效应呈下降趋势,这可能与各国银行系统去杠杆(银行系统对外债权下降)以及各国银行系统强化资本基础有关。
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关键词
跨境银行网络
银行系统
信用
冲击
流动性
冲击
传染
原文传递
商业银行系统TCTF风险信用冲击传导研究
被引量：
1
3
作者
麦强盛
李谦
《会计与经济研究》
北大核心
2014年第6期99-112,共14页
要确保银行体系的稳定性,仅仅关注任何一家银行的安全和稳健是远远不够的,很有必要考虑到银行间的关联效应所产生的溢出风险,即TCTF风险。网络传导分析法能够使监管部门通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应,分析银行体系资本受损情...
要确保银行体系的稳定性,仅仅关注任何一家银行的安全和稳健是远远不够的,很有必要考虑到银行间的关联效应所产生的溢出风险,即TCTF风险。网络传导分析法能够使监管部门通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应,分析银行体系资本受损情况,确定银行业系统性风险和脆弱性银行。通过对17家主要商业银行5年的信用冲击传导研究,发现尽管银行业经营稳健,但TCTF风险及脆弱性处于高位,银行关联的流动性需求旺盛,需要特别关注银行业流动性风险。
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关键词
商业银行
TCTF风险
系统性风险
信用
冲击
下载PDF
职称材料
信用冲击背景下银行同业业务的破与立
4
作者
周伟君
《金融市场研究》
2019年第9期66-73,共8页
近期中小银行信用事件打破了金融市场的同业信仰,金融市场出现流动性分层,头部聚集现象日趋显著。随着金融供给侧改革和利率市场化深入推进,商业银行同业业务转型机遇与挑战并存。展望未来,同业业务应加强流动性管理,顺应市场发展趋势,...
近期中小银行信用事件打破了金融市场的同业信仰,金融市场出现流动性分层,头部聚集现象日趋显著。随着金融供给侧改革和利率市场化深入推进,商业银行同业业务转型机遇与挑战并存。展望未来,同业业务应加强流动性管理,顺应市场发展趋势,凝练竞争优势,创新产品和服务模式。
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关键词
信用
冲击
同业业务
转型
原文传递
题名
信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析
被引量：
11
1
作者
陈暮紫
汤婧
张小溪
杨晓光
机构
中央财经大学管理科学与工程学院
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第6期1412-1427,共16页
基金
国家自然科学基金面上项目(71673315,71850008)
国家金融安全教育部工程研究中心资助。
文摘
银行业信用风险冲击和传染是金融危机的重要导火索之一,而金融危机的加深导致流动性风险冲击会进一步加剧银行业风险.基于中国资产规模最大的50家代表性银行的同业债权债务关系,通过最大熵方法构建了阈值过滤后的银行业双边同业资产-负债关联网络,进一步在完全网络和"核心-边缘"网络下分别模拟了信用风险单冲击以及信用和流动风险双冲击叠加下的银行业风险传染路径、波及范围和程度.结果发现,第一,从风险易感染程度来看,农村商业银行最高,而大型商业银行最低,从风险破坏程度来看,处于网络中心、资产规模大的银行更强;第二,当信用、流动风险二维冲击时,风险传染效将增强,传染阈值也会相应降低;第三,长周期银行业拆借网络分析发现过滤后的中国银行业网络有明显的核心-边缘结构,当市场从完全网络变为核心-边缘网络时,银行体系抵御风险的能力会有所下降.研究结果不仅可以为商业银行自身的风险管理提供建议,而且可以为监管机构风险监控提供借鉴.
关键词
信用
冲击
流动性
冲击
风险传染
债权债务网络
Keywords
credit shock
liquidity shock
risk contagion
claims and debts network
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
跨境银行网络风险传染分析--基于BIS的合并银行统计数据
被引量：
5
2
作者
陈兵
李莉
机构
上海立信会计金融学院金融学院
上海对外经贸大学统计与信息学院
出处
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2018年第2期53-68,共16页
基金
国家教育部人文社科研究青年基金项目(12YJC790004)
上海市教委科研创新重点项目(12ZS184)
文摘
文章基于资产负债表连接的网络分析法,采用BIS的合并银行统计数据(IBB和URB),模拟不同冲击类型下跨境银行网络的风险传染效应。分析表明:次贷危机爆发前,不同冲击条件下,美国和英国银行系统都最具系统重要性,银行系统抵御外部冲击的能力与其对外债权规模和集中度直接相关;URB数据和IBB数据模拟结果出现差异,反映了风险转移对传染效应的影响。信用冲击加流动性冲击的条件下,德国、法国、意大利银行系统的系统重要性显著上升,所有银行系统的脆弱性均上升,表明了流动性冲击的重要性;参数值的变动会导致传染效应出现临界点现象;间接传染可能引发严重的后果。次贷危机爆发后,跨境风险传染效应呈下降趋势,这可能与各国银行系统去杠杆(银行系统对外债权下降)以及各国银行系统强化资本基础有关。
关键词
跨境银行网络
银行系统
信用
冲击
流动性
冲击
传染
Keywords
cross-border banking network
banking system
credit shock
liquidity shock
contagion
分类号
F831.59 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
商业银行系统TCTF风险信用冲击传导研究
被引量：
1
3
作者
麦强盛
李谦
机构
西南林业大学经济管理学院
出处
《会计与经济研究》
北大核心
2014年第6期99-112,共14页
基金
2012年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJCZH152)
西南林业大学科研启动基金项目(111166)
文摘
要确保银行体系的稳定性,仅仅关注任何一家银行的安全和稳健是远远不够的,很有必要考虑到银行间的关联效应所产生的溢出风险,即TCTF风险。网络传导分析法能够使监管部门通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应,分析银行体系资本受损情况,确定银行业系统性风险和脆弱性银行。通过对17家主要商业银行5年的信用冲击传导研究,发现尽管银行业经营稳健,但TCTF风险及脆弱性处于高位,银行关联的流动性需求旺盛,需要特别关注银行业流动性风险。
关键词
商业银行
TCTF风险
系统性风险
信用
冲击
Keywords
commercial bank
TCTF risk
systemic risk
credit impact
分类号
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
信用冲击背景下银行同业业务的破与立
4
作者
周伟君
机构
浙商银行金融同业总部
出处
《金融市场研究》
2019年第9期66-73,共8页
文摘
近期中小银行信用事件打破了金融市场的同业信仰,金融市场出现流动性分层,头部聚集现象日趋显著。随着金融供给侧改革和利率市场化深入推进,商业银行同业业务转型机遇与挑战并存。展望未来,同业业务应加强流动性管理,顺应市场发展趋势,凝练竞争优势,创新产品和服务模式。
关键词
信用
冲击
同业业务
转型
Keywords
Credit Shocks
Interbank Business
Transformation
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析
陈暮紫
汤婧
张小溪
杨晓光
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
11
原文传递
2
跨境银行网络风险传染分析--基于BIS的合并银行统计数据
陈兵
李莉
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2018
5
原文传递
3
商业银行系统TCTF风险信用冲击传导研究
麦强盛
李谦
《会计与经济研究》
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
4
信用冲击背景下银行同业业务的破与立
周伟君
《金融市场研究》
2019
0
原文传递
已选择
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