国际黄金期价与美元指数交互关系的多重分形分析 被引量：11

1

作者 王宏勇 郭丽娜 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第5期878-889,共12页

由于美元是国际黄金市场的主要标价货币,其币值的变化与国际金价的波动密切相关。本文利用多重分形分析法研究纽约商品交易所黄金期货价格数据与美元指数之间的交互相关性及两者的内部结构特征,并使用分形特征统计量度量市场风险大小。... 由于美元是国际黄金市场的主要标价货币,其币值的变化与国际金价的波动密切相关。本文利用多重分形分析法研究纽约商品交易所黄金期货价格数据与美元指数之间的交互相关性及两者的内部结构特征,并使用分形特征统计量度量市场风险大小。结果表明,虽然黄金期价和美元指数的收益率序列之间存在长期的负相关关系,但这种负相关关系是非线性动态变化的,具有多重分形特征,多重分形强度是时变性的,意味着市场风险大小随时间的不同而改变。 展开更多

关键词 黄金期货价格 美元指数 交互相关性 分形统计量 多重分形分析

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中国粮食期货与现货市场间的多重分形交互相关性研究 被引量：1

2

作者 冯佑帅 李杨 《数学的实践与认识》 北大核心 2024年第1期208-217,共10页

以中国的大豆、玉米和小麦的期货和现货价格为研究对象,运用多重分形非对称去趋势交互相关分析(MF-ADCCA)和多元多重分形去趋势交互相关分析(MV-MFDCCA)等多重分形分析方法探讨了中国粮食期货与现货市场之间交互关系的多重分形特征.实... 以中国的大豆、玉米和小麦的期货和现货价格为研究对象,运用多重分形非对称去趋势交互相关分析(MF-ADCCA)和多元多重分形去趋势交互相关分析(MV-MFDCCA)等多重分形分析方法探讨了中国粮食期货与现货市场之间交互关系的多重分形特征.实证结果表明,中国粮食期货与现货间的交互相关关系具有多重分形和非对称性特征,且粮食期货与现货间的交互关系的非对称性程度在不同的波动情形下存在差异.此外,粮食期货与现货系统之间的交互相关关系是多重分形的,且两个市场间的整体风险传染效应较弱. 展开更多

关键词 粮食期货 MF-ADCCA MV-MFDCCA 交互相关性 多重分形

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国内外原油市场与汇率市场的交互相关性分析 被引量：4

3

作者 王刚 王宏勇 《南京财经大学学报》 2018年第5期49-57,共9页

原油市场与外汇市场的平稳运行对一个国家的经济安全和社会发展具有重要的影响,这两大市场的波动特征及相互关系已引起了人们的高度重视。以大庆原油和西德克萨斯轻质原油分别作为国内和国外原油市场的代表,以美元兑人民币作为汇率市场... 原油市场与外汇市场的平稳运行对一个国家的经济安全和社会发展具有重要的影响,这两大市场的波动特征及相互关系已引起了人们的高度重视。以大庆原油和西德克萨斯轻质原油分别作为国内和国外原油市场的代表,以美元兑人民币作为汇率市场的代表,运用多重分形统计分析法研究三个市场的波动特征及市场间的交互相关关系,同时使用分形特征统计量度量三个市场的风险大小。实证结果发现,这三个市场之间存在显著的非线性交互相关关系,且这种关系具有多重分形性特征。汇率市场所隐含的风险最大,国内原油市场的风险比国外原油市场的风险大。此外,发现小波动与大波动的长程相关性和序列的胖尾分布都是形成多重分形性的原因。 展开更多

