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题名经济系统中一类微分方程模型的Hopf分支
被引量：2
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作者
梁霄
翟延慧
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机构
天津工业大学理学院
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出处
《伊犁师范学院学报（自然科学版）》
2012年第4期8-12,共5页
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文摘
在传统的价格模型基础上,根据蛛网理论,对较好形式的供给函数和需求函数,建立了一个特定的具时滞的价格微分方程模型,用标准的微分方程定性方法研究了模型的Hopf分支问题,给出了均衡价格的局部稳定性条件和Hopf分支存在条件.所建立的微分方程模型,更符合现实的经济环境,从而合理地解释了经济生活中的价格震荡现象,有助于对现实的经济环境进行分析.
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关键词
微分方程与动力系统
价格微分方程
平衡点
稳定性
HOPF分支
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Keywords
Differential equation and dynamical system
Differential equation model of price
Equilibrium
Stability
Hopf bifurcation
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分类号
O193
[理学—数学]
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题名随机波动率模型下的VIX期权定价
被引量：7
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作者
柳向东
杨飞
彭智
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机构
暨南大学经济学院统计学系
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出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第2期285-292,共8页
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基金
国家自然科学基金(71471075)
教育部人文社会科学研究基金(14YJAZH052)
暨南大学科研培育与创新基金"暨南跨越计划"资助项目
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文摘
本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型进行拟合和比较.第2部分在较优模型基础上加上跳跃,讨论期权定价的PDE和解析解.
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关键词
金融计量
VIX
随机波动率模型
非参数估计
期权价格的偏微分方程(PDE)
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Keywords
financial econometrics
VIX
stochastic volatility models
nomparametric estmation
partial differential equation
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
F224
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