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沪深300仿真股指期货价格不对称跳跃波动的实证分析 被引量：10
1
作者 刘建桥 孙文全 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2010年第6期1096-1103,共8页
本研究利用2006年10月30日至2009年3月13日期间的仿真的沪深300指数期货每日结算价,探讨了期货价格的不对称跳跃波动行为。在实证研究方法上,本文以Chan和Maheu的GARCH(1,1)-ARJI模型为基础并进行了扩展,以EGARCH(1,1)-CJI和EGARCH(1,1)... 本研究利用2006年10月30日至2009年3月13日期间的仿真的沪深300指数期货每日结算价,探讨了期货价格的不对称跳跃波动行为。在实证研究方法上,本文以Chan和Maheu的GARCH(1,1)-ARJI模型为基础并进行了扩展,以EGARCH(1,1)-CJI和EGARCH(1,1)-ARJI两种模型来刻画股指期货价格的不对称和跳跃波动行为。实证结果显示:(1)沪深300仿真股指期货价格存在不对称跳跃波动,而且跳跃强度不为一固定常数,异常信息所产生的跳跃强度是随着时间变动的。(2)经过似然比检验,结果显示EGARCH(1,1)-ARJI模型比EGARCH(1,1)-CJI模型具有更好的拟合能力。 展开更多
关键词 沪深300股指期货 价格跳跃行为 不对称波动性 EGARCH(1 1)-CJI模型 EGARCH(1 1)-ARJI模型
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中国股指期货市场的日内不对称波动性研究
2
作者 于孝建 陈曦 《广西财经学院学报》 2018年第1期20-31,共12页
股指期货市场由于频繁的交易,具有独特的日内波动性和流动性特征。通过构造日内超高频数据买方、卖方深度,买方、卖方发起比例,渴望度等流动性指标,从不对称流动性的角度对中国沪深300股指期货市场的日内不对称波动进行实证研究,并对比... 股指期货市场由于频繁的交易,具有独特的日内波动性和流动性特征。通过构造日内超高频数据买方、卖方深度,买方、卖方发起比例,渴望度等流动性指标,从不对称流动性的角度对中国沪深300股指期货市场的日内不对称波动进行实证研究,并对比分析2015年9月期货交易新规前后市场波动性的变化。研究发现中国股指期货市场中,卖方发起交易和连续单向交易情况下的不对称流动性更加显著;股指期货市场存在日内不对称波动性,并且能够被日内不对称流动性所解释;期货新规实施导致流动性恶化,增加了日内不对称波动性。 展开更多
关键词 不对称波动性 不对称流动性 日内 股指期货
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