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一致性风险价值及其算法与实证研究被引量：9: 1; 作者文凤华马超群 +2 位作者陈牡妙兰秋军杨晓光《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2004年第10期15-21,共7页; 　目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种... 展开更多; 关键词一致性风险价值极值分布完全参数方法; 原文传递

基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究被引量：6: 2; 作者何琳洁文凤华马超群《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期125-128,共4页; 证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性,这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术———一致性风险价值—... 展开更多; 关键词风险价值一致性风险价值投资组合; 下载PDF 职称材料

一致性风险价值及其非参数方法计算被引量：9: 3; 作者马超群文凤华 +2 位作者兰秋军刘昆杨晓光《系统工程》 CSCD 北大核心 2003年第3期1-6,共6页; 分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算... 展开更多; 关键词证券市场一致性风险价值非参数方法计算股票市场债券; 下载PDF 职称材料

考虑一致性风险价值的电网薄弱环节综合评估指标被引量：10: 4; 作者栾翔于群 +2 位作者贺庆曹娜易俊《中国电力》 CSCD 北大核心 2017年第6期62-68,共7页; 电网的薄弱环节直接影响电力系统的安全稳定运行。为了找出电力系统的薄弱环节,首先给出了一致性风险价值指标,利用IEEE39节点系统验证了该指标的有效性,并将指标与当前常用的自组织临界性指标和效用风险熵指标进行比较。在此基础上,通... 展开更多; 关键词薄弱环节一致性风险价值自组织临界效用风险熵客观熵权法改进的层次分析法; 下载PDF 职称材料

可转债市场一致性风险价值及其应用研究: 5; 作者唐文彬陈浩凯《长沙理工大学学报（社会科学版）》 2007年第2期87-91,共5页; 市场风险是可转债投资所面临的重要风险之一。文章引入CVaR模型对可转债市场风险进行了度量,通过回溯检验验证了模型的有效性,并探讨了模型所预测的一致性风险价值在可转债市场投资组合中的应用,通过多目标线性规划方法实现对投资风险... 展开更多; 关键词可转债一致性风险价值回溯检验风险控制; 下载PDF 职称材料

一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究被引量：1: 6; 作者文凤华马超群 +2 位作者兰秋军任德平杨晓光《中国管理科学》 CSSCI 2004年第z1期197-203,共7页; 本文分析了VaR做为风险度量工具本身具有的缺点;行为金融理论要求风险度量必须度量下偏风险,要与投资者对信息的非线性反应相符;而收益率分布的实证研究要求风险度量要考虑收益率的尖峰厚尾现象.本文上将双曲分布用来模拟收益率实际分布... 展开更多; 关键词一致性风险价值非线性反应双曲分布行为金融; 下载PDF 职称材料

一种新的动态一致性风险度量DCVaR 被引量：1: 7; 作者陈才军廉玉忠《信息工程大学学报》 2004年第4期24-27,共4页; 文章以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR。并对一致性风险度量CVaR进行了分析,在实际应用中为多期风险度量方法提供了理论依据,对长期组合投资具有重要的现实指导意义。; 关键词风险度量一致性度量动态风险动态一致性风险价值; 下载PDF 职称材料

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