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题名欧式组合期权的损益比较研究
被引量：2
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作者
朱彬
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机构
农行江西省分行
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出处
《企业经济》
北大核心
2006年第7期93-95,共3页
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文摘
本文以基本期权为基础,系统地介绍了各种欧式组合期权的基本概念,给出了它们的损益状况的一般表达式,并分析归纳出了各种欧式组合期权之间的关系,通过比较我们得到如果欧式组合期权在到期日对于任一敲定价可执行的话,从理论上讲,可得任何时刻的损益曲线等八点结论,这对于开发新型金融工具有一定的参考价值。
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关键词
组合期权
损益
复合套购
价差套购
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名对垂直价差套购策略的盈亏分析
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作者
夏帆
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机构
厦门大学经济学院
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出处
《理论月刊》
2005年第8期94-96,共3页
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文摘
金融期权虽然在20世纪70年代才创立,但经过几十年的发展,如今已经得到广泛应用。在实践中,各种类型的期权或期权与其他金融工具经常组合起来构造一些复杂的策略,即组成各种复杂的金融工具,来满足自己的特殊需要。本文主要对垂直价差套购策略进行分析,将垂直价差套购策略分四种类型,详细分析每种类型的盈亏随着标的物价格的变化而变化的情况,并结合图形进行了说明。
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关键词
期权
垂直价差套购
金融工程
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分类号
F830.48
[经济管理—金融学]
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