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中美德国债收益率曲线的共同影响因素
被引量：
3
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作者
韩国文
黄笑言
赵刚
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第10期30-39,50,共11页
本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构,研究表明:共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用;共同水平因素主要与各国水平因素有关,但也会受到各国斜度因素的小幅影响,由各国期限结构的水平变动决定;共...
本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构,研究表明:共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用;共同水平因素主要与各国水平因素有关,但也会受到各国斜度因素的小幅影响,由各国期限结构的水平变动决定;共同斜度因素同时受到各国水平因素和斜度因素的相反作用,由各国期限结构的斜率变动决定。针对这两种因素采取套期保值策略,可以防范三国国债收益率95%以上的波动风险。
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关键词
中国
国债
收益率
美国
国债
收益率
德国
国债
收益率
国家债券
债券市场风险
国际债券组合
原文传递
题名
中美德国债收益率曲线的共同影响因素
被引量：
3
1
作者
韩国文
黄笑言
赵刚
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第10期30-39,50,共11页
基金
国家社会科学基金资助项目(11BJy05)
教育部规划基金资助项目(10YJAZH024)
文摘
本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构,研究表明:共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用;共同水平因素主要与各国水平因素有关,但也会受到各国斜度因素的小幅影响,由各国期限结构的水平变动决定;共同斜度因素同时受到各国水平因素和斜度因素的相反作用,由各国期限结构的斜率变动决定。针对这两种因素采取套期保值策略,可以防范三国国债收益率95%以上的波动风险。
关键词
中国
国债
收益率
美国
国债
收益率
德国
国债
收益率
国家债券
债券市场风险
国际债券组合
Keywords
yield of Chinese government bond
yield of American government bond
yield of German government bond
government bond
risk of bond market
international bond portfolio
分类号
F811.5 [经济管理—财政学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中美德国债收益率曲线的共同影响因素
韩国文
黄笑言
赵刚
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2016
3
原文传递
已选择
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引用分析
参考文献
引证文献
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