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基于Spearman ρ的时变Copula模型的模拟及应用 被引量：8
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作者 王沁 王璐 何平 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2011年第1期76-84,共9页
本文从Spearmanρ入手,利用Spearmanρ在非线性单调变换的情况下保持不变的特点,以及与条件期望预测机制存在的非线性的关系,提出建立时变Copula的模型的新方法;通过建立时变FGM-Copula模型的实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较... 本文从Spearmanρ入手,利用Spearmanρ在非线性单调变换的情况下保持不变的特点,以及与条件期望预测机制存在的非线性的关系,提出建立时变Copula的模型的新方法;通过建立时变FGM-Copula模型的实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好捕捉了相依机制的时变性,预测了随机变量的趋势,具有一定的优越性。 展开更多
关键词 时变COPULA 条件期望预测机制 Spearman ρ回归函数
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