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房地产金融新工具——房地产投资信托 被引量：13
1
作者 邓子华 李化民 余贵玲 《重庆建筑大学学报》 CSCD 2004年第3期106-110,共5页
通过对房地产业融资现状的分析,介绍了房地产融资的新工具即房地产投资信托(RE IT),分析了我国启动房地产投资信托的重要意义。借鉴国外的经验,介绍了房地产投资信托的基本原则,分类和其对投资者和房地产企业的不同特征,分析了这种新型... 通过对房地产业融资现状的分析,介绍了房地产融资的新工具即房地产投资信托(RE IT),分析了我国启动房地产投资信托的重要意义。借鉴国外的经验,介绍了房地产投资信托的基本原则,分类和其对投资者和房地产企业的不同特征,分析了这种新型的金融工具在我国资本市场和投资市场运行中可能存在的问题,并提出相应的对策。房地产投资信托对我国逐步形成房地产投资市场促进房地产业的健康发展具有重要价值。 展开更多
关键词 房地产业 投资信托 资本市场 专家管理 信贷资金
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农用地分等中最大自然质量等指数可比性探讨 被引量：20
2
作者 袁天凤 张孝成 +2 位作者 邱道持 魏朝富 谢德体 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2007年第1期48-55,共8页
最大自然质量等指数综合反映区域间气候因子差异性,是农用地分等指数横向可比的关键。①对最大自然质量等指数可比性影响因素分析表明,β系数的产量比算法具有条件性,国家提供的光温潜力指数与重庆实际存在一定偏差,不同两熟标准耕作制... 最大自然质量等指数综合反映区域间气候因子差异性,是农用地分等指数横向可比的关键。①对最大自然质量等指数可比性影响因素分析表明,β系数的产量比算法具有条件性,国家提供的光温潜力指数与重庆实际存在一定偏差,不同两熟标准耕作制度间作物生育期存在重叠长短差异,导致最大自然质量等指数偏差;②尝试对最大自然质量等指数模型进行改进,β系数采用同能量标准粮折算与光温潜力匹配;引入光温潜力协调系数γ,以调整作物间光温潜力偏差和协调不同耕作制度间最大自然质量等指数偏差;③以重庆市为例,通过改进的算法获得5种作物中稻、冬小麦、玉米、甘薯、油菜的β系数为1、0.99、1.04、0.23、1.66,γ系数为1、1.11、0.90、0.86、1.05;用改进的算法与《农用地分等规程》算法分别计算最大自然质量等指数,对比分析表明:改进的算法有效实现了4个2级区水田和旱地最大自然质量等指数的可比,有机整合了各作物光温潜力对不同区域农用地质量的贡献,验证了方法的合理性。 展开更多
关键词 农用地 分等 曩大自然质量等指数 光温 气候潜力指数 β系数 重庆
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有交易成本的证券投资研究 被引量：10
3
作者 荣喜民 张奎庭 +1 位作者 王晨亮 李践 《系统工程学报》 CSCD 2003年第3期198-202,共5页
在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风... 在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响.最后,通过释例进行了说明. 展开更多
关键词 证券投资 交易成本 金融数学 风险资产 股票价格 β系数 证券市场
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农用地分等中产量比系数求算方法的研究 被引量：14
4
作者 王玥 黄家林 +3 位作者 朱德举 刘燕红 黄川林 侯华丽 《土壤通报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期837-840,共4页
对现行《农用地分等规程》中产量比系数计算方法进行探讨,寻求产量比系数的最佳求算方法;研究结果表明《规程》中产量比系数的算法使得研究区冬季作物的自然质量等指数偏大,与实际不符;按两套产量比系数计算的结果则不存在这一问题;建... 对现行《农用地分等规程》中产量比系数计算方法进行探讨,寻求产量比系数的最佳求算方法;研究结果表明《规程》中产量比系数的算法使得研究区冬季作物的自然质量等指数偏大,与实际不符;按两套产量比系数计算的结果则不存在这一问题;建议在农用地分等中,种植制度为一年两熟的地区应分冬夏设两个基准作物,分别编制冬季播种作物和夏季播种作物的产量比系数。 展开更多
关键词 土地管理 农用地分等 产量比系数 算法
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企业价值评估中折现率参数的确定 被引量：15
5
作者 陈留平 程静 《江苏大学学报（社会科学版）》 2014年第4期68-72,92,共6页
