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国债远期利率的量子场理论模型构建
被引量：
6
1
作者
雷丽梅
冯玲
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第19期98-109,共12页
随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对201...
随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对2011年1月4日到2016年12月30日的国债瞬时远期利率的实际市场演化进行建模,并将其结果与传统金融只能考虑日历时间方向上的相关性的主流两因子Heath-Jarrow-Morton (HJM)模型的实证结果进行比较.研究结果表明,考虑心理感知剩余时间变量后的量子场理论模型,提供了对实际的国债远期利率的92.67%的拟合优度,优于经典的最优两因子HJM模型69.02%的拟合精度.此外,分别将估计所得的最优参数代入最优量子场理论模型和两因子HJM模型下的远期利率更新方程,对2017年1月3日到2017年12月30日的100个期限的瞬时远期利率的250个瞬时远期利率的期限结构进行回测检验,从平均瞬时远期利率、均方根误差和Theil不等系数三个方面的结果均显示出量子场理论模型对国债远期利率建模的优越性.这些结果对将量子场理论引入到以国债为标的各种金融产品的定价和相关的利率风险管理、银行和金融公司的量化分析以及固定收益证券领域的实践者们均具有重要意义.
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关键词
量子场理论
国债远期利率
不完全相关性
心理感知剩余时间
下载PDF
职称材料
基于晶格场理论和动态规划的国债期货定价研究
被引量：
4
2
作者
冯玲
雷丽梅
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第9期36-46,共11页
通过用一个二维量子场取代传统金融上的布朗运动,构建了可有效纳入国债远期利率在到期时间和日历时间两个维度上的不完全相关性的量子场理论模型,并离散化二维量子场,得到国债远期利率的晶格场理论模型,同时结合动态规划方法,将国债期...
通过用一个二维量子场取代传统金融上的布朗运动,构建了可有效纳入国债远期利率在到期时间和日历时间两个维度上的不完全相关性的量子场理论模型,并离散化二维量子场,得到国债远期利率的晶格场理论模型,同时结合动态规划方法,将国债期货的所有交易交割规则纳入一个模型进行建模,实现在统一的模型框架下对国债期货及其内嵌的择时期权和质量期权进行定价。研究结果亦表明,所构建的国债期货定价模型的定价效果均显著优于传统的主流两因子HJM模型,且与真实市场结算价的贴合性均很强,特别地,在临近交割月份,其定价误差均降至0.05%以内。而各国债期货合约的质量期权价值都在其对应的国债期货面值的2%至6%之间,其择时期权价值大部分时间都在0附近徘徊,但随交割月份临近,择时期权价值开始迅速上升,最大时约为期货合约面值的0.6%。
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关键词
晶格场理论
不完全相关性
动态规划
国债期货定价
原文传递
考虑模型抖振力跨向不完全相关性效应的气动导纳识别
被引量：
5
3
作者
徐自然
周奇
朱乐东
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第5期39-46,共8页
首先通过考虑节段模型上抖振力跨向不完全相关性效应推导了节段模型风洞试验中作用在模型断面上的分布抖振力谱和由底支式天平测到的模型总抖振力谱之间的关系。然后,以准平板断面为例,进行了格栅湍流场节段模型的测力和同步测压试验,...
首先通过考虑节段模型上抖振力跨向不完全相关性效应推导了节段模型风洞试验中作用在模型断面上的分布抖振力谱和由底支式天平测到的模型总抖振力谱之间的关系。然后,以准平板断面为例,进行了格栅湍流场节段模型的测力和同步测压试验,获得了模型总抖振力谱以及模型抖振力跨向相关性函数。接着,采用等效导纳法以及抖振力自谱和抖振力脉动风速交叉谱综合残量最小二乘法分别识别了准平板节段模型等效气动导纳和六分量气动导纳,讨论了模型抖振力跨向不完全相关性效应对气动导纳识别结果的影响,并把识别得到的准平板断面气动导纳与平板断面气动导纳的理论结果——Sears函数进行了比较。结果表明:忽略抖振力跨向不完全相关性效应(即假设节段模型分布抖振力沿跨向完全相关)而直接采用平均抖振力作为断面上分布抖振力的传统方法会导致气动导纳识别结果偏小,并且,其偏小程度会随着频率的增加而增加;此外,相对于抖振升力和扭矩相关的气动导纳分量而言,由于抖振阻力的跨向相关性比抖振升力和扭矩的跨向相关性显得更弱,因此抖振力跨向不完全相关性效应对阻力相关气动导纳分量识别结果的影响更大;利用识别得到的六分量气动导纳反算的作用在模型上的分布抖振力谱与试验中实测结果非常接近,经抖振力跨向不完全相关性效应修正后的竖向脉动风速对应的升力和扭矩气动导纳分量的识别结果与Sears函数也比较接近,从而验证了用于六分量气动导纳识别的自谱-交叉谱综合最小二乘法的可靠性。
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关键词
气动导纳识别
自谱-交叉谱综合最小二乘法
格栅湍流风场
节段模型测力
节段模型测压
跨向不完全相关性
下载PDF
职称材料
题名
国债远期利率的量子场理论模型构建
被引量：
6
1
作者
雷丽梅
冯玲
机构
福州大学经济与管理学院
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第19期98-109,共12页
基金
国家自然科学基金(批准号:71573043)资助的课题~~
文摘
随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对2011年1月4日到2016年12月30日的国债瞬时远期利率的实际市场演化进行建模,并将其结果与传统金融只能考虑日历时间方向上的相关性的主流两因子Heath-Jarrow-Morton (HJM)模型的实证结果进行比较.研究结果表明,考虑心理感知剩余时间变量后的量子场理论模型,提供了对实际的国债远期利率的92.67%的拟合优度,优于经典的最优两因子HJM模型69.02%的拟合精度.此外,分别将估计所得的最优参数代入最优量子场理论模型和两因子HJM模型下的远期利率更新方程,对2017年1月3日到2017年12月30日的100个期限的瞬时远期利率的250个瞬时远期利率的期限结构进行回测检验,从平均瞬时远期利率、均方根误差和Theil不等系数三个方面的结果均显示出量子场理论模型对国债远期利率建模的优越性.这些结果对将量子场理论引入到以国债为标的各种金融产品的定价和相关的利率风险管理、银行和金融公司的量化分析以及固定收益证券领域的实践者们均具有重要意义.
