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真实利率波动对长期资产配置的影响(英文)
被引量：
1
1
作者
谢瑶
梁治安
《运筹学学报》
CSCD
2010年第4期1-10,共10页
对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无...
对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无风险资产.本文在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下,本文推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法.
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关键词
运筹学
长期资产配置
真实利率波动
“
习惯
形成
”
效用函数
资产组合
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职称材料
时间不可分效用函数下的最优资产配置研究
2
作者
谢瑶
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第8期25-28,共4页
文章在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论了长期资产配置。在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法。
关键词
长期资产配置
真实利率波动
“
习惯
形成
”
效用函数
资产组合
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职称材料
人民币升值背景下进口商品消费与国内商品消费关系研究
被引量：
15
3
作者
陈国进
陈创练
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2010年第7期25-43,共19页
本文基于人民币升值的背景,分析了进口商品价格相对降低对国内商品消费的短期和长期影响。我们在永久收入理论的经典消费模型中引入消费者的习惯形成偏好,从而使得本文的经验分析有一个更接近实际消费者行为的理论基础。经验结果表明:(1...
本文基于人民币升值的背景,分析了进口商品价格相对降低对国内商品消费的短期和长期影响。我们在永久收入理论的经典消费模型中引入消费者的习惯形成偏好,从而使得本文的经验分析有一个更接近实际消费者行为的理论基础。经验结果表明:(1)中国居民对国内商品消费和进口商品消费都存在习惯形成偏好。(2)进口商品消费对国内商品消费的修正期内替代弹性为0.066,而国内商品消费的修正跨期替代弹性为0.136。(3)进口商品消费与国内商品消费呈互补关系。研究表明人民币升值虽然降低了进口商品的相对价格,短期内进口商品消费挤占了国内商品消费,但跨期选择和两种商品间的互补关系将在长期内提高中国居民对国内商品的消费需求。
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关键词
习惯
形成
效用函数
进口需求
期内替代弹性
跨期替代弹性
原文传递
题名
真实利率波动对长期资产配置的影响(英文)
被引量：
1
1
作者
谢瑶
梁治安
机构
上海财经大学金融学院
上海财经大学应用数学系
出处
《运筹学学报》
CSCD
2010年第4期1-10,共10页
基金
Supported by the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China(NO708040)
Leading Academic Discipling Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 3rd phase).
文摘
对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无风险资产.本文在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下,本文推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法.
关键词
运筹学
长期资产配置
真实利率波动
“
习惯
形成
”
效用函数
资产组合
Keywords
Operations research
long-term asset allocation
real interest rate volatility
＂habit formation＂ utility function
portfolio
分类号
O431 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
时间不可分效用函数下的最优资产配置研究
2
作者
谢瑶
机构
上海财经大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第8期25-28,共4页
基金
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目资助(708040)
上海财经大学‘211工程’三期重点学科建设资助项目
文摘
文章在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论了长期资产配置。在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法。
关键词
长期资产配置
真实利率波动
“
习惯
形成
”
效用函数
资产组合
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
人民币升值背景下进口商品消费与国内商品消费关系研究
被引量：
15
3
作者
陈国进
陈创练
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院
出处
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2010年第7期25-43,共19页
基金
教育部人文社科规划项目“缓冲储备理论和我国城乡居民消费结构的演进”(批准号:09YJA790118)的阶段性研究成果
文摘
本文基于人民币升值的背景,分析了进口商品价格相对降低对国内商品消费的短期和长期影响。我们在永久收入理论的经典消费模型中引入消费者的习惯形成偏好,从而使得本文的经验分析有一个更接近实际消费者行为的理论基础。经验结果表明:(1)中国居民对国内商品消费和进口商品消费都存在习惯形成偏好。(2)进口商品消费对国内商品消费的修正期内替代弹性为0.066,而国内商品消费的修正跨期替代弹性为0.136。(3)进口商品消费与国内商品消费呈互补关系。研究表明人民币升值虽然降低了进口商品的相对价格,短期内进口商品消费挤占了国内商品消费,但跨期选择和两种商品间的互补关系将在长期内提高中国居民对国内商品的消费需求。
关键词
习惯
形成
效用函数
进口需求
期内替代弹性
跨期替代弹性
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F752.6
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
真实利率波动对长期资产配置的影响(英文)
谢瑶
梁治安
《运筹学学报》
CSCD
2010
1
下载PDF
职称材料
2
时间不可分效用函数下的最优资产配置研究
谢瑶
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
3
人民币升值背景下进口商品消费与国内商品消费关系研究
陈国进
陈创练
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2010
15
原文传递
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