柏拉图–伽马模型下尾在险价值度量的贝叶斯估计的渐近行为及其应用 被引量：1

1

作者 严钧 陈允洁 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期365-376,共12页

针对柏拉图–伽马风险模型的尾在险价值度量的贝叶斯估计量的渐近行为进行研究有助于对风险度量进行统计推断,以便于风险投资者及时采取相应措施规避风险。首先,通过构造柏拉图–伽马模型的贝叶斯假设,给出了尾在险价值度量的贝叶斯估计... 针对柏拉图–伽马风险模型的尾在险价值度量的贝叶斯估计量的渐近行为进行研究有助于对风险度量进行统计推断,以便于风险投资者及时采取相应措施规避风险。首先,通过构造柏拉图–伽马模型的贝叶斯假设,给出了尾在险价值度量的贝叶斯估计量,并利用经典的大偏差和中偏差理论,以及Delta方法得到了尾在险价值度量的贝叶斯估计量的渐近行为,包括渐近正态性、大偏差原理和中偏差原理;其次,给出了尾在险价值度量的贝叶斯估计量的中偏差原理在统计假设检验方面的具体应用,得到了第一类错误和势函数的渐近行为;最后,通过数值模拟的方法,计算并模拟了尾在险价值的置信区间及其区间覆盖率,并在不同样本容量下画出了尾在险价值度量的贝叶斯估计量标准化后的直方图和核密度估计曲线,这与标准正态分布密度函数曲线基本重合,从而验证了估计量的渐近正态性,同时还模拟了尾在险价值度量的贝叶斯估计量相关的尾概率,模拟结果表明样本容量充分大时,尾概率以一定的速度趋近于零,由此验证了估计量的中偏差原理。 展开更多

关键词 尾在险价值 贝叶斯估计 中心极限定理 大偏差原理 中偏差原理

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相依随机变量列中偏差和大偏差原理的两个结果 被引量：3

2

作者 董志山 杨晓云 战英杰 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期527-535,共9页

研究m相依和φ混合随机变量列的中偏差原理和大偏差原理.得到了m相依随机变量列的中偏差原理和有限维φ混合随机变量列所产生的平均移动过程的大偏差原理.

关键词 m相依随机变量 φ混合随机变量 中偏差原理 大偏差原理

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平稳 NA序列的中偏差原理(英文) 被引量：2

3

作者 谭元兴 张峰 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 2000年第2期222-226,共5页

设 { Xn;n≥ 1} 是平稳 NA序列 .假设 X1具有有限的指数阶矩及其它适当条件 ,本文利用 Cramer方法及分块技术 ,证明了 { Xn;n≥ 1}的部分和序列满足中偏差原理 .

关键词 NA序列 平稳序列 中偏差原理 随机变量 部分和

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线性随机场的经验周期图的中偏差

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作者 张施灵 《数学杂志》 2023年第2期126-134,共9页

在本文中,我们证明了线性随机场的二次形和经验周期图的中偏差.关于线性随机场的主要假设是驱动随机变量的对数Sobolev不等式和谱密度的一些可积条件.作为统计应用,我们给出了单边自回归平稳场的最小二乘估计和Yule-Walker估计的中偏估... 在本文中,我们证明了线性随机场的二次形和经验周期图的中偏差.关于线性随机场的主要假设是驱动随机变量的对数Sobolev不等式和谱密度的一些可积条件.作为统计应用,我们给出了单边自回归平稳场的最小二乘估计和Yule-Walker估计的中偏估差计.上述结论是对文献[8]中线性随机过程的结论的推广. 展开更多

关键词 线性随机场 中偏差原理 经验周期图

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R／S统计量的中偏差 被引量：1

5

作者 苗雨 张正良 蒋义文 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第2期221-230,共10页

在某种弱于标准大偏差条件下,甚至不需要二阶矩假设,给出了R/S统计量的中偏差原理.

关键词 R/S统计量 中偏差原理 自正则

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带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质 被引量：1

6

作者 陈盈盈 蒋辉 《数学杂志》 北大核心 2017年第5期1029-1039,共11页

本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用Grtner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.

