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中国股票市场的简单量价关系模型 被引量：24
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作者 王杉 宋逢明 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第4期65-72,共8页
通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系.在该模型中,有两类投资者,不知情交易者和庄家.不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响,并且不知情交易者会根据交易推测庄家所掌握的私人信息.文章还实... 通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系.在该模型中,有两类投资者,不知情交易者和庄家.不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响,并且不知情交易者会根据交易推测庄家所掌握的私人信息.文章还实证检验了模型,并指出模型对于交易成本等问题具有一定的解释能力. 展开更多
关键词 限价单 不知情交易者 庄家 持仓量 预期 交易策略 交易成本
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