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1
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随机利率下两种奇异期权的定价 |
王剑君
刘韶跃
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《湘潭大学自然科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
2
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2
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具有随机寿命的2种奇异期权的定价 |
王剑君
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
2
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3
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分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价 |
王剑君
廖芳芳
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《湖南工程学院学报（自然科学版）》
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2010 |
1
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4
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基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价 |
刘兆鹏
费时龙
晋守博
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《安庆师范学院学报（自然科学版）》
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2011 |
1
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5
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跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 |
彭勃
杜雪樵
高学文
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2009 |
0 |
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6
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基于跳扩散过程的奇异期权定价 |
胡素敏
黎伟
武文娜
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《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
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2012 |
0 |
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7
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含信用风险的上限型权证期权定价 |
徐龙华
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2017 |
0 |
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