《巴塞尔协议Ⅱ》、内部信用评级及小企业贷款 被引量：9

1

作者 吴青 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第5期44-53,共10页

小企业贷款以其经营成本高和风险难以度量而阻碍了银行对其的经营。《巴塞尔协议Ⅱ》中对小企业贷款最低监管资本的特殊规定降低了银行经营此项业务的资本负担,减少了银行的资金成本。内部评级系统的建立和实施,还可能进一步降低银行的... 小企业贷款以其经营成本高和风险难以度量而阻碍了银行对其的经营。《巴塞尔协议Ⅱ》中对小企业贷款最低监管资本的特殊规定降低了银行经营此项业务的资本负担,减少了银行的资金成本。内部评级系统的建立和实施,还可能进一步降低银行的操作成本,提高银行对小企业贷款的风险管理能力,使银行的小企业贷款数量增加,并为小企业贷款二级市场的开发与建设奠定基础。 展开更多

关键词 巴塞尔协议ⅱ 内部信用评级 小企业贷款

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关于商业银行资本协调管理的几个问题 被引量：8

2

作者 彭建刚 潘凌遥 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第3期36-40,共5页

《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方... 《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。 展开更多

关键词 《巴塞尔协议Ⅲ》 《巴塞尔协议ⅱ》 宏观审慎管理 微观审慎管理 经济资本

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中国上市公司违约率的顺周期效应实证研究——评估巴塞尔协议Ⅱ顺周期效应的初步尝试 被引量：7

3

作者 鹿波 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第3期38-44,共7页

正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上... 正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上市公司违约率不具有顺周期效应,2007年的违约率则具有顺周期效应。从银行内部资产的相关数据和指标来构建内部模型更可能带来顺周期效应。对横截面特征的考察表明,得到的违约率数据能够很好地区分不同信用等级的上市公司。不同国家由于其金融市场的结构不同,顺周期效应带来的系统性风险也会不同。 展开更多

关键词 顺周期效应 内部模型 巴塞尔协议ⅱ 违约率 上市公司

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资本新规信用风险计量方法相关分析

4

作者 朱亚军 《金融会计》 2024年第5期45-49,共5页

《商业银行资本管理办法》(以下简称“资本新规”)已于2024年1月1日起正式实施。资本新规是对2012年发布并实施的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称“旧资本办法”)的首次全面修订,本次修订既参考了巴塞尔委员会从2008年国际金... 《商业银行资本管理办法》(以下简称“资本新规”)已于2024年1月1日起正式实施。资本新规是对2012年发布并实施的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称“旧资本办法”)的首次全面修订,本次修订既参考了巴塞尔委员会从2008年国际金融危机以来对巴塞尔协议Ⅱ的优化和调整,也考虑了我国国情和国内银行业发展现状,是探索建设具有中国特色的金融强国之路的重要实践。与西方不同的是,我国商业银行信用风险部分占比较大,因此,探讨资本新规信用风险的变化、影响及实施难点能够为我国银行业提供探索经验,具有一定的现实意义。 展开更多

关键词 巴塞尔委员会 信用风险 我国银行业 商业银行资本管理办法 强国之路 实施难点 巴塞尔协议ⅱ 国内银行业

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日本金融机构强化操作风险管理方法 被引量：1

5

作者 李亚芬 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第4期13-22,共10页

本文拟对日本金融机构在强化操作风险管理方面的做法及经验进行介绍。本文构成如下:第一部分描述操作风险特征和强化操作风险管理方法。第二部分介绍强化操作风险体系概要和操作风险总括部门的设置情况。第三部分介绍操作风险计量方法,... 本文拟对日本金融机构在强化操作风险管理方面的做法及经验进行介绍。本文构成如下:第一部分描述操作风险特征和强化操作风险管理方法。第二部分介绍强化操作风险体系概要和操作风险总括部门的设置情况。第三部分介绍操作风险计量方法,包括操作风险计量意义与技术上的注意事项。最后部分论述计量以外的操作风险把握和评估事宜。 展开更多

关键词 强化操作风险管理 金融机构 日本 巴塞尔协议ⅱ

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试析内部评级体系的有效实施与过渡安排 被引量：4

6

作者 王周伟 《商业研究》 北大核心 2006年第1期162-164,共3页

根据巴塞尔协议Ⅱ对实施内部评级体系的最低要求及结合我国银行业和监管的特点,我国实施内部评价体系的指导思想应是重点突破、系统推进。重点突破是推进内部评价体系的操作技术研究和基础设施建设;系统推进是循序渐进地、全方位地积极... 根据巴塞尔协议Ⅱ对实施内部评级体系的最低要求及结合我国银行业和监管的特点,我国实施内部评价体系的指导思想应是重点突破、系统推进。重点突破是推进内部评价体系的操作技术研究和基础设施建设;系统推进是循序渐进地、全方位地积极创造内部评级体系实施的内、外部环境。只有这样,才能水到渠成。同时,实施内部评价体系的过渡,应做好基础工作,并根据银行业的特点将金融机构分成三个梯队,实行三轨制、四步走循序渐进地向内部评级体系过渡。 展开更多