收益法是企业价值评估应用中最为广泛的一种方法,其难点是折现率的计算。折现率由无风险报酬率、行业平均风险报酬率、企业特定风险调整系数三部分组成,其中无风险报酬率和行业平均风险报酬率的研究较多,但对非上市公司企业特定风险调... 收益法是企业价值评估应用中最为广泛的一种方法,其难点是折现率的计算。折现率由无风险报酬率、行业平均风险报酬率、企业特定风险调整系数三部分组成,其中无风险报酬率和行业平均风险报酬率的研究较多,但对非上市公司企业特定风险调整系数的研究较少,还没有一个较为完善、公认的计算方法,所以在实际工作中都是由评估师根据经验主观判断。文章着重探讨了企业特定风险调整系数的计算,并给出了沃尔打分法在确定企业特定风险调整系数的计算过程,较好地解决了评估机构在实际应用中确定企业特定风险调整系数的问题。 展开更多
关键词 折现率 CAPM 风险调整系数 β系数
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试论β系数风险评价模型在风险导向内部审计中的应用 被引量：9
6
作者 秦毅 《审计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第4期100-106,共7页
在风险导向内部审计模式下,如何对风险实施定量评估,并根据风险评估的结果确定审计计划是内部审计理论和实务界广泛探讨的课题。本文以商业银行内部审计为例,采用理论探讨和实证检验相结合的方法,构建了一个用于内部审计计划阶段的β系... 在风险导向内部审计模式下,如何对风险实施定量评估,并根据风险评估的结果确定审计计划是内部审计理论和实务界广泛探讨的课题。本文以商业银行内部审计为例,采用理论探讨和实证检验相结合的方法,构建了一个用于内部审计计划阶段的β系数风险评价模型。模型将审计对象集合根据需要划分成若干个审计单元,借鉴证券投资组合的风险计量理论,利用β系数对各审计单元的系统风险进行计量并排序,为确定审计项目立项优先顺序提供参考依据。通过对模型的总体思路和应用过程的阐述和示例,希望能为商业银行以及其他行业企业内部审计单元的风险评估与计量工作提供借鉴和启发。 展开更多
关键词 β系数 风险导向 内部审计
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马尔科夫转换的资本资产定价模型及其最大似然估计 被引量：4
7
作者 刘丹红 张世英 苏为东 《天津大学学报（社会科学版）》 2003年第4期345-348,共4页
从动态角度研究了资本资产定价模型,提出了马尔科夫转换的资本资产定价模型。与经典资本资产定价模型相比较,由似然比说明马尔科夫转换的资本资产定价模型的最大似然估计的参数好于经典资本资产定价模型的参数,并且对7天的股票收益率进... 从动态角度研究了资本资产定价模型,提出了马尔科夫转换的资本资产定价模型。与经典资本资产定价模型相比较,由似然比说明马尔科夫转换的资本资产定价模型的最大似然估计的参数好于经典资本资产定价模型的参数,并且对7天的股票收益率进行预测,结果平均绝对预测误差较小,估计出的参数β能更好地描述市场风险,以获得最优收益。 展开更多
关键词 似然比 资本资产定价模型 最大似然估计 β系数
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分离定理和对上海股市的CAPM实证分析 被引量：2
8
作者 李楚霖 李东 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1994年第4期10-14,共5页
本文简单介绍了资本性资产定价模型（ＣＡＰＭ），并且给出了分离定理的证明，还运用ＣＡＰＭ对上海股市进行了实证分析。
关键词 CAPM 分离定理 证券市场 股市 上海
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股票系统风险衡量指标β系数及其测定方法 被引量：3
9
作者 阎东明 张华伦 《西安理工大学学报》 CAS 1996年第1期66-71,共6页
探讨了普通股票投资中系统风险衡量指标β系数的含义，通过与ＣＡＰＭ模型的对比，阐明β系数的测定方法应以收益率标准差（或协方差）为理论基础。测定了上海证券交易所６种挂牌股票的β值，指出我国上市股票β值主要取决于该股票流通... 探讨了普通股票投资中系统风险衡量指标β系数的含义，通过与ＣＡＰＭ模型的对比，阐明β系数的测定方法应以收益率标准差（或协方差）为理论基础。测定了上海证券交易所６种挂牌股票的β值，指出我国上市股票β值主要取决于该股票流通量的大小，而且与政策因素有着密切的关系，体现了收益与风险的对等。 展开更多
关键词 股票 系统风险 β系数
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基于CAPM模型的白酒类上市公司股票β系数实证研究——以招商中证白酒指数基金为例 被引量：1
10
作者 段絮飞 《中国商论》 2023年第4期112-115,共4页
