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题名集值和区间值的多元时间序列
被引量：1
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作者
钟钰
李寿梅
章磊
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机构
北京工业大学应用数理学院
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出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期208-216,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11571024)
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文摘
研究集值多元时间序列的一些初步的理论,这为拓广经典的多元时间序列模型提供了理论基础.首先,基于集值理论,进一步提出集值向量、集值随机向量的定义,并给出集值随机向量的期望向量、交叉协方差阵与交叉相关阵的定义与性质.然后,在此基础上,给出集值多元时间序列的定义,并研究关于集值多元时间序列的平稳性,期望向量、交叉协方差阵和交叉相关阵的定义及性质,讨论平稳的集值多元时间序列的最优线性预测问题.最后,在集值多元时间序列的基础之上,讨论区间值多元时间序列,并建立区间值多元自回归模型.模拟研究与实证分析验证了该模型与所提出方法的合理性.
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关键词
集值随机向量
集值多元时间序列
交叉协方差阵
交叉相关阵
平稳性
区间值多元自回归模型
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Keywords
set-valued random vector
set-valued multivariate time series
cross-covariance matrix
cross-correlation matrix
stationary
interval-valued multivariate autoregressive model
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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