关键词 原油市场 汇率市场 交互相关性 多重分形分析

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空气质量指数与碳排放权价格的交互相关分析 被引量：4

4

作者 冯佑帅 《宜宾学院学报》 2019年第6期99-105,111,共8页

以深圳和湖北的空气质量指数与碳排放权的收盘价作为研究对象,运用多重分形去趋势交互相关分析(MF-DCCA)研究空气质量指数与碳排放权价格的动态交互相关关系.结果表明,空气质量指数与碳排放权价格的交互相关关系呈现显著的多重分形特征... 以深圳和湖北的空气质量指数与碳排放权的收盘价作为研究对象,运用多重分形去趋势交互相关分析(MF-DCCA)研究空气质量指数与碳排放权价格的动态交互相关关系.结果表明,空气质量指数与碳排放权价格的交互相关关系呈现显著的多重分形特征.小波动的持续性主要受空气质量指数与碳排放权价格的自相关的影响,而大波动的持续性主要受空气质量指数与碳排放权价格的交互相关的影响.而且,湖北空气质量指数与碳排放权价格的交互相关的多重分形强度大于深圳的.此外,交互相关的多重分形性归因于小波动与大波动的长程相关性和胖尾分布,且胖尾分布对多重分形性的贡献更大. 展开更多

关键词 空气质量指数 碳排放权价格 交互相关性 多重分形分析

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中国碳市场、能源股票市场和原油市场的多重分形分析 被引量：3

5

作者 王宏勇 冯佑帅 《南京财经大学学报》 2020年第2期49-59,共11页

随着中国碳排放权市场的建立和发展,碳市场的波动特征及其与其他金融市场之间的相互关系受到了广泛关注。以深圳碳排放权、沪深300能源指数和大庆原油的收益率序列为样本数据,运用多重分形分析法研究我国碳排放权市场、能源股票市场和... 随着中国碳排放权市场的建立和发展,碳市场的波动特征及其与其他金融市场之间的相互关系受到了广泛关注。以深圳碳排放权、沪深300能源指数和大庆原油的收益率序列为样本数据,运用多重分形分析法研究我国碳排放权市场、能源股票市场和原油市场波动的动力学特征、市场风险大小以及交互相关关系。实证研究表明,三个市场的波动均存在明显的多重分形特征,且碳市场的多重分形性强度大于能源股票市场和原油市场的多重分形性强度,意味着碳市场的风险大于后两个市场的风险。此外,证实了三个市场之间的交互相关性在不同时间标度下呈现出不同的多重分形特征。研究还发现,能源股票市场与原油市场的相关性最强,而碳市场与其他两个市场之间的相关性较弱。 展开更多

关键词 碳排放权市场 能源股票市场 原油市场 交互相关性 多重分形分析

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遥感影像变化检测方法的比较──以堰塞湖灾害点为例 被引量：2

6

作者 汤志鹏 方国东 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2017年第12期48-52,共5页

一个对象(现象)在不同的时间发生的变化存在着一定的相关性,利用光谱和空间相关性信息提取出地物发生变化的方法──基于邻域相关性图(NCIs)和基于交互相关性分析(CCA)的变化检测方法分别取得了不错的效果。为了探究这两种方法在土地覆... 一个对象(现象)在不同的时间发生的变化存在着一定的相关性,利用光谱和空间相关性信息提取出地物发生变化的方法──基于邻域相关性图(NCIs)和基于交互相关性分析(CCA)的变化检测方法分别取得了不错的效果。为了探究这两种方法在土地覆盖变化检测中的适用性,对其进行应用并评价。以堰塞湖灾害点为试验区,选取了同一年份的两期高分一号卫星影像,对比了监督的基于NCIs的方法和监督的分类后比较法及非监督的基于CCA的方法和非监督的分类后比较法。结果表明:基于NCIs的方法在邻域半径等于3像素时,总体精度最大,为93.05%,比监督的分类后比较法(采用支持向量机分类器,总体精度为93.03%)稍好,但其受邻域半径的制约较大;基于CCA的方法在阈值等于20像素时,总体精度最高,为93.95%,比非监督的分类后比较法(采用ISODATA分类器,总体精度为90.52%)好,但不足在于需要经验判断并试验求取最佳阈值,以及需要已知前一个时相的地表真实值。 展开更多

