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CVaR下基于Ф-散度的单周期库存鲁棒优化模型
被引量：
6
1
作者
邱若臻
苑红涛
+1 位作者
李翔
朱珠
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第12期3056-3064,共9页
在离散随机需求情景及概率不确定条件下,针对风险厌恶的库存管理者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存鲁棒优化模型.在仅知离散需求情景条件下,结合统计学理论,采用Ф-散度构建了一定置信水平下的不确定需求概率的置信域;运用拉...
在离散随机需求情景及概率不确定条件下,针对风险厌恶的库存管理者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存鲁棒优化模型.在仅知离散需求情景条件下,结合统计学理论,采用Ф-散度构建了一定置信水平下的不确定需求概率的置信域;运用拉格朗日对偶理论,将单周期库存鲁棒优化模型转化为易于求解的数学规划问题.特别地,给出了仅知需求情景数据下,基于数据驱动的单周期库存策略.最后,进行了数值计算,分析了不同风险厌恶程度、Ф-函数形式和抽样规模对库存策略和库存管理者绩效的影响.结果表明,基于Ф-散度的鲁棒库存策略具有良好的鲁棒性,能够有效抑制需求概率不确定性对库存绩效的影响.进一步,与数据驱动结果对比,发现基于Ф-散度的鲁棒库存策略能够保证库存管理者获得更为理想的绩效,表明对需求数据所蕴含的统计信息的挖掘能够有效改进库存管理者的运作绩效.
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关键词
库存策略
条件风险值
ф
-
散
度
鲁棒优化
数据驱动
原文传递
对数线性模型下基于φ-散度的单边检验
2
作者
金应华
吴耀华
邵全喜
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2018年第4期497-510,共14页
单边检验是假设检验理论的重要组成部分之一.本文研究了在乘积多项抽样对数线性模型下的某种单边假设检验问题.基于Ф-散度和约束最小Ф散度估计（RMФE）,提出了三类检验统计量,证明了它们有相同的渐近分布,即类卡方（Chi-bar-square...
单边检验是假设检验理论的重要组成部分之一.本文研究了在乘积多项抽样对数线性模型下的某种单边假设检验问题.基于Ф-散度和约束最小Ф散度估计（RMФE）,提出了三类检验统计量,证明了它们有相同的渐近分布,即类卡方（Chi-bar-square）分布.此三类统计量包含似然比（likelihood ratio）统计量和皮尔逊（Pearson）统计量等特例,推广了现有文献的研究结果.实例分析展示了此三类统计量的检验效果.模拟研究表明,在样本量较小时,功效散度（power-divergence）族中存在比似然比统计量和皮尔逊统计量表现更好的替代.
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关键词
单边检验
ф
-
散
度
乘积多项抽样
对数线性模型
类卡方分布
原文传递
题名
CVaR下基于Ф-散度的单周期库存鲁棒优化模型
被引量：
6
1
作者
邱若臻
苑红涛
李翔
朱珠
机构
东北大学工商管理学院
辽宁省统计科学研究所
辽宁大学信息学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第12期3056-3064,共9页
基金
国家自然科学基金(71372186)
教育部人文社会科学研究项目(11YJC630165
12YJC630328)
文摘
在离散随机需求情景及概率不确定条件下,针对风险厌恶的库存管理者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存鲁棒优化模型.在仅知离散需求情景条件下,结合统计学理论,采用Ф-散度构建了一定置信水平下的不确定需求概率的置信域;运用拉格朗日对偶理论,将单周期库存鲁棒优化模型转化为易于求解的数学规划问题.特别地,给出了仅知需求情景数据下,基于数据驱动的单周期库存策略.最后,进行了数值计算,分析了不同风险厌恶程度、Ф-函数形式和抽样规模对库存策略和库存管理者绩效的影响.结果表明,基于Ф-散度的鲁棒库存策略具有良好的鲁棒性,能够有效抑制需求概率不确定性对库存绩效的影响.进一步,与数据驱动结果对比,发现基于Ф-散度的鲁棒库存策略能够保证库存管理者获得更为理想的绩效,表明对需求数据所蕴含的统计信息的挖掘能够有效改进库存管理者的运作绩效.
关键词
库存策略
条件风险值
ф
-
散
度
鲁棒优化
数据驱动
Keywords
inventory strategy
conditional value-at-risk
ф
-divergence
robust optimization
data-driven
分类号
F253.4 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
对数线性模型下基于φ-散度的单边检验
2
作者
金应华
吴耀华
邵全喜
机构
广东工业大学应用数学学院
中国科学技术大学统计与金融系
CSIRO Data
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2018年第4期497-510,共14页
基金
国家自然科学基金(11401114)
广东省自然科学基金(S2012040007622)资助项目
文摘
单边检验是假设检验理论的重要组成部分之一.本文研究了在乘积多项抽样对数线性模型下的某种单边假设检验问题.基于Ф-散度和约束最小Ф散度估计（RMФE）,提出了三类检验统计量,证明了它们有相同的渐近分布,即类卡方（Chi-bar-square）分布.此三类统计量包含似然比（likelihood ratio）统计量和皮尔逊（Pearson）统计量等特例,推广了现有文献的研究结果.实例分析展示了此三类统计量的检验效果.模拟研究表明,在样本量较小时,功效散度（power-divergence）族中存在比似然比统计量和皮尔逊统计量表现更好的替代.
关键词
单边检验
ф
-
散
度
乘积多项抽样
对数线性模型
类卡方分布
Keywords
one-sided test
ф
-divergence
product-multinomial sampling
log-linear model
Chi-bar-square distribution
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CVaR下基于Ф-散度的单周期库存鲁棒优化模型
邱若臻
苑红涛
李翔
朱珠
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
6
原文传递
2
对数线性模型下基于φ-散度的单边检验
金应华
吴耀华
邵全喜
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2018
0
原文传递
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