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题名信用债定价的方法与应用
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作者
刘璐
张君瑞
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机构
平安证券研究所
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出处
《债券》
2024年第1期51-56,共6页
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文摘
信用债定价是确定特定信用债在特定时点下公允价值的过程,其能够帮助投资者进行一级投标,也能帮助投资者挖掘二级个券阿尔法。本文将阐述信用债定价的基本逻辑以及两种方法的利弊,对市场收益率曲线法进行分析,最后通过实例展示具体定价方法和应用。
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关键词
信用债定价
市场法
中债收益率曲线
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名信用利差在信用债投资价值挖掘上的应用
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作者
吴晓
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机构
东莞银行总行金融市场部
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出处
《债券》
2024年第1期57-61,共5页
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文摘
在业务实践中,信用债投资价值挖掘存在诸多难点。信用利差同时考虑了流动性溢价和信用风险溢价影响,可以成为信用债投资价值挖掘的重要工具。本文构建了信用利差分析框架,在此基础上针对中观行业和微观信用主体,研究信用利差在信用债投资价值挖掘方面的应用。
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关键词
信用利差
价值挖掘
投资策略
信用债定价
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名公募基金视角下的信用债定价方法探讨
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作者
倪逸芸
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机构
华安基金绝对收益投资部
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出处
《债券》
2024年第1期62-67,共6页
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文摘
本文讨论了目前债券市场常用的信用债定价方式,包括外部评级、估值定价、信用利差跟踪等,并从公募基金视角出发,围绕影响信用债定价的两大因素,即信用风险溢价和流动性风险溢价,分别进行深入分析,以期为投资者进行信用债投资提供定价参考。
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关键词
信用债定价
信用风险溢价
流动性风险溢价
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名信用债市场价格形成机制与收益率曲线构建
被引量：4
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作者
王超群
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机构
中央结算公司债券信息部
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出处
《债券》
2014年第6期13-15,共3页
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文摘
本文从中债收益率曲线与信用债市场定价之间的关系出发,论述了信用债市场定价机制存在的问题,提出了相关政策建议。同时就市场关注的中债收益率曲线构建模型和透明度问题进行了阐述。
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关键词
信用债定价
中债收益率曲线
债券估值
二级市场
Hermite插值模型
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.51
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