关键词 遥感影像 变化检测 邻域相关性图 交互相关性

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中小板股票交互相关性研究 被引量：2

7

作者 成丹丹 周明华 +1 位作者 胡征慧 李阿明 《科技通报》 北大核心 2011年第4期615-620,共6页

以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时... 以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性。当股指上升时,不同板块的股票的相关程度较小;反之股指下跌时,股票间有较高的相关程度。通过对相关系数矩阵特征值的研究发现最大特征值受股指走势的影响也较大,相关系数的均值与最大特征值间存在着某种高度相关性。 展开更多

关键词 交互相关性 随机矩阵 中小板

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沪港通对我国股票市场与黄金市场交互相关性的影响研究——基于MM-DCCA模型 被引量：1

8

作者 贾娜 陈国庆 龙云安 《当代金融研究》 2021年第3期17-25,共9页

股票市场与黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分,研究两市场之间的关系对于维护我国金融市场的稳定发展以及投资者的资产配置具有重要的理论与现实意义。本文首次采用多标度多重分形去趋势交互相关分析(MM-DCCA)模型研究我国股票市... 股票市场与黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分,研究两市场之间的关系对于维护我国金融市场的稳定发展以及投资者的资产配置具有重要的理论与现实意义。本文首次采用多标度多重分形去趋势交互相关分析(MM-DCCA)模型研究我国股票市场与黄金市场的交互相关性,关注“沪港通”政策对两个市场交互关系的影响,同时探讨两个单一市场及交叉市场具有多重分形性的原因。实证结果表明:(1)我国股票市场、黄金市场的自相关性及两个市场之间的交互相关性具有多重分形特征,两个市场之间的相关性为弱持续性。(2)股票市场的多重分形强度大于黄金市场,交叉市场的多重分形强度介于两个单一市场的多重分形强度之间,且更接近股票市场的多重分形强度,说明我国的黄金市场可对冲股票市场风险。(3)两个市场在不同时间标度下呈现出不同的交互相关性,长期的相关关系比短期的更稳定;“沪港通”政策在一定程度上增强了两个市场之间的联动性,同时也加剧了两个市场之间的风险溢出效应。(4)序列的长程相关性与胖尾概率分布是引起两个单一市场及其交叉市场具有多重分形的共同原因,序列的长程相关性是主导因素。 展开更多

关键词 股票市场 黄金市场 沪港通 交互相关性 多标度分析

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"碳中和"概念股的交互相关性分析

9

作者 魏静雯 《现代营销（下）》 2022年第12期14-16,共3页

近两年碳排放问题受到社会各界的高度关注,节能减排关系到人类未来的生存问题.本文运用多重分形分析法,对股票市场中的"碳中和"概念龙头股进行多重分形交互相关性分析.实证研究结果表明,"碳中和"概念股收益率序列... 近两年碳排放问题受到社会各界的高度关注,节能减排关系到人类未来的生存问题.本文运用多重分形分析法,对股票市场中的"碳中和"概念龙头股进行多重分形交互相关性分析.实证研究结果表明,"碳中和"概念股收益率序列之间存在多重分形行为,深圳能源与其余个股收益率序列之间具有显著的多重分形交互相关性,且深圳能源与中航沈飞股票收益率序列之间的多重分形程度最强,深圳能源与福建金森股票收益率序列之间的多重分形程度最弱. 展开更多

