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个体风险模型的复合Poisson逼近 被引量：4
1
作者 李贤德 杨静平 《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期609-617,共9页
具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。
关键词 个体风险模型 复合Poisson分布 索赔量 复合Poisson逼近 保险精算学 保险风险理论
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量：3
2
作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
关键词 个体风险模型 Poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量：1
3
作者 郑苏晋 成世学 《经济数学》 2002年第3期1-8,共8页
本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时... 本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式。 展开更多
关键词 多重衰减 个体风险模型 Poisson复合风险模型 停止损失序 格点化随机变量
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保险风险模型的序关系及其误差 被引量：1
4
作者 伍宪彬 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2005年第8期11-15,共5页
从停止损失序的角度,探讨了用集体风险模型来近似个体风险模型时,随机风险理赔总额S的一般情况,我们推广现有文献(如Goovaerfs)的关于单因模型的结果,得到了各模型间S的序的关系(定理1),并给出了各模型S之间的误差公式(定理3).
关键词 个体风险模型 集体风险模型 停止损失序 风险模型 误差公式 序关系 保险 定理 近似
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保险精算方法（Ⅱ）
5
作者 严颖 成世学 程侃 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1996年第5期61-65,共5页
保险精算方法（Ⅱ）严颖成世学程侃二、保单组合索赔总额分布的近似计算２．１概述在个体风险模型中，通常称一组保单为保单组合（ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ）。假设此保单组合共含ｎ张保单。考虑一定时段中（如一年）保单组合的索赔总额。... 保险精算方法（Ⅱ）严颖成世学程侃二、保单组合索赔总额分布的近似计算２．１概述在个体风险模型中，通常称一组保单为保单组合（ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ）。假设此保单组合共含ｎ张保单。考虑一定时段中（如一年）保单组合的索赔总额。记第ｉ张保单的索赔额为Ｘｉ，则保单... 展开更多
关键词 保险精算 索赔总额 个体风险模型
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De Pril递推算法在个体风险推广模型中的应用
6
作者 蒋欣欣 谢迪 《甘肃科学学报》 2017年第3期4-8,共5页
基于现实生活中威胁生命安全事件的增多,建立了适用于寿险研究中的个体风险推广模型,解决了个体风险在保单数量较多时风险模型应用的局限性。为了简化个体风险推广模型在实际问题中的计算过程,选取了在风险模型中有重要应用的De Pril递... 基于现实生活中威胁生命安全事件的增多,建立了适用于寿险研究中的个体风险推广模型,解决了个体风险在保单数量较多时风险模型应用的局限性。为了简化个体风险推广模型在实际问题中的计算过程,选取了在风险模型中有重要应用的De Pril递推近似方法。给出了个体风险推广模型的De Pril递推公式替代计算方法及误差分析结果。得到结论为总理赔金额S的De Pril递推公式一阶近似为复合Poisson过程,并给出了De Pril递推公式一阶近似时,总理赔金额的各阶原点矩表达式。最后将上述结论应用到个体风险推广模型破产概率的研究中,针对该模型在理赔分布服从指数分布情况下,进行了数值分析与图形描述,从而能更直观的观察出各参数对破产概率的影响。 展开更多
关键词 个体风险模型 递推公式 复合泊松近似 破产概率
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不同分布状态下的个体风险模型的比较
7
作者 曹艳春 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第11期7-8,共2页
关键词 个体风险模型 分布状态 随机变量 保险风险理论 保险精算学 分布函数 索赔量 索赔额 保单 险种
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保险统计的基本原理和方法（Ⅱ）
8
作者 冯士雍 黄向阳 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1995年第2期50-56,共7页
保险统计的基本原理和方法（Ⅱ）冯士雍，黄向阳偏译２．短期个体风险模型２．１引言上一讲中我们简要地介绍了一个决策者如何利用保险来减轻因一些类型的随机事件的发生而造成的经济损失。这里的决策者可以是一个个人，他为他的财产、... 保险统计的基本原理和方法（Ⅱ）冯士雍，黄向阳偏译２．短期个体风险模型２．１引言上一讲中我们简要地介绍了一个决策者如何利用保险来减轻因一些类型的随机事件的发生而造成的经济损失。这里的决策者可以是一个个人，他为他的财产、积蓄或收人寻求保护；决策者也可能是... 展开更多
关键词 保险统计 个体风险模型 人寿保险
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保险投资组合的个体风险相依性分析
9
作者 宋欣海 何宏儒 万里红 《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》 2007年第1期91-93,共3页
在个人和团体风险模型中,我们用S=X1+X2+…+Xn-1+XN表示保险投资组合的累积索赔,其中,Xi(i≥1)表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这... 在个人和团体风险模型中,我们用S=X1+X2+…+Xn-1+XN表示保险投资组合的累积索赔,其中,Xi(i≥1)表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和,而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的,本文考虑了保险投资组织中个体风险之间的相依性,证明索赔向量之间随机序关系成立。 展开更多
关键词 随机序 拉普拉斯变换序 止损序 相依风险 个体风险模型
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短期个体风险模型中总理赔量分布的求法研究
10
作者 杜伟娟 《黑龙江科技信息》 2007年第10S期57-57,192,共2页
对短期个体风险模型中总理赔量分布的求法就行了讨论,即精确求解和近似求解,运用卷积求和以及矩母函数法求出总理赔量的精确分布,然后利用中心极限定理得到近似分布。
关键词 短期个体风险模型 理赔量 中心极限定理
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