关键词 巴塞尔协议ⅱ 内部评级体系 内部评级模型 三轨制

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金融控股集团监管的国际规范及评析 被引量：2

7

作者 阮永平 陈召洪 《国际商务（对外经济贸易大学学报）》 2005年第5期38-42,共5页

风险是金融控股集团的核心要素,金融控股集团监管面临严峻挑战,传统的监管体制和监管技术已变得难以适应。最具国际性影响的巴塞尔协议Ⅱ(BaselⅡ)和联合论坛(JointForum)作出了有关应对监管挑战的指导原则和具体内容,这些国际性规范在... 风险是金融控股集团的核心要素,金融控股集团监管面临严峻挑战,传统的监管体制和监管技术已变得难以适应。最具国际性影响的巴塞尔协议Ⅱ(BaselⅡ)和联合论坛(JointForum)作出了有关应对监管挑战的指导原则和具体内容,这些国际性规范在理论和实践上发挥了积极有效的作用,但仍存在某些不足。 展开更多

关键词 金融控股集团 监管挑战 巴塞尔协议ⅱ 联合论坛

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操作风险资本监管改革 被引量：3

8

作者 王胜邦 王珺 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2016年第9期41-44,共4页

2004年发布的巴塞尔协议Ⅱ（以下简称巴塞尔Ⅱ）明确要求商业银行对操作风险计提监管资本，并提供了基本指标法、标准法和高级计量法三种资本计量方法。基本指标法和标准法属于简单方法，均采用“总收入（Gross income）”作为操作风险... 2004年发布的巴塞尔协议Ⅱ（以下简称巴塞尔Ⅱ）明确要求商业银行对操作风险计提监管资本，并提供了基本指标法、标准法和高级计量法三种资本计量方法。基本指标法和标准法属于简单方法，均采用“总收入（Gross income）”作为操作风险计量指标，乘以不同的资本系数计算出资本要求，基本指标法的资本系数统一为l5％，标准法将商业银行全部业务分为八个业务条线，分别设置了12％～18％不等的资本系数。高级计量法则允许银行自行选择计量模型，基于损失数据计算资本要求。 展开更多

关键词 操作风险 资本监管 基本指标法 改革 商业银行 巴塞尔协议ⅱ 风险计量指标 资本系数

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巴塞尔协议Ⅲ的新特点及对我国银行业的影响 被引量：3

9

作者 刘旭华 《金融经济（下半月）》 2011年第7期45-47,共3页

一、巴塞尔协议Ⅲ产生背景 2010年11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施的《巴塞尔协议Ⅲ》（BaselⅢ,以下简称巴Ⅲ）,是近年来针对银行监管领域最大规模的改革。相比强调银行内控、监管审查与市场纪律的巴塞尔协议Ⅱ,新协... 一、巴塞尔协议Ⅲ产生背景 2010年11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施的《巴塞尔协议Ⅲ》（BaselⅢ,以下简称巴Ⅲ）,是近年来针对银行监管领域最大规模的改革。相比强调银行内控、监管审查与市场纪律的巴塞尔协议Ⅱ,新协议更关注银行的资本质量与抗周期性风险的能力。 展开更多

关键词 巴塞尔协议ⅱ 银行业 银行监管 2010年 周期性风险 最大规模 市场纪律 资本质量

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推进银行第二支柱建设 被引量：1

10

作者 张建国 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2015年第8期18-21,共4页

自巴塞尔委员会于1988年7月正式发布《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》（巴塞尔协议Ⅰ）以来，巴塞尔新资本协议历经从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅱ再到巴塞尔协议Ⅲ的漫长变化。如果说巴塞尔协议Ⅰ最大的贡献是提出资本监... 自巴塞尔委员会于1988年7月正式发布《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》（巴塞尔协议Ⅰ）以来，巴塞尔新资本协议历经从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅱ再到巴塞尔协议Ⅲ的漫长变化。如果说巴塞尔协议Ⅰ最大的贡献是提出资本监管理念。 展开更多

