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基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测
被引量:
8
1
作者
宋博
陈万义
《数学的实践与认识》
北大核心
2017年第1期70-78,共9页
在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体...
在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体制定金融政策和投资决策具有十分重要的意义,采用HP滤波法将汇率数据序列分解为趋势成分序列和波动成分序列,然后使用自回归和ARMA-GARCH模型分别进行拟合和预测,通过实证分析发现模型有着较好的预测效果,可以为金融产品的预测研究和制定金融政策提供参考。
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关键词
HP滤波
ARMA-GARCH模型
人民币
汇率
趋势
预测
原文传递
题名
基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测
被引量:
8
1
作者
宋博
陈万义
机构
南开大学计算机与控制工程学院
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2017年第1期70-78,共9页
文摘
在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体制定金融政策和投资决策具有十分重要的意义,采用HP滤波法将汇率数据序列分解为趋势成分序列和波动成分序列,然后使用自回归和ARMA-GARCH模型分别进行拟合和预测,通过实证分析发现模型有着较好的预测效果,可以为金融产品的预测研究和制定金融政策提供参考。
关键词
HP滤波
ARMA-GARCH模型
人民币
汇率
趋势
预测
Keywords
HP filter
ARMA-GARCH model
trend prediction of RMB exchange rate
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.6
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测
宋博
陈万义
《数学的实践与认识》
北大核心
2017
8
原文传递
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