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金融危机前后的全球主要股指联动与动态稳定性比较 被引量：37
1
作者 黄飞雪 谷静 +1 位作者 李延喜 苏敬勤 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2010年第10期1729-1740,共12页
针对传统参数分析法可能存在参数和指标多样化而导致结果迥异的问题,提出直接从真实交易数据入手,采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.通过对2005年7月22日至2009年6月30日全球最具代表性的52个股指的日数据,并以2008年9月15日为... 针对传统参数分析法可能存在参数和指标多样化而导致结果迥异的问题,提出直接从真实交易数据入手,采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.通过对2005年7月22日至2009年6月30日全球最具代表性的52个股指的日数据,并以2008年9月15日为金融危机前后的分界点进行实证,结果发现:金融危机爆发后,全球股市股指间地理区域聚集效应更加明显,各股指间的相关程度显著提高,其联动性更强;全球股指的动态稳定性在整体上是相对稳定的;在金融危机后,美国的股指影响力在降低,而中国在增强.为了避免全球股指剧烈波动,金融监管应该是全球协调的,而不应是一个国家或某个区域的单独行为.应保持世界各国证券市场的"多样性(差别化)",来防止经济和金融一体化带来的"一荣俱荣,一损俱损". 展开更多
关键词 金融危机 联动效应 亚超度量空间 最小生成树 全球股指
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基于最小生成树的上证50指数分层结构 被引量：8
2
作者 黄飞雪 赵昕 侯铁珊 《系统工程》 CSCD 北大核心 2009年第1期71-76,共6页
针对常用的参数分析方法在证券风格投资分析中容易导致结果的差异性问题，提出将亚超度量空间方法引入到风格投资研究中，因为具有准确定义拓扑序列的亚超度量空间与指数分层结构、风格能够一一对应。首先利用股票价格计算出股间距离，... 针对常用的参数分析方法在证券风格投资分析中容易导致结果的差异性问题，提出将亚超度量空间方法引入到风格投资研究中，因为具有准确定义拓扑序列的亚超度量空间与指数分层结构、风格能够一一对应。首先利用股票价格计算出股间距离，并采用关联该证券组合的最小生成树（Kruskal）优化方法，从而得到亚超度量空间；其次将此亚超度量空间转换成指数分层结构树图，最后得到风格的分布特征。2004-2007年的上证50实证结果表明：横向来看以行业分类的风格较为显著，其中以银行和钢铁也最为明显，此外还有与地区差异、交叉持股相关的风格效应显现；纵向则在股改后行业风格效应更显著，其它的风格也显现得更多。结论为此方法是有效的，同时结果也可为证券投资组合配置提供依据和参考。 展开更多
关键词 最小生成树(MST) 亚超度量空间 指数分层结构 风格投资 上证50
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基于指数分层结构算法的动态资产配置实证研究 被引量：4
3
作者 宋光辉 刘广 《软科学》 CSSCI 北大核心 2013年第11期32-37,共6页
根据23个行业指数2000～2012年8月的日收益率数据,经过实证检验表明：指数分层结构算法有利于行业选择且分类结果具有稳定性.进一步使用该算法对36只股票构建投资组合,结果显示有利于降低组合风险和揭示沪市系统性风险真实水平,并有助... 根据23个行业指数2000～2012年8月的日收益率数据,经过实证检验表明：指数分层结构算法有利于行业选择且分类结果具有稳定性.进一步使用该算法对36只股票构建投资组合,结果显示有利于降低组合风险和揭示沪市系统性风险真实水平,并有助于获得更优组合业绩. 展开更多
关键词 指数分层结构算法 亚超度量空间 资产配置
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基于MST的辽宁省上市公司风格聚集研究 被引量：3
4
作者 黄飞雪 苏敬勤 赵昕 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1042-1046,共5页
在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树... 在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树算法,构建出证券组合的亚超度量空间;最后,将亚超度量空间映射为指数分层结构.对2005年7月至2007年12月的辽宁省上市公司样本的日数据进行实证研究,结果发现存在行业风格、事件风格、业绩风格及现金流风格,这表明亚超度量空间方法是有效的. 展开更多
关键词 风格聚集 上市公司 最小生成树 亚超度量空间 指数分层结构
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基于亚超度量空间的信用风险关联结构分析 被引量：2
5
作者 罗长青 欧阳资生 王纲金 《技术经济》 CSSCI 2013年第3期110-117,共8页
将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型... 将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型行业和弱周期行业。基于亚超度量空间,可将信贷资产组合分为同质资产组合和异质资产组合,从而实现信贷组合管理的降维处理,并提高商业银行等金融机构的信用风险管理效率。 展开更多
关键词 亚超度量空间 信用风险 关联结构 信贷组合管理
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基于指数分层结构算法的数据可信度评估模型设计 被引量：1
6
作者 廖嘉炜 吴永欢 +2 位作者 杜舒明 邹时容 徐炫东 《计算机与现代化》 2021年第2期40-44,共5页
针对传统的数据可信度评估模型存在分类适应性较差的问题,设计一种基于指数分层结构算法的数据可信度评估模型。分析实际数据资产管理过程,建立数据可信度评估指标体系;按照数据类型和数据间存在的周期性关系补充待评估数据中的缺漏数据... 针对传统的数据可信度评估模型存在分类适应性较差的问题,设计一种基于指数分层结构算法的数据可信度评估模型。分析实际数据资产管理过程,建立数据可信度评估指标体系;按照数据类型和数据间存在的周期性关系补充待评估数据中的缺漏数据,完成对待估数据的预处理;将数据归一化后生成数据集合,并根据数据间的相关系数建立亚超度量空间,生成指数分层结构树,结合层次分析法完成对可信度模型的设计。实验结果表明,与传统评估模型相比,所提模型的分类适应性更强,数据查全率更高,应用优势更明显。 展开更多
关键词 指数分层结构算法 数据可信度评估 层次分析 缺漏数据 亚超度量空间
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