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题名Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价
被引量：3
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作者
黄虹
王向荣
刘悦莹
李丹阳
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机构
山东科技大学信息科学与工程学院
山东科技大学数学与系统科学学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第11期81-86,共6页
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基金
国家自然科学基金项目<正倒向随机控制系统及其在金融中的应用研究>(11271007)
高等学校博士学科专项科研基金项目<正倒向随机控制系统的能控性与鲁棒性研究>(20123718110010)
山东科技大学研究生创新基金项目(YZ150107)
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文摘
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对中国银行保费的厘定影响显著,具体表现为随着不确定参数的增大,各银行保险费率区间长度都有增大的趋势,但增大幅度各不相同,因此在进行保费厘定时,不能一概而论,而要"因行而异"。
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关键词
KNIGHT不确定性
保险定价区间
Ronn-Verma模型
上市银行
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Keywords
Knight uncertainty
insurance pricing interval
Ronn-Verma model
listed banks
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分类号
F840.65
[经济管理—保险]
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