关键词 复合泊松过程 点波动率 渐近正态性 门限方法 中偏差原理

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带乘性Lévy噪声的随机Cahn-Hilliard方程的中偏差原理 被引量：1

7

作者 王颖 陈光淦 汪品 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期13-22,共10页

中偏差原理是统计推断理论中构建渐近置信区间的重要依据之一.本文旨在研究带乘性Lévy噪声的随机Cahn-Hilliard方程的中偏差原理.在该方程中,带跳噪声和高阶非线性项的耦合导致随机积分的计算较为复杂,不易获得指数型概率估计.本... 中偏差原理是统计推断理论中构建渐近置信区间的重要依据之一.本文旨在研究带乘性Lévy噪声的随机Cahn-Hilliard方程的中偏差原理.在该方程中,带跳噪声和高阶非线性项的耦合导致随机积分的计算较为复杂,不易获得指数型概率估计.本文运用经典弱收敛方法逐一验证了两个中偏差条件,进而建立了方程的中偏差原理. 展开更多

关键词 中偏差原理 随机Cahn-Hilliard方程 泊松随机测度 弱收敛准则

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指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理

8

作者 严钧 章熙尧 《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第1期107-112,共6页

本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.

关键词 在险价值模型 条件在险价值模型 贝叶斯估计 中偏差原理

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平稳NA随机变量序列中偏差的下界估计

9

作者 董志山 杨小云 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2004年第1期99-107,共9页

本文在比较一般的条件下得到了平稳NA序列的中偏差下界估计,进而得到平稳NA序列的中偏差原理.

关键词 平稳NA随机变量序列 下界估计 中偏差原理 速率函数

原文传递

标值点过程非参数估计的中偏差原理

10

作者 鄂学壮 《湖北大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第2期102-104,共3页

考虑标值点过程的非参数核密度估计的中偏差,我们得到逐点中偏差原理且给出了速率函数的表达式,其中主要工具是Cramer方法.

关键词 标值点过程 非参数估计 中偏差原理 核密度估计 齐次Poisson随机测度

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由可加分数布朗运动驱动的抛物型随机偏微分方程中极大似然估计量的中偏差原理

11

作者 崔汝伟 蒋辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第6期572-581,共10页

利用鞅的极限定理,本文讨论了由可加分数布朗运动驱动的抛物型随机偏微分方程中未知参数极大似然估计量的中偏差原理,给出了速率函数的精确表达式,并将主要结果应用于若干例子.

关键词 可加分数布朗运动 随机偏微分方程 极大似然估计量 中偏差原理 鞅

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样本协方差矩阵的特征值的中偏差原理

12

作者 金鑫 解永晓 《应用数学进展》 2021年第4期1350-1358,共9页

样本协方差矩阵特征值的大偏差对移动通信领域中比特错误问题的近似计算有非常重要的应用。设矩阵Ckxn的元素Cij独立且满足E[Cij]=0,Var(Cij)=1,则样本协方差矩阵的特征值为,其中x=(x1,x2,...xk),满足。本文首先给出样本协方差矩阵特征... 样本协方差矩阵特征值的大偏差对移动通信领域中比特错误问题的近似计算有非常重要的应用。设矩阵Ckxn的元素Cij独立且满足E[Cij]=0,Var(Cij)=1,则样本协方差矩阵的特征值为,其中x=(x1,x2,...xk),满足。本文首先给出样本协方差矩阵特征值的中偏差原理,即满足速度为速率函数为的中偏差原理,其中。其次使用数值模拟的方法利用python验证了该定理的准确性,最后利用该中偏差原理来对比CDMA系统中不同解码方案的优劣。 展开更多

关键词 样本协方差矩阵 中偏差原理 特征值 码分多址

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鞅差误差下线性EV模型最小二乘估计的中偏差

13

作者 白扬华 陈夏 闫莉 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第12期268-277,共10页

研究了线性EV模型:ηi=θ+βxi+εi,ξi=xi+δi,1≤i≤n.当误差(εi,δi)为鞅差序列情形时,讨论了未知参数β和θ的最小二乘估计的中偏差问题.

关键词 中偏差原理 线性EV模型 最小二乘估计 鞅差序列

原文传递

二维随机Cahn-Hilliard-Navier-Stokes方程的中偏差原理

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作者 陈光淦 王悦阳 杨敏 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2022年第6期79-86,共8页

有界区域上带乘性噪声的随机Cahn-Hilliard-Navier-Stokes方程是描述等温不可压缩二元流体运动的一类重要数学模型.由于乘性噪声的扰动,使得对方程解的研究变得复杂.通过构建新的近似系统和运用经典的弱收敛方法,证明了该系统的中偏差原理.

关键词 中偏差原理 随机Cahn-Hilliard-Navier-Stokes方程 弱收敛方法

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