关键词 "碳中和" 交互相关性 多重分形分析

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我国证券市场交互关系的多标度多重分形分析 被引量：1

10

作者 王童瞳 王宏勇 《南京财经大学学报》 2017年第3期77-84,共8页

股票市场、债券市场和基金市场作为金融市场的三个重要组成部分,市场间的相互关系受到投资者和管理者的广泛关注。本文选用我国上证综指、上证债指和上证基指的收益率序列为研究对象,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)证实了三个市... 股票市场、债券市场和基金市场作为金融市场的三个重要组成部分,市场间的相互关系受到投资者和管理者的广泛关注。本文选用我国上证综指、上证债指和上证基指的收益率序列为研究对象,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)证实了三个市场的波动存在多重分形特征。同时,使用多标度多重分形去趋势交互相关分析法(MM-DCCA),在不同标度下,使用滑动窗技术,生成Hurst曲面可视化分析这三个市场中两两之间的交互相关性。实证结果表明,三个市场间的交互相关性在不同标度下呈现不同的分形特征;股票市场与基金市场的相关性强于其它两组市场的相关性,且股票市场与债券市场的相关性不稳定。 展开更多

关键词 股票市场 债券市场 基金市场 交互相关性 多标度分析

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数字货币与传统金融资产间的多标度交互相关性研究 被引量：1

11

作者 贾娜 《商展经济》 2021年第12期68-70,共3页

随着“数字货币”这类新型资产的发展与兴起,其与传统资产之间的区别及其相关关系受到了投资界和学术界的广泛关注。本文选用我国的上证综指、贵金属黄金作为传统资产代表,以上证综指、黄金与数字货币的日收益率序列为研究对象,运用多... 随着“数字货币”这类新型资产的发展与兴起,其与传统资产之间的区别及其相关关系受到了投资界和学术界的广泛关注。本文选用我国的上证综指、贵金属黄金作为传统资产代表,以上证综指、黄金与数字货币的日收益率序列为研究对象,运用多标度多重分形去趋势交互相关分析(MM-DCCA)法,在不同标度下,使用滑动窗技术,生成Hurst曲面可视化分析这三种资产两两之间的非线性动力学关系。实证结果表明,三种资产的收益率均存在多重分形特征,黄金的市场效率最强,上证综指的市场效率次之,而数字货币的市场效率最弱。此外,三种资产的交互相关性在不同标度下呈现不同的分形特征。相比较而言,黄金与数字货币之间的交互相关性最强,且有数字货币参与的资产组合其交互相关性是较不稳定的。 展开更多

关键词 数字货币 上证综指 黄金 交互相关性 多标度分析

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国际粮食价格与石油价格交互关系的多重分形分析

12

作者 顾智鹏 《粮食经济研究》 2017年第2期17-29,共13页

石油价格与粮食价格关系密切,作为国际市场上最重要的两种大宗商品,都备受国际'热钱'的关注。在投机因素的作用下,粮食的消费品属性逐渐减弱而投资品属性显著增强。面对国际金融市场这样一个具有分形和混沌结构的非线性动态复... 石油价格与粮食价格关系密切,作为国际市场上最重要的两种大宗商品,都备受国际'热钱'的关注。在投机因素的作用下,粮食的消费品属性逐渐减弱而投资品属性显著增强。面对国际金融市场这样一个具有分形和混沌结构的非线性动态复杂系统,本文运用多重分形理论,通过非对称消除趋势波动分析法(ADCCA)和多重分形非对称消除趋势波动分析法(MF-ADCCA)来研究石油价格波动对粮食价格的影响,刻画其非线性特征。本文得到以下结论:石油价格与粮食价格之间存在着长期正相关关系,且石油价格下跌时对粮食价格的影响更为显著;石油价格与粮食价格之间存在着多重分形特征,因而以往建立在'有效市场假说'基础上所进行的研究可能存在着一定缺陷;石油价格下跌情况下石油价格波动对粮食价格的正持续性较强,而在石油价格上升阶段,石油价格波动较大时正持续会变为反持续。 展开更多

关键词 石油价格 粮食价格 交互相关性 多重分形

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布伦特原油价格与美元指数的交互相关性分析

13

作者 张晶 《铜陵学院学报》 2014年第5期39-41,共3页

以北海布伦特原油的现货价格和美元指数为研究对象,探讨它们之间的交互相关关系。首先运用交互相关统计量定性地说明布伦特原油价格和美元指数之间存在交互相关关系。然后利用多重分形分析法对它们之间的交互相关性作定量的分析,证实了... 以北海布伦特原油的现货价格和美元指数为研究对象,探讨它们之间的交互相关关系。首先运用交互相关统计量定性地说明布伦特原油价格和美元指数之间存在交互相关关系。然后利用多重分形分析法对它们之间的交互相关性作定量的分析,证实了它们之间的交互相关性具有多重分形特征。同时运用MF-DFA方法对单个研究对象进行自相关分析。 展开更多

