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题名一种有交易费用的交互式组合证券投资方法
被引量：2
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作者
刘慧宏
胡达沙
王志强
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机构
中国科技大学商学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2003年第4期107-109,共3页
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文摘
本文基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资者的要求,在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资者要求底限的同时,实现收益和风险的权衡。
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关键词
证券市场
证券投资
交互式组合投资方法
交易费用
乘积最大化准则
双目标规划
单目标规划
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Keywords
operational research
portfolio
the rule of maximum of product
transaction cost
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224.31
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题名期货经纪公司保证金的一种确定方法
被引量：1
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作者
刘慧宏
糜仲春
祁明德
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机构
中国科技大学商学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第4期98-101,共4页
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文摘
本文基于马尔可夫链在存储论中的应用,结合Ergodic定理,得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型,即一个双目标规划问题,然后应用乘积最大化准则,将该模型转化为单目标规划问题来求解。该方法考虑期货经纪公司承担的风险和对投资者的吸引程度,为保证金的确定提供新的思路。
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关键词
运筹学
马尔可夫链
Ergodic定理
均衡分布
乘积最大化准则
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Keywords
operational research
Markov chains
the theory of Ergodic
stationary distribution
the rule of maximum of product
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名考虑交易费用的组合套期保值策略模型
- 3
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作者
刘慧宏
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机构
宁波大学商学院
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出处
《宁波大学学报（理工版）》
CAS
2007年第1期105-108,共4页
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文摘
为降低套期保值风险,加强套期保值效果,提出了组合套期保值方法,并建立组合套期保值策略模型.考虑现实交易情形,建立带有交易费用的组合套期保值策略模型,并对其进行研究及求解.
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关键词
组合套期保值
基差风险
交易费用
乘积最大化准则
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Keywords
combination hedge
basis risk
transaction cost
the rule of maximum of product
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分类号
F8
[经济管理]
O22
[理学—运筹学与控制论]
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