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关于可违约债券的一个简化型模型
被引量：
1
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作者
高延成
秦成林
《应用数学与计算数学学报》
2006年第2期99-103,共5页
在Cathcart and El-Jahel(1998)的Signaling方法的基础上,本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f(δt)的可违约债券定价的连续时间简化型模型,并用鞅测度的方法给出了近似求解公式．
关键词
债券定价
鞅测度
信号
化
方法
下载PDF
职称材料
题名
关于可违约债券的一个简化型模型
被引量：
1
1
作者
高延成
秦成林
机构
上海大学理学院
出处
《应用数学与计算数学学报》
2006年第2期99-103,共5页
基金
交通银行基金托管部
上海市教委重点学科建设项目的资助
文摘
在Cathcart and El-Jahel(1998)的Signaling方法的基础上,本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f(δt)的可违约债券定价的连续时间简化型模型,并用鞅测度的方法给出了近似求解公式．
关键词
债券定价
鞅测度
信号
化
方法
Keywords
bond pricing, martingale measure, signaling approach
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于可违约债券的一个简化型模型
高延成
秦成林
《应用数学与计算数学学报》
2006
1
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