关键词
量子场理论
国债远期利率
不完全相关性
心理感知剩余时间
Keywords
quantum field theory
treasury forward interest rate
incomplete correlations
psychologicalperceptive remaining time
分类号
O413 [理学—理论物理]
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职称材料
题名
基于晶格场理论和动态规划的国债期货定价研究
被引量：
4
2
作者
冯玲
雷丽梅
机构
福州大学经济与管理学院
福建商学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第9期36-46,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(71573043)
福建省社会科学规划重大项目(FJ2018Z002)
文摘
通过用一个二维量子场取代传统金融上的布朗运动,构建了可有效纳入国债远期利率在到期时间和日历时间两个维度上的不完全相关性的量子场理论模型,并离散化二维量子场,得到国债远期利率的晶格场理论模型,同时结合动态规划方法,将国债期货的所有交易交割规则纳入一个模型进行建模,实现在统一的模型框架下对国债期货及其内嵌的择时期权和质量期权进行定价。研究结果亦表明,所构建的国债期货定价模型的定价效果均显著优于传统的主流两因子HJM模型,且与真实市场结算价的贴合性均很强,特别地,在临近交割月份,其定价误差均降至0.05%以内。而各国债期货合约的质量期权价值都在其对应的国债期货面值的2%至6%之间,其择时期权价值大部分时间都在0附近徘徊,但随交割月份临近,择时期权价值开始迅速上升,最大时约为期货合约面值的0.6%。
关键词
晶格场理论
不完全相关性
动态规划
国债期货定价
Keywords
latticefield theory
incomplete correlations
dynamic programming
treasury-bond futures pricing
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F224
原文传递
题名
考虑模型抖振力跨向不完全相关性效应的气动导纳识别
被引量：
5
3
作者
徐自然
周奇
朱乐东
机构
同济大学土木工程防灾国家重点实验室
同济大学桥梁工程系
汕头大学风洞实验室
同济大学桥梁结构抗风技术交通行业重点实验室
出处
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第5期39-46,共8页
基金
科技部国家重点实验室基础研究资助项目(SLDRCE08-A-02)
桥梁结构抗风技术交通行业重点实验室开放课题(KLWRTBMC12-01)
国家自然科学基金重大研究计划集成项目(91215302)
文摘
首先通过考虑节段模型上抖振力跨向不完全相关性效应推导了节段模型风洞试验中作用在模型断面上的分布抖振力谱和由底支式天平测到的模型总抖振力谱之间的关系。然后,以准平板断面为例,进行了格栅湍流场节段模型的测力和同步测压试验,获得了模型总抖振力谱以及模型抖振力跨向相关性函数。接着,采用等效导纳法以及抖振力自谱和抖振力脉动风速交叉谱综合残量最小二乘法分别识别了准平板节段模型等效气动导纳和六分量气动导纳,讨论了模型抖振力跨向不完全相关性效应对气动导纳识别结果的影响,并把识别得到的准平板断面气动导纳与平板断面气动导纳的理论结果——Sears函数进行了比较。结果表明:忽略抖振力跨向不完全相关性效应(即假设节段模型分布抖振力沿跨向完全相关)而直接采用平均抖振力作为断面上分布抖振力的传统方法会导致气动导纳识别结果偏小,并且,其偏小程度会随着频率的增加而增加;此外,相对于抖振升力和扭矩相关的气动导纳分量而言,由于抖振阻力的跨向相关性比抖振升力和扭矩的跨向相关性显得更弱,因此抖振力跨向不完全相关性效应对阻力相关气动导纳分量识别结果的影响更大;利用识别得到的六分量气动导纳反算的作用在模型上的分布抖振力谱与试验中实测结果非常接近,经抖振力跨向不完全相关性效应修正后的竖向脉动风速对应的升力和扭矩气动导纳分量的识别结果与Sears函数也比较接近,从而验证了用于六分量气动导纳识别的自谱-交叉谱综合最小二乘法的可靠性。
关键词
气动导纳识别
自谱-交叉谱综合最小二乘法
格栅湍流风场
节段模型测力
节段模型测压
跨向不完全相关性
Keywords
identification of aerodynamic admittance
col｜igated least square approach of autoand cross spectra
grid-generated turbulence wind field
force-measurement of sectional model
pressure-measurement of sectional model
span-wise incomplete correlation
分类号
U441.3 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国债远期利率的量子场理论模型构建
雷丽梅
冯玲
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
6
下载PDF
职称材料
2
基于晶格场理论和动态规划的国债期货定价研究
冯玲
雷丽梅
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019
4
原文传递
3
考虑模型抖振力跨向不完全相关性效应的气动导纳识别
徐自然
周奇
朱乐东
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2014
5
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职称材料
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