文章以基金招商中证白酒指数(LOF)A(161725)重仓的十支白酒股票为例,并以这10家上市公司近10年的交易数据和市场指数为基础,分别计算股票和市场收益率,运用资本资产定价模型计算其所含单只股票的β系数,根据权重计算该基金的β系数和其... 文章以基金招商中证白酒指数(LOF)A(161725)重仓的十支白酒股票为例,并以这10家上市公司近10年的交易数据和市场指数为基础,分别计算股票和市场收益率,运用资本资产定价模型计算其所含单只股票的β系数,根据权重计算该基金的β系数和其近五年内的投资实际收益率,最后根据β系数计算出预期收益率,将预期收益率与实际收益率作对比,并分析差异原因。 展开更多
关键词 白酒行业 β系数 股票 风险 收益率
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存在离群值情形下行业股票的风险特征分析
11
作者 余味 《安徽师范大学学报（自然科学版）》 2023年第4期307-312,共6页
资产定价是金融研究的核心问题。著名的资本资产定价模型(CAPM)给出了使用β系数来衡量资产风险的方法。实践中常使用拟合线性模型的方法来估计β系数。当样本数据中有离群值时,经典的最小二乘法可能会有较大的估计误差。这种情况下,采... 资产定价是金融研究的核心问题。著名的资本资产定价模型(CAPM)给出了使用β系数来衡量资产风险的方法。实践中常使用拟合线性模型的方法来估计β系数。当样本数据中有离群值时,经典的最小二乘法可能会有较大的估计误差。这种情况下,采用稳健估计方法是一个较好的选择。我们通过模拟的数据,发现当数据存在离群值时,稳健估计方法的偏差比最小二乘法小得多。使用稳健估计方法来分析A股市场不同行业股票的风险大小,发现银行、钢铁、交通运输业的β系数相对较小,而电子和房地产行业有较大的β系数。 展开更多
关键词 资本资产定价模型 β系数 离群值 风险特征
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资本资产定价模型在沪市拟合程度检验 被引量：3
12
作者 李金垒 靳军会 张雯 《上海市经济管理干部学院学报》 2008年第6期58-63,共6页
资本资产定价模型是现代金融理论的重要基础,从一开始就处于金融理论研究的前沿。利用标准资本资产定价模型对从沪市选取的32支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重不... 资本资产定价模型是现代金融理论的重要基础,从一开始就处于金融理论研究的前沿。利用标准资本资产定价模型对从沪市选取的32支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重不大,非系统因素起很大的作用,表明广泛运用投资组合会有良好的前景。 展开更多
关键词 资本资产定价模型 β系数 回归分析 风险与收益
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基于β系数的股票风险实证研究 被引量：4
13
作者 王玥婷 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2018年第6期47-50,共4页
经历过2008年的股市大动荡之后,越来越多的中国散户将资金撤出中国股票市场,以期达到规避风险的效果,金融市场呈现极为明显的不稳定态势,系统性风险增加。为了进行β系数的股票风险实证研究,选择吉翔股分、出版传媒、信邦制药、罗莱生... 经历过2008年的股市大动荡之后,越来越多的中国散户将资金撤出中国股票市场,以期达到规避风险的效果,金融市场呈现极为明显的不稳定态势,系统性风险增加。为了进行β系数的股票风险实证研究,选择吉翔股分、出版传媒、信邦制药、罗莱生活、马应龙、抚顺特钢6只股票,以CAPM为理论基础,汇集2018年相关数据作为钻研样本,举行实证钻研。然后对Beta数据、股票行情和β系数的不稳定原因进行实证分析,最后提出改良方案。 展开更多
关键词 β系数 资本资产定价模型 资产期望收益率 无风险收益率 市场平均收益率
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上海证券市场贝塔系数统计规律分析 被引量：4
14
作者 曾德军 《岳阳职业技术学院学报》 2005年第2期67-69,共3页
对上海证券市场的短期、中期和长期贝塔系数进行系统研究,发现中长期贝塔系数近似服从正态分布;上升贝塔和长期贝塔具有较好的稳定性,而一年期短期贝塔出现了较大的波动性。
关键词 贝塔系数 统计分析 上海 证券市场 正态分布
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基于风险计量指标的投资组合决策模型 被引量：2
15
作者 王腊芳 胡宗义 +1 位作者 杨国安 罗娟 《运筹与管理》 CSCD 2005年第3期117-120,共4页
