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期限溢价的跨境传递和中美长期利率的联动——基于“非跨越宏观因子”期限结构模型的研究 |
杨镇瑀
施建淮
宁叶
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
11
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动态Nelson-Siegel模型与无套利约束相容吗?——来自中债国债收益率曲线的经验证据 |
孔继红
岳伟
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
4
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3
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基于小样本纠偏的国债风险价格和期限溢价研究——来自中债国债收益率曲线的经验证据 |
孔继红
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《金融科学》
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2021 |
0 |
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4
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利率期限结构宏观金融模型研究新进展 |
朱波
文兴易
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《经济学动态》
CSSCI
北大核心
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2010 |
7
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5
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仿射期限结构下资产混合策略 |
吴启权
王春峰
李晗虹
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2007 |
4
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6
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随机利率下最优投资策略及其在险价值研究 |
李晗虹
吴启权
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
1
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7
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状态因子相关性与仿射利率期限结构模型构建 |
关禹
吴石磊
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
0 |
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8
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最优多因子仿射利率期限结构模型选择 |
张旭
刘超
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《财经理论研究》
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2013 |
0 |
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