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一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题
被引量：
1
1
作者
包振华
刘丹
《汕头大学学报（自然科学版）》
2015年第3期56-64,共9页
考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风...
考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风险过程,得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解.最后给出了索赔额服从几何分布时的数值算例.
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关键词
交叉
风险
模型
主索赔
副索赔
红利边界
下载PDF
职称材料
离散时间延迟索赔风险模型的分红问题
2
作者
宋昌昊
《合肥学院学报（综合版）》
2019年第5期22-27,共6页
通过考虑一类离散时间下风险模型的分红问题,引入交叉延迟索赔、随机收入、门槛分红及索赔间隔时间服从Phase-type分布的假定条件,使用辅助风险过程并构造全概率公式,得到破产前期望折现分红总量模型更具一般性和普适性的矩阵表达式。
关键词
主索赔
次索赔
交叉
风险
模型
Phase-type分布
门槛分红
下载PDF
职称材料
题名
一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题
被引量：
1
1
作者
包振华
刘丹
机构
辽宁师范大学数学学院
出处
《汕头大学学报（自然科学版）》
2015年第3期56-64,共9页
基金
辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LR2014031)
文摘
考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风险过程,得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解.最后给出了索赔额服从几何分布时的数值算例.
关键词
交叉
风险
模型
主索赔
副索赔
红利边界
Keywords
intersection risk model
main claim
by-claim
dividend barrier
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
离散时间延迟索赔风险模型的分红问题
2
作者
宋昌昊
机构
悉尼大学商学院
出处
《合肥学院学报（综合版）》
2019年第5期22-27,共6页
文摘
通过考虑一类离散时间下风险模型的分红问题,引入交叉延迟索赔、随机收入、门槛分红及索赔间隔时间服从Phase-type分布的假定条件,使用辅助风险过程并构造全概率公式,得到破产前期望折现分红总量模型更具一般性和普适性的矩阵表达式。
关键词
主索赔
次索赔
交叉
风险
模型
Phase-type分布
门槛分红
Keywords
main claims
by-claims
cross-risk model
Phase-type distribution
dividend
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题
包振华
刘丹
《汕头大学学报（自然科学版）》
2015
1
下载PDF
职称材料
2
离散时间延迟索赔风险模型的分红问题
宋昌昊
《合肥学院学报（综合版）》
2019
0
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职称材料
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