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中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析
被引量：
8
1
作者
郑金英
翁欣
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第3期128-131,共4页
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的...
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。
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关键词
粮食期货
价格
关
波动溢出
多元T分布
VAR-BEKK-MGARCH模型
原文传递
“一带一路”概念股价格关联网络模型及应用
被引量：
1
2
作者
苗晴
姚洪兴
《财会月刊（中）》
北大核心
2016年第4期120-123,共4页
本文基于复杂网络理论和2013年11月1日~2015年7月31日期间股票价格日收益率数据,利用Ucinet建立"一带一路"概念股价格关联网络模型,实证分析该股市关联网络的复杂特性及其拓扑结构。研究发现:该网络具有"小世界"和&...
本文基于复杂网络理论和2013年11月1日~2015年7月31日期间股票价格日收益率数据,利用Ucinet建立"一带一路"概念股价格关联网络模型,实证分析该股市关联网络的复杂特性及其拓扑结构。研究发现:该网络具有"小世界"和"无标度"的特性;网络中存在大量度数很大的节点,对整个网络影响较大;网络中存在凝聚子群现象。证券监管部门应适当发挥资本市场稳定器的作用,积极引导节点股票公司的资本运作,以维护股市网络的稳定性。
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关键词
“一带一路”概念股
价格
关
联网络
小世界效应
无标度特性
拓扑结构
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职称材料
题名
中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析
被引量：
8
1
作者
郑金英
翁欣
机构
福建农林大学经济学院
北京大学汇丰商学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第3期128-131,共4页
文摘
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。
关键词
粮食期货
价格
关
波动溢出
多元T分布
VAR-BEKK-MGARCH模型
Keywords
Food Futures
Price Linkage
Volatility Spillover
Multivariate-t distribution：VAR-BEKK-MGARCH Model
分类号
F313.7 [经济管理—产业经济]
F713.35
原文传递
题名
“一带一路”概念股价格关联网络模型及应用
被引量：
1
2
作者
苗晴
姚洪兴
机构
江苏大学财经学院
出处
《财会月刊（中）》
北大核心
2016年第4期120-123,共4页
基金
国家自科基金项目"基于复杂网络的金融流动性风险的计算实验范式的研究"(项目编号:71271103)
江苏大学高级人才专项资助项目"中国A股上市公司市值管理研究--行为财务学分析视角"(项目编号:11JDG173)
文摘
本文基于复杂网络理论和2013年11月1日~2015年7月31日期间股票价格日收益率数据,利用Ucinet建立"一带一路"概念股价格关联网络模型,实证分析该股市关联网络的复杂特性及其拓扑结构。研究发现:该网络具有"小世界"和"无标度"的特性;网络中存在大量度数很大的节点,对整个网络影响较大;网络中存在凝聚子群现象。证券监管部门应适当发挥资本市场稳定器的作用,积极引导节点股票公司的资本运作,以维护股市网络的稳定性。
关键词
“一带一路”概念股
价格
关
联网络
小世界效应
无标度特性
拓扑结构
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析
郑金英
翁欣
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017
8
原文传递
2
“一带一路”概念股价格关联网络模型及应用
苗晴
姚洪兴
《财会月刊（中）》
北大核心
2016
1
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