关键词 布伦特原油 美元指数 交互相关性 多重分形分析

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交互相关性在市场参与性中的应用

14

作者 刘洪鸣 成丹丹 《经济研究导刊》 2012年第33期69-71,共3页

利用中国股市三板块股票的交互相关系数构建的矩阵,研究其反比参与率以及其特征向量的分量大小和节点股票对整个板块股票网络的贡献,向投资者给出科学性建议。

关键词 交互相关性 反比参与率 特征向量 股票网络

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微博中特定用户的相似用户发现方法 被引量：9

15

作者 仲兆满 胡云 +1 位作者 李存华 刘宗田 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期765-779,共15页

微博的用户关系分析是近期的研究热点,而用户的相似度计算是微博用户关系分析的基础.已有方法在发现相似用户时,主要面向关注和粉丝群体,用户微博相似度及交互相关性计算对微博的动态特性利用不够.该文提出了新颖的微博特定用户的相似... 微博的用户关系分析是近期的研究热点,而用户的相似度计算是微博用户关系分析的基础.已有方法在发现相似用户时,主要面向关注和粉丝群体,用户微博相似度及交互相关性计算对微博的动态特性利用不够.该文提出了新颖的微博特定用户的相似用户发现方法,该方法的创新性主要体现在:(1)发现相似用户时,在关注和粉丝的基础上引入了访客类用户,扩展了已有方法局限于关注和粉丝构建自我网络(Ego Network)的模型,增加了发现相似用户的多样性;(2)根据微博动态社交的特点,提出了用户动态微博的相似度计算和动态交互相关性计算方法,以时间片为动态社交划分的基础,以指数衰减为累加策略,使得微博用户的相似度计算更为合理,发现的相似用户更为准确.以新浪微博为例,选取了学术研究、企业管理、教育、文化、军事5个领域的50个种子用户,使用S@n(前n个用户的得分)为评价指标,进行了相似用户发现的实验分析和比较.结果显示,访客类用户可以扩展相似用户的发现范围,访客在发现的相似用户中的比例为32%,动态的微博相似度和交互相关性计算方法能够改善用户相似度的计算效果,比已有的最新方法的S@n指标提高了1.3. 展开更多

关键词 用户关系分析 用户相似度计算 扩展的自我网络 动态微博相似度计算 动态交互相关性计算 社会媒体 社交网络 数据挖掘

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人类信息行为研究的几个主要问题 被引量：4

16

作者 刘畅 屈鹏 李璐 《图书情报工作》 CSSCI 北大核心 2009年第2期24-28,46,共6页

阐述人类信息行为研究的主要问题,包括用户认知、用户信息行为及其与系统交互的研究现状。首先从情报检索的两大研究范式出发,分析情报检索认知范式的特点,进而介绍认知情报检索的研究,认为这一领域对丰富情报学的基础理论和深入认识用... 阐述人类信息行为研究的主要问题,包括用户认知、用户信息行为及其与系统交互的研究现状。首先从情报检索的两大研究范式出发,分析情报检索认知范式的特点,进而介绍认知情报检索的研究,认为这一领域对丰富情报学的基础理论和深入认识用户具有重要的基础作用。其次,介绍国外用户信息行为研究取得的进展,包括美国学者等建立的一系列行为模型所包含的要素,即目标与任务、情境、情感和可信度等。最后讨论相关性和情报检索评价中的非效率效果因素。 展开更多

关键词 认知范式 认知情报检索 用户行为 用户-系统交互相关性

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