关键词 国际银行 巴塞尔协议ⅱ 巴塞尔新资本协议 支柱 巴塞尔委员会 资本标准 资本计量 监管理念

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内评法及其顺周期性 被引量：1

11

作者 蒋先明 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2015年第11期62-63,共2页

2004年的巴塞尔协议Ⅱ正式引入资本管理高级方法（简称“内评法”）。与标准法根据资产类型设置统一的风险权重不同，内评法允许银行使用自身的统计模型估算各类资产的违约可能性和违约损失率，然后计算出所需资本，以便更准确地统计和... 2004年的巴塞尔协议Ⅱ正式引入资本管理高级方法（简称“内评法”）。与标准法根据资产类型设置统一的风险权重不同，内评法允许银行使用自身的统计模型估算各类资产的违约可能性和违约损失率，然后计算出所需资本，以便更准确地统计和计量银行各类资产的风险和资本要求，提高银行资本金使用效率。欧洲银监局（EBA）和巴塞尔委员会对内评法的研究表明，欧洲银行业通过优化内部评级模型，帮助自身在危机时期提高了资本充足率。 展开更多

关键词 顺周期性 银行资本金 违约损失率 巴塞尔协议ⅱ 资产类型 巴塞尔委员会 资本管理 风险权重

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巴塞尔协议Ⅱ：金融海啸后的几点反思

12

作者 林品焓 《经济导报》 2009年第25期36-37,共2页

新巴塞尔资本协议（英文简称BaselⅡ）,是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成．内容针对1988年的旧巴塞尔资本协议（Base Ⅱ）作了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度.

关键词 巴塞尔协议ⅱ 新巴塞尔资本协议 国际清算银行 海啸 金融 委员会 标准化 管制

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《巴塞尔协议Ⅱ》落地之时 被引量：1

13

作者 朱冬 《中国金融家》 2011年第2期100-102,共3页

2月21日,中国银监会透露,正在就利用资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具对商业银行实施新的审慎监管框架起草指导性文件,并将于近期出台。这个被业界称为＂中国版‘巴塞尔协议Ⅲ’＂的呼之欲出,

关键词 巴塞尔协议ⅱ 落地 监管框架 中国银监会 资本充足率 指导性文件 商业银行 杠杆率

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资本监管标准简化的国际视角

14

作者 姚洛 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2013年第2期40-42,共3页

二十多年来，巴塞尔委员会的资本监管体系不断演进，从1988年出台的巴塞尔协议到2006年完成的巴塞尔协议Ⅱ，再到为应对此次国际金融危机于2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ，资本监管规则的文本不断增加，资本覆盖范围逐步扩大，资本计算内容... 二十多年来，巴塞尔委员会的资本监管体系不断演进，从1988年出台的巴塞尔协议到2006年完成的巴塞尔协议Ⅱ，再到为应对此次国际金融危机于2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ，资本监管规则的文本不断增加，资本覆盖范围逐步扩大，资本计算内容越来越复杂。一直以来，部分国家监管当局和业界提出希望巴塞尔委员会考虑对规则进行简化，同时建议巴塞尔委员会对复杂规则的有效性进行反思。 展开更多

关键词 资本 国际视角 监管标准 巴塞尔委员会 巴塞尔协议ⅱ 国际金融危机 2010年 监管体系

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《巴塞尔协议Ⅲ》在中国的实施情况及其影响

15

作者 张志烁 《全国商情》 2015年第27期74-75,共2页

2008年金融危机对全球金融体系造成了重创,《巴塞尔协议Ⅱ》的低资本充足率要求、资本质量较差等问题,使得商业银行缺乏抵御风险的能力。随之,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》,该协议要求在2015年前商业银行达到最低资本比率要求,同... 2008年金融危机对全球金融体系造成了重创,《巴塞尔协议Ⅱ》的低资本充足率要求、资本质量较差等问题,使得商业银行缺乏抵御风险的能力。随之,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》,该协议要求在2015年前商业银行达到最低资本比率要求,同时2015年也是该协议提出的第五年,本文将分析该协议的主要内容,并详细介绍其在中国的实施情况,最后深入探究对中国银行业的影响。 展开更多

关键词 巴塞尔协议ⅱ 中国银行业 巴塞尔委员会 商业银行 2008年 资本充足率 金融体系 金融危机

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迎挑战:在困境中寻找突围之路——浅析“巴Ⅲ新资本协议”对中小金融机构的影响及应对措施

16

作者 丁明来 纪保国 刘伟 《中国农村金融》 2013年第2期20-22,共3页

2012年中旬，银监会发布了（（商业银行，资本管理办法（试行）》（以下简称新资本管理办法），将巴塞尔协议Ⅱ与巴塞尔协议Ⅲ统筹推进，并于2013年1月1日起在全国金融系统开始实施。按照规定，大型银行资本充足率应达到11．5％，中小... 2012年中旬，银监会发布了（（商业银行，资本管理办法（试行）》（以下简称新资本管理办法），将巴塞尔协议Ⅱ与巴塞尔协议Ⅲ统筹推进，并于2013年1月1日起在全国金融系统开始实施。按照规定，大型银行资本充足率应达到11．5％，中小银行资本充足率应达到10．5％； 展开更多

