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中俄哈资本市场系统性风险溢出效应分析--基于新冠肺炎次生灾害视角
被引量：
2
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作者
左正龙
《喀什大学学报》
2021年第4期29-34,共6页
基于新冠肺炎次生灾害的视角,选取股票市场日收益率指标作为系统性金融风险的代理变量,运用格兰杰因果检验与脉冲响应函数分析,考察了系统性金融风险在中、俄、哈三国间是否存在溢出效应。分析结果表明,冲击发生后出现了风险的溢出效应...
基于新冠肺炎次生灾害的视角,选取股票市场日收益率指标作为系统性金融风险的代理变量,运用格兰杰因果检验与脉冲响应函数分析,考察了系统性金融风险在中、俄、哈三国间是否存在溢出效应。分析结果表明,冲击发生后出现了风险的溢出效应。格兰杰因果检验与脉冲响应分析均表明,在平稳期仅存在俄罗斯股市对哈国股市的风险溢出效应;而在风险期,中国股市波动风险均对俄罗斯与哈国股市产生了溢出效应;所不同的是,哈国股市波动成了俄罗斯股市波动的单向因素,但并没有出现金融风险的双向交叉传染。
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关键词
系统性金融风险
疫情次生灾害
“
一带
一路
”
var
模型
脉冲响应
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题名
中俄哈资本市场系统性风险溢出效应分析--基于新冠肺炎次生灾害视角
被引量：
2
1
作者
左正龙
机构
新疆财经大学金融学院
衡阳技师学院
出处
《喀什大学学报》
2021年第4期29-34,共6页
基金
新疆财经大学2018年博士生基金项目“'一带一路'国家资本市场系统性风险研究”(XJUFE2018B005)。
文摘
基于新冠肺炎次生灾害的视角,选取股票市场日收益率指标作为系统性金融风险的代理变量,运用格兰杰因果检验与脉冲响应函数分析,考察了系统性金融风险在中、俄、哈三国间是否存在溢出效应。分析结果表明,冲击发生后出现了风险的溢出效应。格兰杰因果检验与脉冲响应分析均表明,在平稳期仅存在俄罗斯股市对哈国股市的风险溢出效应;而在风险期,中国股市波动风险均对俄罗斯与哈国股市产生了溢出效应;所不同的是,哈国股市波动成了俄罗斯股市波动的单向因素,但并没有出现金融风险的双向交叉传染。
关键词
系统性金融风险
疫情次生灾害
“
一带
一路
”
var
模型
脉冲响应
Keywords
systemic financial risk
COVID-19secondary disaster
"the Belt and the Road"
var
impulse response
分类号
F833.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中俄哈资本市场系统性风险溢出效应分析--基于新冠肺炎次生灾害视角
左正龙
《喀什大学学报》
2021
2
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