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题名随机利率下保单组的准备金精算模型
被引量：1
- 1
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作者
东明
郭亚军
杨怀东
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机构
暨南大学经济学院
东北大学工商管理学院
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出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第4期360-363,共4页
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基金
国家科技部资助项目(2003EE550001)
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文摘
针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型。通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,给出了其前二阶矩的一般表达式,以及一个具体的利率模型下的表达式。
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关键词
准备金
保单组
随机利率
死亡率风险
利率风险
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Keywords
benefit reserve
portfolio of policies
stochastic interest rate
mortality risk
interest rate risk
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下的期初付n年期确定年金
被引量：1
- 2
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作者
许道军
李文军
李文涛
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机构
解放军炮兵学院基础部数学教研室
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出处
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》
2009年第1期35-37,共3页
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文摘
文章在随机利率条件下,先讨论了随机利率下的期初付n年期确定年金现值的分布、期望及方差的一般表达式.然后假设利率服从Wiener过程,将得到一般结果应用于特殊情况.
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关键词
保单组
年金
现值
随机利率
WIENER过程
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Keywords
portfolio of policies
annuity
present value
stochastic interest rate
Wiener
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分类号
F840.4
[经济管理—保险]
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题名随机利率下保单组的生存年金精算模型
被引量：1
- 3
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作者
张莉
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机构
新疆财经大学应用数学学院
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出处
《伊犁师范学院学报（自然科学版）》
2011年第3期10-15,共6页
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文摘
针对同质寿险保单组,在随机利率条件下,利用Wiener过程和Poisson过程联合建模,做出数值算例,给出随机利率下定期生存年金的趸缴纯保费及所承担的风险.通过分析发现:随着年龄的增大,定期生存年金趸缴纯保费逐渐降低;同一年龄的生存年金的趸缴纯保费随着利息力的增加而减少.
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关键词
保单组
生存年金
随机利率
POISSON过程
原点反射Wiener过程
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Keywords
the policy group
the life annuity
random interest rate
Poisson process
the original point reflection of wiener process
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名封闭型保单组未来损失现值向量的联合分布及渐近分布
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作者
黄向阳
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机构
中国人民大学统计学院
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出处
《经济数学》
2005年第1期17-19,共3页
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基金
教育部人文社科资助项目 (编号 0 2 JA790 0 5 )
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文摘
本文针对封闭型保单组,利用历年死亡人数随机向量D,将保单组的未来给付现值随机变量和未来损失现值随机变量表达为某个满秩矩阵和D的乘积,根据D服从多项分布的性质,得到未来损失现值随机向量渐近服从多元正态分布的结果,为分析责任准备金提供了一个新的框架.
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关键词
封闭型保单组
渐近分布
随机变量
满秩矩阵
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Keywords
Closed policy block, multinomial distribution, future loss vector, asymptotic distribution
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分类号
F224.7
[经济管理—国民经济]
O211.5
[理学—概率论与数理统计]
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