本文选取了深度学习算法中对时间序列预测表现良好的长短期记忆模型(Long Short Term Memory,LSTM)与GARCH模型相结合,对2017年1月至2021年12月美元兑人民币和欧元兑人民币汇率进行预测,以融合新型的深度学习模型和传统的金融时间序列...本文选取了深度学习算法中对时间序列预测表现良好的长短期记忆模型(Long Short Term Memory,LSTM)与GARCH模型相结合,对2017年1月至2021年12月美元兑人民币和欧元兑人民币汇率进行预测,以融合新型的深度学习模型和传统的金融时间序列预测模型各自优势来提高人民币汇率预测的准确性。经实证发现,GARCH模型、LSTM模型、GARCH和LSTM的混合模型预测的准确性依次提高,混合模型能较好地提升预测能力。展开更多
文摘本文选取了深度学习算法中对时间序列预测表现良好的长短期记忆模型(Long Short Term Memory,LSTM)与GARCH模型相结合,对2017年1月至2021年12月美元兑人民币和欧元兑人民币汇率进行预测,以融合新型的深度学习模型和传统的金融时间序列预测模型各自优势来提高人民币汇率预测的准确性。经实证发现,GARCH模型、LSTM模型、GARCH和LSTM的混合模型预测的准确性依次提高,混合模型能较好地提升预测能力。