本文在介绍β系数涵义的基础上,以β系数的证券投资风险分析为起点,以考虑交易费用和是否允许卖空为条件,建立起相应的线性规划模型,并借助线性规划的大M法,分析了模型解的性质,最后给出了具体的数值分析。
关键词 证券投资 投资组合模型 线性规划模型 系数 卖空
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双相钢在塑性变形中塑性功向热能的转变 被引量：3
16
作者 张宇光 赵爱民 +2 位作者 金光灿 赵征志 唐荻 《轧钢》 北大核心 2010年第2期11-13,17,共4页
研究了在较低应变速率(0.00067s^(-1))下,双相钢试样静态拉伸过程中塑性功向热能的转变规律。在对静态拉伸过程能量分布分析的基础上,建立了传热模型,对室温下拉伸过程试样标距内材料的温度进行了数值求解。利用红外测像仪测量了拉伸过... 研究了在较低应变速率(0.00067s^(-1))下,双相钢试样静态拉伸过程中塑性功向热能的转变规律。在对静态拉伸过程能量分布分析的基础上,建立了传热模型,对室温下拉伸过程试样标距内材料的温度进行了数值求解。利用红外测像仪测量了拉伸过程中试样表面的温度,通过比较模拟值与实测值求得了β值(塑性功向热能转变系数)。真应变大于0.02时,β值随应变增加而上升较小,β值可以取0.93。 展开更多
关键词 塑性变形 热能 β系数 双相钢 塑性功
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艺术品证券化的风险分析与现实反思 被引量：3
17
作者 梁君 陈广 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第6期55-60,共6页
从艺术品证券化发展历程中的特点可以看出艺术品证券化模式是一把"双刃剑",从实证分析中可以看出它的收益与系统性风险呈负相关关系,违背了"高风险高收益"的基本投资原则,不存在CAPM所设想的系统性风险与收益之间... 从艺术品证券化发展历程中的特点可以看出艺术品证券化模式是一把"双刃剑",从实证分析中可以看出它的收益与系统性风险呈负相关关系,违背了"高风险高收益"的基本投资原则,不存在CAPM所设想的系统性风险与收益之间的显著线性相关关系,说明中国艺术品证券投资市场是一个不成熟不健全的投资市场。目前艺术品证券化模式已经被叫停,因此有必要对这种模式进行反思总结,并探索一条适合中国艺术品投资实际的新路子。 展开更多
关键词 艺术品证券化 资本资产定价模型 β系数 文交所
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CAPM模型在中国沪深股票市场中的实证研究 被引量：3
18
作者 何小蓉 胡日东 《福建商学院学报》 2020年第6期23-29,共7页
选取沪深股票市场数据进行实证研究,分别采用横截面检验、时间序列检验方法对风险系数值与股票和股票组合收益率间的关系进行检验。股票组合承担的风险与收益率之间不呈正线性关系,在中国沪深股票市场中,现阶段的CAPM模型具有弱适用性,... 选取沪深股票市场数据进行实证研究,分别采用横截面检验、时间序列检验方法对风险系数值与股票和股票组合收益率间的关系进行检验。股票组合承担的风险与收益率之间不呈正线性关系,在中国沪深股票市场中,现阶段的CAPM模型具有弱适用性,非系统风险在资产定价中起着重要作用。应提高证券市场化水平,完善金融监管体系,进一步加强市场有效性。 展开更多
关键词 CAPM模型 β系数 沪深股票市场
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资产定价模型及其优缺点
19
作者 冯翠莲 《北京市经济管理干部学院学报》 2003年第3期17-19,共3页
资产定价问题一直是倍受关注的问题。CAPM模型的优点在于模型简洁直观,主题明确:高风险伴随着高收益。但同时也存在不足或缺点:模型假设过于苛刻;参数β不够稳定。
关键词 资产定价 因素模型 β系数
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资本资产定价模型中β系数应用 被引量：1
20
作者 管伟 《中州大学学报》 2010年第1期24-26,共3页
作为一种度量风险的指标,β系数越来越多被投资人及研究者所重视。本文简要介绍了运用资本资产定价模型(CAPM)对β系数的推导过程,阐述了β系数的基本涵义,介绍了β系数在实际工作中的计算方法,并对其稳定性问题及在中国证券市场的应用... 作为一种度量风险的指标,β系数越来越多被投资人及研究者所重视。本文简要介绍了运用资本资产定价模型(CAPM)对β系数的推导过程,阐述了β系数的基本涵义,介绍了β系数在实际工作中的计算方法,并对其稳定性问题及在中国证券市场的应用进行了初步探讨。 展开更多
关键词 β系数 风险 资本资产定价模型 稳定性
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