关键词 中小金融机构 新资本协议 银行资本充足率 巴塞尔协议ⅱ 突围 困境 资本管理 商业银行

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中国商业银行风险管理体系建设

17

作者 郭世坤 蒋清海 郭婕 《现代商业银行导刊》 2011年第10期20-25,共6页

2010年，随着国内外市场环境的变化，中国商业银行所面临的金融监管越来越严格，自身风险管理体系建设进一步加强。一方面，监管部门开始推进“巴塞尔协议Ⅱ”和“巴塞尔协议Ⅲ”同步实施，这使得国内商业银行的重要监管指标和监管要求... 2010年，随着国内外市场环境的变化，中国商业银行所面临的金融监管越来越严格，自身风险管理体系建设进一步加强。一方面，监管部门开始推进“巴塞尔协议Ⅱ”和“巴塞尔协议Ⅲ”同步实施，这使得国内商业银行的重要监管指标和监管要求进一步提高。另一方面，为了应对国内宏观经济环境和激烈的市场竞争，国内商业银行进一步完善自身风险管理体系，提高风险管理水平。 展开更多

关键词 管理体系建设 商业银行风险 中国商业银行 巴塞尔协议ⅱ 国内商业银行 风险管理体系 宏观经济环境 2010年

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对资本约束情况下信贷结构优化的分析与思考——以中国工商银行江西省赣州市分行为例

18

作者 廖振荣 赖光常 《金融管理与研究（杭州金融研修学院学报）》 2012年第7期53-56,共4页

《巴塞尔协议Ⅱ》确立的新监管框架，大幅提升了对商业银行资本数量和质量的要求。资本已经成为影响全行经营发展的最稀缺资源和最主要变量，未来如何在资本约束更趋严格的情况下，长期保持合理的资本充足水平，持续满足资本监管要求和... 《巴塞尔协议Ⅱ》确立的新监管框架，大幅提升了对商业银行资本数量和质量的要求。资本已经成为影响全行经营发展的最稀缺资源和最主要变量，未来如何在资本约束更趋严格的情况下，长期保持合理的资本充足水平，持续满足资本监管要求和业务发展需要，是银行面临的一个重大的基础性问题，因此，在资本约束和规模刚性控制“双重约束”条件下，积极推进信贷结构调整是优化信贷资源配置、提高信贷资产质量和效益的重要途径，是增强核心竞争力的重要体现。本文拟从资本约束角度，运用内部评级量化结果对中国工商银行江西省赣州市分行（以下简称“赣州分行”）信贷结构调整情况进行分析与思考。 展开更多

关键词 中国工商银行 信贷结构优化 资本约束 赣州市 江西省 信贷资产质量 行为 巴塞尔协议ⅱ

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建立“将本求利”资本约束机制 专访中国银监会国际部主任范文仲

19

作者 韩英彤 《中国外汇》 2012年第12期34-35,共2页

中国银监会6月8日发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），并于2013年1月1日起开始实施。商业银行应于2018年年底前按照《资本办法》的监管要求全面达标。《中国外汇》记者采访了中国银监会国际部主任范文仲，... 中国银监会6月8日发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），并于2013年1月1日起开始实施。商业银行应于2018年年底前按照《资本办法》的监管要求全面达标。《中国外汇》记者采访了中国银监会国际部主任范文仲，对话新资本监管标准及未来监管动向。范文仲认为，将巴塞尔协议Ⅲ与巴塞尔协议Ⅱ规定进行融合的《资本办法》， 展开更多

关键词 资本约束机制 中国银监会 部主任 范文 国际 巴塞尔协议ⅱ 专访 商业银行

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四大监管工具对我国上市银行的影响研究

20

作者 蔡正旺 《财政监督》 北大核心 2011年第20期52-54,共3页

金融危机爆发前，我国还在努力实施《巴塞尔协议Ⅱ》。危机过后，我国金融监管当局加快了金融监管改革的步伐，建立了逆周期的金融宏观审慎管理框架。以提高抵御风险的能力。借鉴《巴塞尔协议Ⅲ》，结合中国银行业的实际，2011年2月，... 金融危机爆发前，我国还在努力实施《巴塞尔协议Ⅱ》。危机过后，我国金融监管当局加快了金融监管改革的步伐，建立了逆周期的金融宏观审慎管理框架。以提高抵御风险的能力。借鉴《巴塞尔协议Ⅲ》，结合中国银行业的实际，2011年2月，银监会推出四大监管工具；5月3日，银监会发布《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（以下简称《指导意见》）， 展开更多

关键词 监管工具 上市银行 巴塞尔协议ⅱ 中国银行业 金融危机 《指导意见》 金融监管 管理框架

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